Una riflessione poco praticata sui forum

[Imar]

Lo slippage medio misurato nel 2012 sul fib è di circa 31 euro round turn ( circa 1000 eseguiti), ma esistono sistemi che entrando ad una barra successiva a 5 minuti rispetto al segnale originale mantengono inalterate le caratteristiche. Se un codice rispetta questa proprietà, non si ha motivo di dubitare sulla condivisione
Per evitare lo slippage ci sono altri sistemi, ma credo che in pochi su questo forum si siano messi a studiare il tick by tick seguente il segnale nei propri backtest...

No, credo proprio di no.

Così come nessuno studia le serie storiche per capire se avrebbe impattato sul bid o sull'ask... vero?


Allora facciamo due conti: 31*1000 Eseguiti (=500 Roundturn) = slippage medio sul FIB nei primi 6 mesi del 2012---- > 15500 Euro

Aggiungo io, anche se Ender non lo dice esplicitamente: senza andare con ordini STOP MARKET, ma - più probabilmente - con STOP LIMIT, con tutte le implicazioni del caso (eseguiti parziali, su tutti).


Te Capì .... Lukkkka dalle gomme gonfie....... tu pensi che per Ender sarebbe normale rischiare di essere scavalcato anche solo da una decina di lurkers..... hai una idea - seppure vaga - di quanto salirebbero quei 15500 Euro....???!!!

Sai, perchè essere giovani va bene....è bellissimo, ma non è che autorizzi a sparare una caz... ehm amenità dopo l'altra.....

 

[nmarchig]

Perche' una giornata persa ? Dai, non era un giornata malaccio oggi, c'era un trend ben definito ed evidente dal tardo mattino, da seguire.

Eppoi, perche' le mogli sono costrette a tali gesti inconsulti nei confronti dei mariti, se si comportano bene? Reminiscenze da Flinstone ?

si dal tardo... e quanti stop nel primo?
me sa che le mogli ve menano a tutti ,primo perché da quando c'é il trading on line, non trom***** (censura ) più, poi manco portate più ALMENO la spazzatura ed il cane fuori..se avessi un marito che fa trading lo accoppo dopo tre giorni..

 

[Il Conte Pedro]

me sa che le mogli ve menano a tutti ,primo perché da quando c'é il trading on line, non trom***** (censura ) più, poi manco portate più ALMENO la spazzatura ed il cane fuori..se avessi un marito che fa trading lo accoppo dopo tre giorni..

mia moglie quota e cerca di limitare la mia dipendenza

 

[GiuliaP]

Per un PC credo che l'albero sia pressoché infinito (salvo la regola della patta dopo max numero di mosse senza prese o per ripetizione di posizione), perché, una volta bloccata la scacchiera, basta che il bianco non sbagli a prendere mai nessun pezzo del nero con un qualche pedone (e il computer è avido , e tenderebbe a farlo...), ed entrambi possono muovere per sempre in qualsiasi modo possibile ed immaginabile, senza che succeda nulla...

Si, hai ragione. Il problema del blocco della scacchiera può mettere in crisi anche un ottimo algoritmo, pur essendo più un trabocchetto che una situazione riscontrabile in partita (oserei dire impossibile).

 

[luka46]

No, credo proprio di no.

Così come nessuno studia le serie storiche per capire se avrebbe impattato sul bid o sull'ask... vero?


Allora facciamo due conti: 31*1000 Eseguiti (=500 Roundturn) = slippage medio sul FIB nei primi 6 mesi del 2012---- > 15500 Euro

Aggiungo io, anche se Ender non lo dice esplicitamente: senza andare con ordini STOP MARKET, ma - più probabilmente - con STOP LIMIT, con tutte le implicazioni del caso (eseguiti parziali, su tutti).


Te Capì .... Lukkkka dalle gomme gonfie....... tu pensi che per Ender sarebbe normale rischiare di essere scavalcato anche solo da una decina di lurkers..... hai una idea - seppure vaga - di quanto salirebbero quei 15500 Euro....???!!!

Sai, perchè essere giovani va bene....è bellissimo, ma non è che autorizzi a sparare una caz... ehm amenità dopo l'altra.....

guarda ti dico solo che uso gia dei ts non miei, non faccio nomi..e devo dire che mi trovo bene
senti comprati la cabrio anche tu che è una bella giornata...
Imar per fortuna che ci sei...

