Vi presento Serginho....

robimo ha scritto:
Carlo Tonini ha scritto:
Clagar.......sono pienamente daccordo sulla totale trasparenza ;)

Robimo: penso sia sufficente sospendere l'intraday :)

bye ;)

Forse non mi sono spiegato bene, il senso della mia domanda è quanto può influire un'operatività reale rispetto ad una teorica ad esempio su un sistema come quello di fibo76.

Quanto cambia il risultato chiudendo prima o dopo certe operazioni o magari saltandone alcune ?

Tra l'altro sarebbe interessante valutare di un TS anche la vola all'interno di ogni operazione.

Mi sembra che ad esempio uno dei problemi pratici sia gestire psicologicamente la volatilità.

E' facile vedere i risultati pregressi, magari si vede un'operazione con 4/5.000 punti di gain, però se quando ci si trovava dentro ad un certo punto ce ne fossero stati 4/5.000 di perdita come ci si sarebbe comportati in realtà ?

Obiezione più che lecita.... ne parleremo più avanti però io considero fondamentale convincersi di una cosa lavorando sui derivati e cioè che non bisogna mai pensare al guadagno/perdita in punti, ma a quello percentuale.
I 4000 punti di max drawdown fatti da un sistema come questo (che è solo uno dei tanti possibili) corrispondevano in quel periodo + o - ad un 10-12% del valore reale. Percentulamente quindi considerando il periodo che abbiamo passato a mio modo di vedere è una perdita sostenibile anche psicologicamente.

Personalmente ci sto mettendo un minifib sul sistema, di più non me la sentirei, ma anche questo è una cosa che dipende dalla propensione al rischio di ognuno.
 
seo ha scritto:
Se la formula per tradestation indicata su tradersite.it è giusta, questo è lo strategy performance report a 520 gg (+o- ultimi 2 anni da oggi) del FIB30 espresso in pti e non in euro

Performance Summary: All Trades

Total Net Profit $20.648 Open position P/L ($665)
Gross Profit $49.778 Gross Loss ($29.130)

Total # of trades 113 Percent profitable 39.82%
Number winning trades 45 Number losing trades 68

Largest winning trade $5.976 Largest losing trade ($1.325)
Average winning trade $1.106 Average losing trade ($428)
Ratio avg win/avg loss 3 Avg trade (win & loss) $183

Max consec. Winners 4 Max consec. losers 11
Avg # bars in winners 73 Avg # bars in losers 16

Max intraday drawdown ($4.660)
Profit Factor 2 Max # contracts held 1
Account size required $4.660 Return on account 443.13%

Slippage 0 pti
Commissioni 9 euro ad eseguito
$ sono i punti

Notare il Max intraday drawdown di 4660 pti!

seo


x clagar2: ho i dati a 60 minuti sulla tradestation.......se mi dai email te li invio

la formula per tradestation è sbagliata in quanto prevede che il segnale entri solo con un cross al rialzo per il long e un cross al ribasso per lo short.... mentre invece la formula per meta non distingue le due cose, dando risultati decisamente migliori...

ripeto quanto questo sia casuale è l'oggetto del contendere e il tentativo che dobbiamo provare a fare è quello di cercare di verificarlo...
 
Ti risultano questi segnali nell'ultimo periodo?

02/10/02 9.00.00 22295 LONG
04/10/02 15.00.00 21960 SHORT
10/10/02 16.00.00 21600 LONG
20/11/02 11.00.00 24445 SHORT
20/11/02 16.00.00 24775 LONG
12/12/02 11.00.00 24285 SHORT
12/12/02 15.00.00 24440 LONG
 
Sempre nell'ipotesi che non abbia sbagliato qualche formula questo è il TS di Fibo76 a partire da settembre 2002.

Appena avrò lo storico posterò il grafico completo.

TS_fib76.gif
 
clagar2 ha scritto:
Ti risultano questi segnali nell'ultimo periodo?

02/10/02 9.00.00 22295 LONG
04/10/02 15.00.00 21960 SHORT
10/10/02 16.00.00 21600 LONG
20/11/02 11.00.00 24445 SHORT
20/11/02 16.00.00 24775 LONG
12/12/02 11.00.00 24285 SHORT
12/12/02 15.00.00 24440 LONG

si poi controllo meglio anch'io ma sono questi: l'ultimo è senz'altro giusto il long da 21600 in ottobre me lo ricordo :) Cmq adesso aggiorno il mio grafico orario e poi posto gli ultimi segnali per completare il tutto...

Una precisazione... i conti sono fatti sui dati fib quindi non tengono conto del roll da una scadenza all'altra, anche se poi le cose dovrebbero compensarsi... anticipo già che il suggerimento di robimo di prevedere l'entrata a fine giornata riduce del 30% le operazioni (nel senso che i gionri in cui il sistema da due segnali si mantiene la posizione precedente) e non cambia sostanzialmente i risultati.
 
ops... necessaria ed urgente un errata corrige sostanziale, grazie alla tirata e strapazzata di orecchie regalatami da un assiduo lettore di questo forum (che invito ancora e per l'ennesima volta pure a scrivere invece di leggere e basta).

