Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee

[f4f]

Ciao, interessante... di quale guida parli?

questa

http://www.finanzacomportamentale.it...radingsyst.pdf


siccome è risorsa pubblica, ne avevp proposto l'adozione come ''linguaggio comune'' per costruire un TS, per evitare problemi di spiegazione sui termini ed avere una base comune

 

[f4f]

Ho problemi di connessione , ma vi leggo con attenzione nei momenti in cui mi è possibile farlo.
Un saluto a tutti i partecipanti al TH.
Vorrei aggiungere una mia osservazione che non , mi pare sia ancora stata presa in considerazione:
Il rapporto tra MDD e Profit non lo ritenete importante? Io credo che venga subito dopo il DD.
Vi allego un 'equity che ha un max DD di 3300 punti con un profit di 71300.

Potremmo chiamarlo rendimento????????

Prestazioni in rapporto al rischio.

Vedi l'allegato 26245

in fretta--- ma approfondiamo se si vuole--

hai perfettamemente ragione: il maxxDD è circa il capitale investito e quindi il rendimento è sulla base gain/maxDD
credo che gli istituzionali usano il VAR per fare la stessa cosa

 

[Ronzy2001]

in fretta--- ma approfondiamo se si vuole--

hai perfettamemente ragione: il maxxDD è circa il capitale investito e quindi il rendimento è sulla base gain/maxDD
credo che gli istituzionali usano il VAR per fare la stessa cosa

Avrei una domanda del mattino........

Secondo te/voi è corretto applicare gli stessi criteri di valutazione ad un sistema di breve periodo e ad uno di lungo periodo?
Cioè è legittimo attendersi che le dinamiche di un sistema intraday siano similari ad un sistema di lungo periodo?

Buona giornata.

 

[robom1]

Avrei una domanda del mattino........

Secondo te/voi è corretto applicare gli stessi criteri di valutazione ad un sistema di breve periodo e ad uno di lungo periodo?
Cioè è legittimo attendersi che le dinamiche di un sistema intraday siano similari ad un sistema di lungo periodo?

Buona giornata.

Ipotizziamo che ho un sistema di lungo periodo che sui 10 anni individua il trend e che dal 01.11.2007 è short.
Se con lo stesso sistema vado sul medio periodo con un time frame inferiore (chiaramente non di molto) andro solo ed esclusivamente con le operazioni che vanno sul trend principale.
A questo punto ci saranno delle operazioni sempre short che potrebbero andare in perdita e vi sono due casi:

1. operazioni short che sono in gain e passerebbero in loss ed in questo caso le stoppo (pero' in profitto)
2. operazioni short che sono in perdita; a questo punto chi mi dice che devo bloccarle? lo so che da alcuni verrebbe visto come una provocazione, ma se il sistema di lungo periodo non passa a flat chi mi dice che invece di applicare lo stop normale sul sistema di medio periodo non accetti di rimanere short ma con molto underwater perche mi fido del sistema di lungo?

 

[giorosa2000]

Avrei una domanda del mattino........

Secondo te/voi è corretto applicare gli stessi criteri di valutazione ad un sistema di breve periodo e ad uno di lungo periodo?
Cioè è legittimo attendersi che le dinamiche di un sistema intraday siano similari ad un sistema di lungo periodo?

Buona giornata.

Chiedo scusa,
non riesco più a postare...........
lo farò stanotte

Con gli intra è difficile e molto avere un buon rapporto rischio/rendimento. Almeno , per le mie capacità........
Non becchi mai i trend, o meglio non riesci a sfruttarli

 

[Ronzy2001]

Chiedo scusa,
non riesco più a postare...........
lo farò stanotte

Con gli intra è difficile e molto avere un buon rapporto rischio/rendimento. Almeno , per le mie capacità........
Non becchi mai i trend, o meglio non riesci a sfruttarli

Ok, ma allora rigiro la domanda.
Se in un sistema di breve periodo, come tu giustamente dici è difficile ottenere un buon rapporto rischio/rendimento sulle singole operazioni, allora cosa ne deduciamo?

Che i TS di breve periodo non sono da prendere in cosiderazione per questo motivo, oppure che il rapporto/rischio rendimento potrebbe non essere un parametro di valutazione fondamentale per sistemi di breve?

