Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee

[Ronzy2001]

Dipende da quanto ossigeno hai a disposizione per rimanere sotto acqua

PS - io, quello di medio, lo utilizzerei solo da contrarian

Esattamente quello che faccio io tra lungo e breve.
Poi posto un esempio pratico recente.

Io in sostanza mi comporto così sul fib, lavorando sempre con 1 contratto.

Se sistema di lungo flat. Seguo il ts di breve fedelmente, long e short.
Se il sistema di lungo è short, da li seguo le posizioni del ts di breve solo long, passando da short di 1 a flat e ignorando i segnali short, restando ovviamente short sul ts di lungo. Ovviamente esatto contrario per il long.

Preparo esempio recente reale e posto.

 

[Ronzy2001]

Esattamente quello che faccio io tra lungo e breve.
Poi posto un esempio pratico recente.

Io in sostanza mi comporto così sul fib, lavorando sempre con 1 contratto.

Se sistema di lungo flat. Seguo il ts di breve fedelmente, long e short.
Se il sistema di lungo è short, da li seguo le posizioni del ts di breve solo long, passando da short di 1 a flat e ignorando i segnali short, restando ovviamente short sul ts di lungo. Ovviamente esatto contrario per il long.

Preparo esempio recente reale e posto.

Il 25/08/08 Il ts di lungo periodo entra Short e il mercato nei successivi 6 giorni gli da contro senza sosta, portandolo in pochi giorni a un DD di 6800 euro.
Come descritto sopra, io mantengo la posizione short, seguendo le operazioni long del ts di breve, passando quindi flat e riducendo a quasi la metà il DD del sistema di lungo periodo.

 

[Ronzy2001]

"ma per me valgono sulla eq complessiva della strategia, non sui singoli sistemi che la compongono."

x le proprieta' frattali,quello che vale sul grande vale anche sul piccolo

Quindi ora chiedo senza alcuna vena polemica, ma solo per comprendere il punto di vista, se ritieni corretta tale affermazione sulla mia operatività, alla luce di quanto esposto sopra.

 

[rlltrading]

Esattamente quello che faccio io tra lungo e breve.
Poi posto un esempio pratico recente.

Io in sostanza mi comporto così sul fib, lavorando sempre con 1 contratto.

Se sistema di lungo flat. Seguo il ts di breve fedelmente, long e short.
Se il sistema di lungo è short, da li seguo le posizioni del ts di breve solo long, passando da short di 1 a flat e ignorando i segnali short, restando ovviamente short sul ts di lungo. Ovviamente esatto contrario per il long.

Preparo esempio recente reale e posto.

ciao ronzy

secondo il mio parere l'operatività intesa nell'utilizzare un tf di breve contrarian ad un ts con tf superiore è errata.

io penso che se un ts superiore è in trend long si dovrebbe utilizzare un ts inferiore per operare quando il segnale va nella stessa direzione e non quando c'è una divergenza di segnali (considero sempre un segnale tf di breve falso se è contrario al suo superiore).

io uso tf 60 min(può stare in trend mesi) trend medio e 15 min trend di breve (può stare in trend settimane).


molto importante è la scelta dei tf dei 2 ts.

detto questo io non avrò mai posizioni long (o viceversa) in portafoglio se il ts 15 min è sell (anche se il ts orario è long) perchè posso trovarmi all'inizio di movimento duraturo che mi fa girare anche il segnale orario (riduco il rischio al minimo)


ts orario long e ts 15 min long (e viceversa) posizione over


luca

 

[Ronzy2001]

ciao ronzy

secondo il mio parere l'operatività intesa nell'utilizzare un tf di breve contrarian ad un ts con tf superiore è errata.

io penso che se un ts superiore è in trend long si dovrebbe utilizzare un ts inferiore per operare quando il segnale va nella stessa direzione e non quando c'è una divergenza di segnali (considero sempre un segnale tf di breve falso se è contrario al suo superiore).

io uso tf 60 min(può stare in trend mesi) trend medio e 15 min trend di breve (può stare in trend settimane).


molto importante è la scelta dei tf dei 2 ts.

detto questo io non avrò mai posizioni long (o viceversa) in portafolgio se il ts 15 min è sell (anche se il ts orario è long) perchè posso trovermi all'inizio di movimento duraturo che mi fa girare anche il segnale orario (riduco il rischio al minimo)


ts orario long e ts 15 min long (e viceversa) operazione over


luca

Mah.....le logiche del sistema di lungo e di breve non son manco parenti alla lontana.
Generalizzando secondo me non esiste mai bianco e nero quando si parla di ts, solo grigi.
Quindi secondo me tu, come me, puoi avere tanto torto quanto ragione, ma bisogna entrare nello specifico.

Ti ricordo che il mio scopo non è aumentare la profittabilità, ma ridurre i DD.

 

[rlltrading]

Mah.....le logiche del sistema di lungo e di breve non son manco parenti alla lontana.
Generalizzando secondo me non esiste mai bianco e nero quando si parla di ts, solo grigi.
Quindi secondo me tu, come me, puoi avere tanto torto quanto ragione, ma bisogna entrare nello specifico.

Ti ricordo che il mio scopo non è aumentare la profittabilità, ma ridurre i DD.

il problema è che operi contro un trend superiore e questo non è corretto,secondo me.

praticamente come la teoria AC.

per ridurre DD si devono introdurre parametri per avere segnali sempre a determinate condizioni di mercato (esempio vola dentro certi parametri) ma così facendo potrai rimanere flat anche per molto tempo.

se vuoi stare sempre a mercato è come stare con la barca in mezzo all'oceano, calma piatta, mare agitato e burrasca.

Luca

 

[Ronzy2001]

il problema è che operi contro un trend superiore e questo non è corretto,secondo me.

praticamente come la teoria AC.

per ridurre DD si devono introdurre parametri per avere segnali sempre a determinate condizioni di mercato (esempio vola dentro certi parametri) ma così facendo potrai rimanere flat anche per molto tempo.

se vuoi stare sempre a mercato è come stare con la barca in mezzo all'oceano, calma piatta, mare agitato e burrasca.

Luca

Ma io non opero contro trend superiore.....

 

[rlltrading]

Se il sistema di lungo è short, da li seguo le posizioni del ts di breve solo long, passando da short di 1 a flat e ignorando i segnali short, restando ovviamente short sul ts di lungo. Ovviamente esatto contrario per il long.
quote]


scusa ronzy allora ho capito male.

Luca

 

[Ronzy2001]

Se il sistema di lungo è short, da li seguo le posizioni del ts di breve solo long, passando da short di 1 a flat e ignorando i segnali short, restando ovviamente short sul ts di lungo. Ovviamente esatto contrario per il long.
quote]


scusa ronzy allora ho capito male.

Luca

O forse sono io che non mi spiego....mi sa che non ne usciamo.....

 

[rlltrading]

O forse sono io che non mi spiego....mi sa che non ne usciamo.....

se mi apri la posizione con 2 contratti concordo con te ma se me ne apri solo 1 faccio fatica a seguirti