 

[luka46]

guarda prima che dici altre corbellerie se ti rileggi anche il mio post dove parlo di mercati liquidì ..
se poi parli di un ts su montefibre allora è una storia diversa.. ma non credo che il book del mini nasdaq/Es/crude sia uguale a quello di montefibre o del fib...
poi se tu ....(che sei guru)... mi dici che uguale..

 

[starless]

Se posso permettermi un consiglio, è più utile - anche didatticamente - esaminare le dinamiche di mercato, e trarre degli spunti, poi si vede se codificarli o se (come capita al 99,99%) buttarli nel cestino.

Ti faccio un esempio pratico: questo pomeriggio, ad un certo punto, erano positivi sia i future sul FIB, quello sul DAX, quello sul Bund e quello sul BTP.

Per quel poco che abbiamo visto, era un contesto insensato, dato che l'uscita della crisi ... qualcuno la deve pagare (per schematizzare: o i pigs o la Germania).

Quindi, non sapevamo da che parte lo scenario avrebbe ceduto (oddio, pochi FIB in volume, ma vassapere ........... FIB in inglese significa "bugia" e mai nome fu più appropriato).... però era presumibile che da qualche parte delle 4 gambe, il tavolo avrebbe ceduto.

Questo è il tipo di spunti da cui - IMHO - nascono i TS un pochino diversi dalla MM200 (e compagnia).

ti ringrazio ben vengano consigli
hmmm....
ma allora questo implica che il mercato è altamente inefficiente anche per periodi relativamente lunghi
e poi...
questa incoerenza non si riscontrava nei future americani... (in allegato ZB vs ES)
...ma come sfruttare tutto ciò...?
hmmm ci devo pensare un bel po su, a meno che oggi non ti senta particolarmente prodigo di buoni consigli



EDIT: per quel che riguarda oggi bisognerebbe considerare pure questo Market Falls After Goldman's Short Call - Business Insider, forse tu eri tra i destinatari... io no...

 

[GiuliaP]

...Inoltre, gioco forza nello sviluppo si va a cercare di produrre il miglior back testing possibile, e dunque l'overfitting è sempre presente (intendiamoci, se PGiulia non mi sente oer un attimo, .......per me, l'overfitting è come il sovrasterzo in una macchina da rally, inevitabile quando usi serie storiche anche NON di prezzo...... però c'è overfitting e overfitting... )...

In effetti io credo che casi in cui l'overfitting (propriamente detto) viene completamente evitato esistano. Come esistono casi in cui è tollerabile ma non nullo.

Il grado di overfitting è inversamente proporzionale alla necessità di mantenere occulta la tecnica. E, guarda caso, anche inversamente proporzionale al grado di successo della stessa tecnica.

Non resta che fare una banale deduzione logica ...

 

[Piedi a Terra]

si dal tardo... e quanti stop nel primo?
me sa che le mogli ve menano a tutti ,primo perché da quando c'é il trading on line, non trom***** (censura ) più, poi manco portate più ALMENO la spazzatura ed il cane fuori..se avessi un marito che fa trading lo accoppo dopo tre giorni..

Stop io ?
Mai fatto uno stop loss in vita mia, non ho mai capito cosa serva davvero uno stop loss.

Riguardo poi l'asserita insussistenza per quanto riguarda la componente che riguarda, di tutte le virtu', la piu' nascosta (De Andre') i problemi, se eventualmente presenti, sono del tutto indipendenti dall'esercizio o dall'esito dell'attivita' di trading on line.

 

[Piedi a Terra]

Anche se perde una torre, il nero vincerebbe comunque... Il bianco deve SOLO salvare le penne

A scanso di equivoci, questa posizione non la conoscevo, e NON mi sono fatto aiutare da mezzi informatici per risolverla.
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Non c'era bisogno di ribadirlo: al giorno d'oggi nessun computer al mondo, nemmeno quello che ha battuto Kasparov, nemmeno l'ultimo nato, Sequoia dell'IBM, oppure il famoso computer Watson sarebbe capace di giocare lo scacco al posto giusto, di lato, e non lo scacco centrale che e' sbagliato e che tutti i computer testardamente giocano.