Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006

[f4f]

e poi RobLuc

resta aperto il discorso della scadenza, che come vedi ho ipotizzato breve.... il mio difetto

in teoria Regolo è tarato per trend di lunga durata,
quindi un DTE di 40gg minimo forse sarebbe meglio
meno delta all'inizio, che permette di assorbire meglio i falsi segnali,
ma più paghi theta e il vega .... hummm

secondo te, quale sarebbe la scadenza 'ottimale' ?
da qualche parte, Pek e i regoliani hanno messo i profili di gain e i vari rapporti profit/loss, max drawdown ecc ecc

 

[rob.luc]

e poi RobLuc

resta aperto il discorso della scadenza, che come vedi ho ipotizzato breve.... il mio difetto

in teoria Regolo è tarato per trend di lunga durata,
quindi un DTE di 40gg minimo forse sarebbe meglio
meno delta all'inizio, che permette di assorbire meglio i falsi segnali,
ma più paghi theta e il vega .... hummm

secondo te, quale sarebbe la scadenza 'ottimale' ?
da qualche parte, Pek e i regoliani hanno messo i profili di gain e i vari rapporti profit/loss, max drawdown ecc ecc

stop e reverse


dal secondo mese in poi il costo/incasso del vertical spread non cambia molto(escluse variazioni di vola ipotizzati).
il problema diventa l'incasso.
se lo fai a 12 mesi,tanto devi aspettare
credo che 40/60 giorni siano un buon compromesso.
ciao
p.s. considera che il vertical spread fà incassare/spendere quello messo sul piatto.
probabilmente gli inventori di regolo mirano a escursioni/rischi maggiori.

p.s. perchè paghi il theta/vega? al limite paghi(in caso di stop) il delta

 

[f4f]

ciao Rob



sul theta vega
dipende se lo spread lo apri ATM o poco OTM... stavo penzando di farlo un pochetto sopra l'ATM ... ma in qst guiorni son un pò incasinato

40/60gg ok posto dei grafi e ne facciamo una valutazione

sul fatto della filosofia di Regolo
giusto, con i vertical spreads a 40/60gg postresti essere costretto a rollare
ma ancora questo problema , che ho presente, non lo ho simulato

e vale anche la rollata se l'indice si muovesse fortemente sopra la opz OTM ... da pensarci sù

domani spero di postare qualche grafo

 

[rob.luc]

ciao Rob



sul theta vega
dipende se lo spread lo apri ATM o poco OTM... stavo penzando di farlo un pochetto sopra l'ATM ... ma in qst guiorni son un pò incasinato

40/60gg ok posto dei grafi e ne facciamo una valutazione

sul fatto della filosofia di Regolo
giusto, con i vertical spreads a 40/60gg postresti essere costretto a rollare
ma ancora questo problema , che ho presente, non lo ho simulato

e vale anche la rollata se l'indice si muovesse fortemente sopra la opz OTM ... da pensarci sù

domani spero di postare qualche grafo

mica ti seguo:
quando apri lo spread +itm -atm o -atm +otm il theta/vega è sempre a tuo favore.

nel durante si modifica in base al delta e può diventare sfavorevole.per questo parlavo di diversa sensibilità rispetto allo sl.
ciao

 

[f4f]

mica ti seguo:
quando apri lo spread +itm -atm o -atm +otm il theta/vega è sempre a tuo favore.

nel durante si modifica in base al delta e può diventare sfavorevole.per questo parlavo di diversa sensibilità rispetto allo sl.
ciao

ciao Rob
son di gran corsa, appena posso riprendo il discorso

 

[f4f]

indice a 37600 circa ( 37612)
put 38500 05/2006 +600 ora 318
mini +1 a 37900 ora 38523
put 37500 -330 ora 93


put 38500 +600 ora +900 points
mini a 37900 -300euro
put 37500 +150points
i calcoli dopo, adess non ho tempo

chiudo per rollare, non aspetto venerdì perchè c'è aria di maretta
rollo su giugno

put 38000 06/2006 1100 circa MA é ITM.... stacco dividendi ....
il valore ex-div è circa 37300, n'est-pas?
put 37500 06/2006 810
put 37000 06/2006 560
put 36500 06/2006 380

ergo sarebbe spread 37500-36500
37500 -810
36500 +380
spread = 430 circa


su luglio ( dte 60gg)
valore ex-div 37100 circa ?

37500 -1200
36500 +730
spread 470 circa

 

[giomf]

Pek . . lunedì . 22 ci sarà lo stacco di dividendi dell' indice. . . ?

 

[Pek]

Pek . . lunedì . 22 ci sarà lo stacco di dividendi dell' indice. . . ?

Sì

 

[Run the Park]

Giò, sei preoccupato che Regolo possa passare da SHORT a TURBOSHORT?

 

[giomf]

Giò, sei preoccupato che Regolo possa passare da SHORT a TURBOSHORT?

No. . .a parte gli scherzi . . l' opposto ....
con lo stacco dei dividendi c'è da stare attenti . . .
( non so se mi sarò spiegato . . )