Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee

[Arosa]

se mi apri la posizione con 2 contratti concordo con te ma se me ne apri solo 1 faccio fatica a seguirti

Ciao Luca, credo che Ronzy voglia dire se il lungo e short e il breve long allora lui sta flat, poi rientra quando il trend di breve li da di nuovo il short.
Se ho capito bene in effeti lui non sta controtrend.
Ho anche io un sistema di lungo e breve e seguivo con il breve solo le operazioni concorde al lungo, ma adesso voglio fare una verificha e vedere come si sarebbe comportato a seguire solo il trend di fondo. Apena fatto inserisco i dati.

 

[Ronzy2001]

Ciao Luca, credo che Ronzy voglia dire se il lungo e short e il breve long allora lui sta flat, poi rientra quando il trend di breve li da di nuovo il short.
Se ho capito bene in effeti lui non sta controtrend.
Ho anche io un sistema di lungo e breve e seguivo con il breve solo le operazioni concorde al lungo, ma adesso voglio fare una verificha e vedere come si sarebbe comportato a seguire solo il trend di fondo. Apena fatto inserisco i dati.

Non proprio.
Materialmente rientro short, quando il ts di breve chiude il long.

TS LUNGO SHORT - TS BREVE FLAT SHORT di un contratto
TS LUNGO SHORT - TS BREVE SHORT ignoro lo short sul breve e resto short di 1
TS LUNGO SHORT - TS BREVE LONG passo flat, alla chiusura del long, torno short di 1
TS LUNGO FLAT seguo tutte le op long e short del ts di breve.

E esatto contrario per il long ovviamente.

 

[Ronzy2001]

Piccolo sondaggio....

Vista la snervante fase laterale della eq del mio ts di breve sul fib, volevo porre questa domanda.

Chi di voi ha un TS sul FIB di breve periodo, scritto e non più modificato prima di gennaio 2009 o giù di li, che sta performando negli ultimi 2 o 3 mesi?

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.

 

[Damien]

Piccolo sondaggio....

Vista la snervante fase laterale della eq del mio ts di breve sul fib, volevo porre questa domanda.

Chi di voi ha un TS sul FIB di breve periodo, scritto e non più modificato prima di gennaio 2009 o giù di li, che sta performando negli ultimi 2 o 3 mesi?

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.

I 6 titoli che seguo in forward test, backtest a 3 mesi.

BP 23% dd 17%
F 14% dd 8,8%
PG 33% dd 5,6%
STM 13% dd 8,4%
TIS 29% dd 5,8%
UCG 22% dd 16%

Non è sul fib e non è stato scritto prima di gennaio 2009

 

[angio]

Piccolo sondaggio....

Vista la snervante fase laterale della eq del mio ts di breve sul fib, volevo porre questa domanda.

Chi di voi ha un TS sul FIB di breve periodo, scritto e non più modificato prima di gennaio 2009 o giù di li, che sta performando negli ultimi 2 o 3 mesi?

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.

dal 1 Maggio 2009

capitale iniziale 100000, investimento fisso 100000, non considerati slippage e commissioni.

c'è solo un piccolo problema ........ funziona solo sul VIX index ......... quindi non sò cosa comprare

ho letto in giro che da poco tempo esiste un futures di CBOE sulla volatilità
http://cfe.cboe.com/Products/Spec_VM.aspx
http://cfe.cboe.com/Products/Spec_VIX.aspx

ma non trovo uno storico intraday per fare dei test

 

[Ronzy2001]

dal 1 Maggio 2009

capitale iniziale 100000, investimento fisso 100000, non considerati slippage e commissioni.

c'è solo un piccolo problema ........ funziona solo sul VIX index ......... quindi non sò cosa comprare

ho letto in giro che da poco tempo esiste un futures di CBOE sulla volatilità
http://cfe.cboe.com/Products/Spec_VM.aspx
http://cfe.cboe.com/Products/Spec_VIX.aspx

ma non trovo uno storico intraday per fare dei test

Si ricordo che lo avevi postato anche tempo fa.
Per gli storici non ho proprio idea, anche perchè sarebbe necessario avere quelli del future e non dell'indice.

 

[giorosa2000]

Piccolo sondaggio....

Vista la snervante fase laterale della eq del mio ts di breve sul fib, volevo porre questa domanda.

Chi di voi ha un TS sul FIB di breve periodo, scritto e non più modificato prima di gennaio 2009 o giù di li, che sta performando negli ultimi 2 o 3 mesi?

Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.

Di breve intendi da ora a 5 minuti?

