Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006

[f4f]

quindi S5=38000, S1=36000, S9=40000 ?

sì

 

[f4f]

per valutare il test, sarebbe intressante avere uno schema con i giorni in cui restano aperti i winner e i loser, aggiornando la tabella qui sotto con questi dati 'temporali':
è possibile ?

 

[f4f]

il gentilissimo kidkurry aveva questa...
se la confermiamo, possiamo usarla come ''ufficiale'' ??

 

[Pek]

il gentilissimo kidkurry aveva questa...
se la confermiamo, possiamo usarla come ''ufficiale'' ??

Se non ricordo male c'era qualche piccolo disallineamento dovuto ai rollover
Aspettando conferma dell'autore,direi che si può tranquillamente usare per cercare l'ottimizzazione dello spread

Nota come i trade vincenti siano molto più lunghi di quelli perdenti

Attenzione ai valori medi di profit/loss,i risultati trade singoli penso siano molto sparsi

 

[f4f]

Se non ricordo male c'era qualche piccolo disallineamento dovuto ai rollover
Aspettando conferma dell'autore,direi che si può tranquillamente usare per cercare l'ottimizzazione dello spread

Nota come i trade vincenti siano molto più lunghi di quelli perdenti

Attenzione ai valori medi di profit/loss,i risultati trade singoli penso siano molto sparsi

se ben ricordo, la prima colonna è il totale, la seconda vale per le operazioni long e la terza per gli short

su Regolo TX

all right then !

 

[kidkurry]

Se non ricordo male c'era qualche piccolo disallineamento dovuto ai rollover
Aspettando conferma dell'autore,direi che si può tranquillamente usare per cercare l'ottimizzazione dello spread

Nota come i trade vincenti siano molto più lunghi di quelli perdenti

Attenzione ai valori medi di profit/loss,i risultati trade singoli penso siano molto sparsi

Eccomi,
quella tabella fa riferimento ai segnali sul mib30 e fa anche i "calcoli" sul mib30.
Quindi si può considerare sicuramente attendibile per quello che riguarda gli avg.bars held e bars in largest loss/win, mentre è sicuramente meno attendibile, come sottolinea pek, sui valori medi profit/loss poichè andrebbero ricalcolati sui valori effettivi del future (che si trada) e non dell'indice (che fornisce il segnale).

Ho provato a rifare il test sul future s&pmib rettificato, del quale ho uno storico non so quanto attendibile, usandolo sia per i segnali che per i calcoli. Anche se non è comunque un test ottimale, posso dire che i dati relativi agli avg bars etc sono sostanzialmente identici, variano (peggiorando un pò) i valori profit/loss.

Ciao

 

[f4f]

grazie
siete eccezzionali

 

[f4f]

hummmm

si potrebbe fare un discorso separato tra operazioni short e long ....

l'idea dovrebbe essere
proteggere dal rischio del falso segnale
aumentare il gain in caso di segnale corretto

per i losers short, deve 'reggere' 6 giorni medi senza perdere più di 2000euro...
per i winner short , gain di 8000 euro su 35gg...

 

[f4f]

obiettivo potrebbe essere

ridurre il capitale necessario
ridurre il rischio delle operazioni

 

[f4f]

aggiungo

acq put naked lunga ITM
nella simulazione sarebbe stata 26apr
38500 16giugno2006 , spesa 2000euro circa ( vola 13%, 824punti)



a 8 gg dall'acq ha un delta circa cpme un minifib, in the upside
cioè ad esempio
average loss dopo 8 gg -500circa, la put a 38750 avrebbe perso 700 euro ( a vola fissa .....)
ma

average gain 16gg 1500 euro
e il 12 maggio avrei avuto 2300 di gain, circa ( a vola fissa sempre....)


ergo
a parità di capitale, aumento il gain e tengo fisso il loss .... circa .....