Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee

[Ronzy2001]

sei fuori strada caro
l'importante e' che non venga qui l'altro socio
che poi nasce un altro compra qui ..vendi la'..e il titolo resta fantasia

L'importante è che si evitino interventi da spaientone, con paroloni al vento privi di sostanza.
Il Th ha come argomento trading system le basi, quindi lo scopo è di fornire spunti semplici a chi è alle prime armi.

Te che sei già così sapiente, in th come questi non dovresti sprecare manco un minuto.
In alternativa invece di pontificare in astratto, che lascia il tempo che trova, potresti attenerti al topic e su base di dati reali argomentare e così tutti me per primo, possiamo imparare qualche cosa.

Vedi tu. Se in th come questi il titolo resta fantasia è grazie ad interventi come i tuoi.....

A quale socio ti riferisci? Perchè non mi sembra proprio che qui la discussione sia improntata a postar segnali o altro. Lasica perdere i giri di parole e se hai qualche cosa da dire, dillo chiaro che preferisco. Perchè è già evidente che i tuoi interventi sono astiosi e visto che io non so chi sei, mi è difficile comprenderne il motivo.

 

[Ronzy2001]

Stando al ragionamento di sopra se il primo è positivo non lo considero; aspetto il primo negativo e verifico quanto aumenta e/o diminuisce fino a passare a positivo, quindi secondo questo calcolo diventerebbe 110 ma non so se è giusto perche appunto come dicevo prima forse non ho capito.

Esatto.

 

[Ronzy2001]

Ronzy,
grazie per il 3d, già in prima battuta pieno di spunti interessanti.

La parte in grassetto: fattibile solo se definisci un intervallo temporale. Come si fa a capire quale sia? (non so se lo hai scritto dopo, adesso leggo).

intendo dire, che se un TS il primo giorno va in perdita, che si fa, lo si butta o sapendo che ha un tempo di recupero di xx giorni o di yy trade si aspetta?
Scusa il caso estremo (il primo giorno/primo trade), ma è per impostare il ragionamento.

C

Visto come ho impostato il discorso. Non perdere mai è da intendersi come la capacità del ts di non generare DD elevati e mantenersi come ho detto nei parametri di rischio fissati al momento dell'avvio a mercato del sistema. Nel caso tel ts preso ad esempio non perdere mai, va inteso come generare il più tadti possibile DD superiore ai 17200 euro, che come ho detto PER ME.
Alla fine non si tratta altro che di un trailing stop, impostato sulla equity line, pari al doppio del DD storico.

Ovvio che non intendevo chiudere tutte le operazioni in positivo...

 

[f4f]

gia'

secondo me un ts genera una distribuzione normale e come tale va aggredita
per questo uscire con sigma fortemente negativi non mi trova d'accordo
se la distribuzione non e' normale..il ts e' da abbandonare

capisco ...
ma se nel reale il sigma è diverso da quello di backtest?

 

[Ronzy2001]

capisco ...
ma se nel reale il sigma è diverso da quello di backtest?

Fosse solo il sigma che è diverso tra back test e forward.....

 

[f4f]

Fosse solo il sigma che è diverso tra back test e forward.....

si parlava di invalidazione

le perdite sono parte del sistema

 

[Damien]

Stando al ragionamento di sopra se il primo è positivo non lo considero; aspetto il primo negativo e verifico quanto aumenta e/o diminuisce fino a passare a positivo, quindi secondo questo calcolo diventerebbe 110 ma non so se è giusto perche appunto come dicevo prima forse non ho capito.

il max dd è -110

 

[cammello]

Visto come ho impostato il discorso. Non perdere mai è da intendersi come la capacità del ts di non generare DD elevati e mantenersi come ho detto nei parametri di rischio fissati al momento dell'avvio a mercato del sistema. Nel caso tel ts preso ad esempio non perdere mai, va inteso come generare il più tadti possibile DD superiore ai 17200 euro, che come ho detto PER ME.
Alla fine non si tratta altro che di un trailing stop, impostato sulla equity line, pari al doppio del DD storico.

Ovvio che non intendevo chiudere tutte le operazioni in positivo...

grazie, ho poi letto il proseguio del tuo discorso.

C

 

[robom1]

Prendiamo questa serie:
+60
+70
-10
+30
-40
-10
+20
+10
-40
-20
+30
-50
+40
-50
+30
+40
+60

Quanto è il max dd?
Quiz della domenica.

***
è il max dell'equity di sempre (quindi sui 5 anni) - il min dell'equity di sempre oppure il calcolo viene effettuato a mo' di swing?

Come si diceva prima è -110.

Supponiamo che dopo abbiamo due ulteriori movimenti -120 che porta la cumulative equity da 170 a 50 e +120 che riporta l'equity a 170.
Se lo calcoliamo a mo' di swing dovrebbe essere uguale a -120 mentre se è il max dell'equity 170 - il minimo dell'equity 40 sarebbe uguale a -130.

 

[Damien]

***
è il max dell'equity di sempre (quindi sui 5 anni) - il min dell'equity di sempre oppure il calcolo viene effettuato a mo' di swing?

Come si diceva prima è -110.

Supponiamo che dopo abbiamo due ulteriori movimenti -120 che porta la cumulative equity da 170 a 50 e +120 che riporta l'equity a 170.
Se lo calcoliamo a mo' di swing dovrebbe essere uguale a -120 mentre se è il max dell'equity 170 - il minimo dell'equity 40 sarebbe uguale a -130.

Ovviamente la prima, dico ovviamente perchè io conosco la questione in questi termini ...

Non è max equity di sempre - min equity di sempre ma la sua escursione massima consecutiva.
Max equity - min equity di sempre non c'entra nulla; io devo definire quanti soldi mi servono per portare avanti il sistema .... quindi quanti soldi devo avere nel salvadanaio, un intervallo temporale conseguenziale, non assoluto nel tempo.

Ronzy può spiegare meglio; spesso mi si accusa di essere troppo criptico .