Manitz
lucamanitto.it - Marketing x startup
Ciao a tutti. Mi sono iscritto da poco e trovo questo forum estremamente interessante dal punto di vista tecnico. Vorrei se possibile sottoporvi una questione che mi attanaglia da tempo. (tenete presente che la mia esperienza di trading è piuttosto bassa...)
Studiando un pò di teoria dei TS leggo sovente che un TS deve essere il più robusto possibile. Ovvero performi bene, magari con prestazioni modeste, in ogni tipo di mercato (trend/congestione/volatilità alta o bassa ecc...). Questo perchè, non potendo nessuno di noi prevedere il futuro, c'è il rischio di creare TS con performance stellari sul titolo su cui si studia ma totalmente inadatto ad affrontare il primo cambio di mercato (sovraottimizzazione).
Per ovviare a questo problema mi trovo spesso a lavorare su TS dai concetti il più possibile semplici, proprio per evitare di calzare eccessivamente il sistema sul titolo prescelto. Tuttavia, non appena il codice è pronto ed il TS stà in piedi e dà qualche risultato positivo, appena cambio titolo salta tutto e le performance vanno a zero...
Deduco quindi che non è possibile trovare un TS per tutti i mercati/titoli (ovviamente sarebbe un pò troppo semplice...). Dall'altra parte però, focalizzandosi su un titolo, si rischia di sovraoottimizzarlo... dove stà il punto di equilibrio???
E' bene tenersi i più larghi possibili o dichiarare fin dall'inizio che il TS sarà adatto a fare bene solo una certa cosa? Per esempio lavorare bene sui titoli che più spesso sono in congestione piuttosto che in trend? Oppure Ts che lavorano meglio su indici piuttosto che su singole azioni?
Ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare alla discussione e dare qualche consiglio
A presto!
Studiando un pò di teoria dei TS leggo sovente che un TS deve essere il più robusto possibile. Ovvero performi bene, magari con prestazioni modeste, in ogni tipo di mercato (trend/congestione/volatilità alta o bassa ecc...). Questo perchè, non potendo nessuno di noi prevedere il futuro, c'è il rischio di creare TS con performance stellari sul titolo su cui si studia ma totalmente inadatto ad affrontare il primo cambio di mercato (sovraottimizzazione).
Per ovviare a questo problema mi trovo spesso a lavorare su TS dai concetti il più possibile semplici, proprio per evitare di calzare eccessivamente il sistema sul titolo prescelto. Tuttavia, non appena il codice è pronto ed il TS stà in piedi e dà qualche risultato positivo, appena cambio titolo salta tutto e le performance vanno a zero...
Deduco quindi che non è possibile trovare un TS per tutti i mercati/titoli (ovviamente sarebbe un pò troppo semplice...). Dall'altra parte però, focalizzandosi su un titolo, si rischia di sovraoottimizzarlo... dove stà il punto di equilibrio???
E' bene tenersi i più larghi possibili o dichiarare fin dall'inizio che il TS sarà adatto a fare bene solo una certa cosa? Per esempio lavorare bene sui titoli che più spesso sono in congestione piuttosto che in trend? Oppure Ts che lavorano meglio su indici piuttosto che su singole azioni?
Ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare alla discussione e dare qualche consiglio
A presto!