Se si, i miei hanno guadagnato bene da inizio gennaio 2009 e da circa fine maggio si sono solo difesi. Mi basta

 

[robom1]

x Ronzy / Angio


MESSAGGIO DI RONZY
Citazione:
Originalmente inviato da robom1
cerco di spiegarmi meglio dopo magari faccio un esempio perche sono al lavoro.

Ho un ts che lavora sul lungo periodo ed è short dall'01.11.2007.

Immaginiamo di applicare lo stesso ts su un timeframe inferiore (ad esempio 1 ora). A questo punto lo stesso ts applicato su un timeframe inferiore andrà anche long (a differenza di quello di lungo periodo che anche se è lo stesso è applicato sul daily).

Facciamo una prima modifica:
1.Voglio che il ts vada solo short oppure flat
Se il ts va solo short la percentuale vinti/persi ed ildrawdown si abbatte drasticamente ma comunque sia si potrebbero presentare due casi:

1.1.Il ts è short; dove prima poteva andare long adesso va solo in exit; quindi in questa ipotesi:
1.1.1. Il ts è short ed è in gain; con il movimento successivo potrebbe riandare in loss; a questo punto salvaguardo il profitto generato
1.1.2. Il ts è short e ha sbagliato ad entrare short (ma solo sul breve periodo perche con timeframe inferiore) perche il ts di lungo periodo è sempre short; a questo punto non lo faccio uscire perchè mi fido del ts di lungo periodo.

in sostanza secondo questa accezione, una volta che ho individuato i mercati nei quali il trend è definito, il mio problema diventa solo ed esclusivamente creare un algoritmo che mi identifichi il trend perche sono sicuro che guadagnerò comunque.

Dopo magari cerco di fare degli esempi quando ho un momento di tempo.

Si tutto bello se il ts di lungo è dalla parte giusta. Ma se non lo è?


MESSAGGIO DI ANGIO
Citazione:
Originalmente inviato da robom1
...........
2. operazioni short che sono in perdita; a questo punto chi mi dice che devo bloccarle? lo so che da alcuni verrebbe visto come una provocazione, ma se il sistema di lungo periodo non passa a flat chi mi dice che invece di applicare lo stop normale sul sistema di medio periodo non accetti di rimanere short ma con molto underwater perche mi fido del sistema di lungo?

Dipende da quanto ossigeno hai a disposizione per rimanere sotto acqua PS - io, quello di medio, lo utilizzerei solo da contrarian


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Ciao, fatte le dovute premesse perche non fare delle prove? Avete degli indici di borsa sui quali possiamo effettuare delle prove?

In sostanza come dicevo l'assioma è il seguente:

1. Prendo il sistema di lungo periodo che ad esempio è short
2. Lo stesso sistema lo utilizzo ad un timeframe inferiore (ad esempio 1h)
3. Sul punto 2 gli dico che puo' andare solo nel verso del punto 1.
4. L'uscita non sarebbe uguale al sistema applicato al punto 1 ma qualora sia in perdita l'uscita deve essere applicato un multiplo del draw down (pero' quello su posizioni aperte).

Premetto che non utilizzo questi concetti per i ts che ho fatto ma si fa per parlare.

 

[angio]

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Ciao, fatte le dovute premesse perche non fare delle prove? Avete degli indici di borsa sui quali possiamo effettuare delle prove?

In sostanza come dicevo l'assioma è il seguente:

1. Prendo il sistema di lungo periodo che ad esempio è short
2. Lo stesso sistema lo utilizzo ad un timeframe inferiore (ad esempio 1h)
3. Sul punto 2 gli dico che puo' andare solo nel verso del punto 1.
4. L'uscita non sarebbe uguale al sistema applicato al punto 1 ma qualora sia in perdita l'uscita deve essere applicato un multiplo del draw down (pero' quello su posizioni aperte).

Premetto che non utilizzo questi concetti per i ts che ho fatto ma si fa per parlare.

Come dice Ronzy i 2 sistemi sono concettualmente diversi tra loro

Premesso che io non trado con nessun TS in quanto non sono ancora riuscito a crearne uno decente, e mi sono reso conto che è quasi impossibile automatizzare le mie tecniche di trading basate sui pattern di prezzo (soprattutto quelli failure) confermati da una serie di divergenze classiche ed hidden sugli indicatori (PPO modificato e ADX),

ma sono convinto che tradando i futures (meglio quelli USA) con un'operatività intraday di breve, una strategia contrarian al trend principale è sicuramente vincente.

 

[robom1]

Non sono uguali i due ts; occorre verificarne come ho fatto io la validità delle cose (pero' non suffragata da un numero sufficiente del campione), ma non insisto oltre.