 

[Ronzy2001]

Ipotizziamo che ho un sistema di lungo periodo che sui 10 anni individua il trend e che dal 01.11.2007 è short.
Se con lo stesso sistema vado sul medio periodo con un time frame inferiore (chiaramente non di molto) andro solo ed esclusivamente con le operazioni che vanno sul trend principale.
A questo punto ci saranno delle operazioni sempre short che potrebbero andare in perdita e vi sono due casi:

1. operazioni short che sono in gain e passerebbero in loss ed in questo caso le stoppo (pero' in profitto)
2. operazioni short che sono in perdita; a questo punto chi mi dice che devo bloccarle? lo so che da alcuni verrebbe visto come una provocazione, ma se il sistema di lungo periodo non passa a flat chi mi dice che invece di applicare lo stop normale sul sistema di medio periodo non accetti di rimanere short ma con molto underwater perche mi fido del sistema di lungo?

Mi son impegnato giuro..... Ma non ho capito......

 

[robom1]

cerco di spiegarmi meglio dopo magari faccio un esempio perche sono al lavoro.

Ho un ts che lavora sul lungo periodo ed è short dall'01.11.2007.

Immaginiamo di applicare lo stesso ts su un timeframe inferiore (ad esempio 1 ora). A questo punto lo stesso ts applicato su un timeframe inferiore andrà anche long (a differenza di quello di lungo periodo che anche se è lo stesso è applicato sul daily).

Facciamo una prima modifica:
1.Voglio che il ts vada solo short oppure flat
Se il ts va solo short la percentuale vinti/persi ed ildrawdown si abbatte drasticamente ma comunque sia si potrebbero presentare due casi:

1.1.Il ts è short; dove prima poteva andare long adesso va solo in exit; quindi in questa ipotesi:
1.1.1. Il ts è short ed è in gain; con il movimento successivo potrebbe riandare in loss; a questo punto salvaguardo il profitto generato
1.1.2. Il ts è short e ha sbagliato ad entrare short (ma solo sul breve periodo perche con timeframe inferiore) perche il ts di lungo periodo è sempre short; a questo punto non lo faccio uscire perchè mi fido del ts di lungo periodo.

in sostanza secondo questa accezione, una volta che ho individuato i mercati nei quali il trend è definito, il mio problema diventa solo ed esclusivamente creare un algoritmo che mi identifichi il trend perche sono sicuro che guadagnerò comunque.

Dopo magari cerco di fare degli esempi quando ho un momento di tempo.

 

[Ronzy2001]

cerco di spiegarmi meglio dopo magari faccio un esempio perche sono al lavoro.

Ho un ts che lavora sul lungo periodo ed è short dall'01.11.2007.

Immaginiamo di applicare lo stesso ts su un timeframe inferiore (ad esempio 1 ora). A questo punto lo stesso ts applicato su un timeframe inferiore andrà anche long (a differenza di quello di lungo periodo che anche se è lo stesso è applicato sul daily).

Facciamo una prima modifica:
1.Voglio che il ts vada solo short oppure flat
Se il ts va solo short la percentuale vinti/persi ed ildrawdown si abbatte drasticamente ma comunque sia si potrebbero presentare due casi:

1.1.Il ts è short; dove prima poteva andare long adesso va solo in exit; quindi in questa ipotesi:
1.1.1. Il ts è short ed è in gain; con il movimento successivo potrebbe riandare in loss; a questo punto salvaguardo il profitto generato
1.1.2. Il ts è short e ha sbagliato ad entrare short (ma solo sul breve periodo perche con timeframe inferiore) perche il ts di lungo periodo è sempre short; a questo punto non lo faccio uscire perchè mi fido del ts di lungo periodo.

in sostanza secondo questa accezione, una volta che ho individuato i mercati nei quali il trend è definito, il mio problema diventa solo ed esclusivamente creare un algoritmo che mi identifichi il trend perche sono sicuro che guadagnerò comunque.

Dopo magari cerco di fare degli esempi quando ho un momento di tempo.

Si tutto bello se il ts di lungo è dalla parte giusta. Ma se non lo è?

 

[angio]

...........
2. operazioni short che sono in perdita; a questo punto chi mi dice che devo bloccarle? lo so che da alcuni verrebbe visto come una provocazione, ma se il sistema di lungo periodo non passa a flat chi mi dice che invece di applicare lo stop normale sul sistema di medio periodo non accetti di rimanere short ma con molto underwater perche mi fido del sistema di lungo?

Dipende da quanto ossigeno hai a disposizione per rimanere sotto acqua

PS - io, quello di medio, lo utilizzerei solo da contrarian