Pek ha scritto:
L'altra CALL ATM breve era la prima diciamo ITM ?
Quando facevi il roll?
E questa quando fa il roll?
Questa chiaramente funziona meglio in range (si difende meglio dal teta) è paga non
inseguendo bene e in caso di vola decrescente (purtroppo non sempre la vola cresce
in trend impulsivo)
Infatti rispetto alla call breve appena ITM è quasi un time spread (es C36500/09-C36000/08 con indice 36250)
bisognerebbe vedere se esiste la possibilità di scelta iniziale (tra 36000 e 36500) in base a vola e tipo di segnale e una volta scelta vedere se si ottimizza anche il rollover
la prima call ATM - appena ITM era breve, cioè sceglieva la prima scadenza disponibile
questa call ATM - appena OTM sceglie in automatico la seconda scadenza disponibile
il roll, in entrambi i casi, avviene a DTE=1, e ri-prende la scelta di scadenza ( breve la prima, lunga la seconda)
tecnicamente, si dovrebbe rollare la seconda a DTE=28,per mantenere il theta costante, ma ho troppo caldo per modifocare anche quell'algoritmo
ottimo il tuo suggerimento su scelta base e roll legato alla vola,
ma adesso gli if si sprecano e dovrei pensare qualcosa in VB per gestire questa combinazione di scelte
tra l'altro, così diventerebbe qualcosina di davvero sfizioso come soft
e purtoppo devo interrompere per qualche giorno, riprendiamo martedì
grazie come sempre degli spunti, se hai pazienza si sviluppa tutto
ehmmmm
non ho capito l'analogia con il time spread ...
è sempra una sola opzione call, non vendo nulla .....
se puoi spiegarmi... grazie
