Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006

[f4f]

ehmm, forse non ci siamo capiti f4f, intendevo se me lo mandavi tu
tradotto

per run: non lo so , ma se visto che e' espressamente pensato per un tipo di attività forse è inutile forzarlo noi comunque abbandonammo subito l'idea, io sono tornato
alle mie medie mobili e andreag ai sui conteggi ; una cosa imparai seguendo regolo, a impormi la disciplina, cosa che mi è tornata utile anche in seguito.
devo staccare a lunedì forse.
buon fine settimana a tutti

ok

 

[f4f]

put 37500 05/2006 +600 ora 318
mini +1 a 37900 ora 38523
put 38500 -330 ora 93

la put 37500 al 26apr sarebbe stata 200circa,
il vertical bear spread sarebbe costato 400



adesso a 37527
put37500 05/2006 +600 860 +260punti mibo
mini a 37900 -160punti mibo
put 38500 a hedge -330 200 +130 punti mibo
put 38500 a spread -200 200 zero punti mibo

classifica
lo hedge con la put 38500 +390punti
lo spread dall'inizio +260punti
lo hedge col mini +100punti


ps

però al 9 maggio indice a 38750 dati CIRCA-APPROX
lo hedge con la put 38500 -100punti
lo spread dall'inizio -200punti
lo hedge col mini -100punti

 

[rob.luc]

put 37500 05/2006 +600 ora 318
mini +1 a 37900 ora 38523
put 38500 -330 ora 93

visto che mi citi, almeno cita correttamente quanto avevo ipotizzato

avevo detto:
se fallisce il segnale sullo spread atm venduto otm comprato(oppure itm comprato atm venduto),si può utilizzare l'opzione rimasta(in entrambi casi(e se il mercato lo consente) quella comprata) per "deltare" i mini.
perchè hai aperto lo spead verticale e contemporaneamente il mini ?
ciao

 

[f4f]

visto che mi citi, almeno cita correttamente quanto avevo ipotizzato

avevo detto:
se fallisce il segnale sullo spread atm venduto otm comprato(oppure itm comprato atm venduto),si può utilizzare l'opzione rimasta(in entrambi casi(e se il mercato lo consente) quella comprata) per "deltare" i mini.
perchè hai aperto lo spead verticale e contemporaneamente il mini ?
ciao

citazioni ne faccio solo in caso di danni
scherzi a parte

avevi ''di là'' consigliato i vertical spread , lasciando poi aperta una ala in caso di reverse

qui invece ( un pò incasinato, ma in assenza di dibattito uso un pò questo thread per 'raccogliere gli appunti' ) ho fatto tre simulazioni insieme

la prima è una acq put con hedge con mini
la seconda è una acq put e hedge con put base +1000
la terza, iniziata oggi, è un vertical spread, ricalcolando il valore a inizio simulaz (26aprile)

e volevo fare un confronto sul livello di protezione e di gain,
diciamo un confronto tra i tre profit/loss
ovviamente, di scarsissmo valore scientifico, ma sempre divertente

nota che non ho messo ipotesi di 'chiusura ali' , come da te ipotizzato,
perchè Regolo dovrebbe reversare senza passare da una fase flat

 

[Pek]

nota che non ho messo ipotesi di 'chiusura ali' , come da te ipotizzato,
perchè Regolo dovrebbe reversare senza passare da una fase flat

TX potrebbe reversare direttamente
E' molto più frequente il flat intermedio

 

[f4f]

TX potrebbe reversare direttamente
E' molto più frequente il flat intermedio

grazie della precisazione

per curiosità, il discorso Regolo+opzioni interessa?
grazie

 

[Pek]

grazie della precisazione

per curiosità, il discorso Regolo+opzioni interessa?
grazie

A me, in linea di principio, sì
Una simulazione euristica richiederebbe però anni
e una rimodellizzazione teorica implicherebbe ricominciare tutto da capo e non sono certo in grado di farla

Per questo ti mando avanti e osservo

 

[f4f]

A me, in linea di principio, sì
Una simulazione euristica richiederebbe però anni
e una rimodellizzazione teorica implicherebbe ricominciare tutto da capo e non sono certo in grado di farla

Per questo ti mando avanti e osservo

ok
mi basta un consiglio di tanto in tanto sul funzionamento di Regolo

 

[rob.luc]

visto che mi citi, almeno cita correttamente quanto avevo ipotizzato

avevo detto:
se fallisce il segnale sullo spread atm venduto otm comprato(oppure itm comprato atm venduto),si può utilizzare l'opzione rimasta(in entrambi casi(e se il mercato lo consente) quella comprata) per "deltare" i mini.
perchè hai aperto lo spead verticale e contemporaneamente il mini ?
ciao

citazioni ne faccio solo in caso di danni
scherzi a parte

avevi ''di là'' consigliato i vertical spread , lasciando poi aperta una ala in caso di reverse

qui invece ( un pò incasinato, ma in assenza di dibattito uso un pò questo thread per 'raccogliere gli appunti' ) ho fatto tre simulazioni insieme

la prima è una acq put con hedge con mini
la seconda è una acq put e hedge con put base +1000
la terza, iniziata oggi, è un vertical spread, ricalcolando il valore a inizio simulaz (26aprile)

e volevo fare un confronto sul livello di protezione e di gain,
diciamo un confronto tra i tre profit/loss
ovviamente, di scarsissmo valore scientifico, ma sempre divertente

nota che non ho messo ipotesi di 'chiusura ali' , come da te ipotizzato,
perchè Regolo dovrebbe reversare senza passare da una fase flat

si,ma se parti con il mini direttamente,falsi tutta la simulazione.
ciao
p.s. proprio perchè reversa senza passare flat,si accoppia bene con il cambio spread /delta. in caso di falso segnale ti permette di avere uno sl inserito a un prezzo comunque più basso.l'unico contrasto si avrebbe con la differente "sensibilità" degli sl(non conosco il costo medio degli sr di regolo).

 

[f4f]

grazie del contributo, RobLuc

hai ragione sul mini... infatti era una simulazione 'buttata lì', prima del discorso fatto con te sulla convenienza vertical spread

Regolo però non reversa sempre long/short, ma spesso resta flat
ecco perchè non avevo pensato alla 'chiusura delle ali'
cioè, per creare una 'regola'

si apre un vertical spread ATM 1000punti OTM
si tiene fino a segnale di chiusura
se è flat, chiudo lo spread
se è reverse, chiudo una sola ala ( ma forse preferirei aprire uno spread contrario)
(certo che lasciando una ala aperta avrei il timedeacy dalla mia parte, ma ad un rischio che non mi aggrada)

ultima cosa
cosa intendi con ' sr di Regolo' ?
grazie