Ho detto una cosa molto sbagliata che non cambia i risultati fin qui ottenuti dal sistema, ma cambia certamente il giudizio sulla presunta casualità dei buoni risultati fin qui ottenuti.

Allora il sistema da il segnale per il long

solo con cross al rialzo della 3 sulla 20 e close superiore alla 34

per lo short

solo con cross al rialzo della 14 sulla 17 e close inferiore alla 35

Questo dettaglio, che è molto importante, cambia decisamente la natura del sistema.

Il sistema è stato ottimizzato dal luglio 1998 al luglio 2002.

Ha avuto due momenti di massimo drawdown uno nell'estate 1999 e l'altro nel settembre di quest'anno. Il fatto che uno dei due max drawdown coincida però con un periodo immediatamente seguente l'ottimizzazione avvalora la tesi che i buoni risultati ottenuti in passato siano più dovuti a casualità che a effettiva bontà del sistema.

Che fare?

Ribadisco ancora una volta che secondo me un ts è solo un trucchetto mentale per essere "costretti" ad entrare sul mercato, il vero segreto di un buon ts è gestire in modo corretto la posizione assunta, mettendo in pratica alcuni piccoli stratagemmi che possono anche rendere profitevvole un ts poco stabile come potrebbe essere teoricamente questo.
 
alan1 ha scritto:
Caro Fibo tu sei il primo.


Copio una frase presa dalla mia introduzione a questo forum:


Sarebbe oltremodo piacevole che qualcuno di voi proponesse qualche altra idea da poter studiare e simulare insieme,
e chissà che non nascano altre strategie da utilizzare;
siamo aperti ad ogni ipotesi, con la sola clausola che sia gratuita.



Sei il primo a proporre qualcosa nuovo che sia completamente aperto,
non entro per il momento nell'aspetto tecnico (ne nei prossimi gg, perchè prevedo lunghe vacanze :D ),
e certo un TS orario non è alla portata di tutti gli utilizzatori.


Mi piace pensare che questo possa essere l'inizio per scambiare idee su metodi di lavoro, magari non soffermandosi solo ai pur interessanti TS.


Quanto al team sta già lavorando in altre 3 direzioni e nei prossimi mesi avremo qualche novità.

Io posso riproporre la mia idea che qualche mese fa postai a Giuppy e cioè un TS che performa la metà di Regolo B o K, quindi come T, e lavora con un concetto semplicissimo ovvero la media a 15 periodi di close per operazioni short e max per operazioni long. L'implementazione con regolo K è ottima perchè diminuisce il potenziale drawdown. Infatti nell'ultima settimana seguendo entrambi uno segnava short (il mio) e l'altro long (regolo K) per cui sono restato flat.
Unica differenza è che io lo uso all'ultimo prezzo di giornata anzichè a quello di apertura del giorno dopo.
Vi allegherei il file con le formule ma l'excel non lo prende ne prende foto o altro, quindi accontentatevi di quanto riportato di seguito, sperando che sia chiaro
01-nov-02 23.705 CHIUDI STOP
04-nov-02 COMPRA
05-nov-02 23.951 T T
06-nov-02 24.048 T T
07-nov-02 24.106 CHIUDI STOP
08-nov-02
11-nov-02
12-nov-02
13-nov-02
14-nov-02
15-nov-02 COMPRA
18-nov-02 24.207 T T
19-nov-02 24.246 T T
20-nov-02 24.308 T T
21-nov-02 24.388 T T
22-nov-02 24.495 T T
25-nov-02 24.610 T T
26-nov-02 24.689 T T
27-nov-02 24.751 T T
28-nov-02 24.826 T T
29-nov-02 24.892 T T
02-dic-02 25.061 T T
03-dic-02 25.327 T T
04-dic-02 25.469 CHIUDI STOP
05-dic-02
06-dic-02
09-dic-02
10-dic-02 VENDI
11-dic-02 25.390 T T
12-dic-02 25.382 T T
13-dic-02 25.306 CHIUDI CHIUDI CHIUDI
16-dic-02 VENDI
17-dic-02 25.164 T T
18-dic-02 25.120 T T
19-dic-02 24.997 T T
20-dic-02 24.837 T T
Il numero è lo stop loss per le operazioni impostate, la T indica di tenere la posizione in essere, lo STOP che lo sl è entrato e il CHIUDI che il rialzo/ribasso è troppo pronunciato e si va in profit.

Buon Natale a tutti :)
 
Ringrazio Fib76 per i dati orari che mi ha inviato.

Questa è l'equity del TS così come è stato descritto nell'ultimo
messaggio di Fib76.

I dati orari partono dall'8/7/98.

Cumulate, vedrò di fare qualcosa anche con il tuo sistema.

TS_micven.gif
 
clagar2 ha scritto:
Questa è l'equity del TS di Fibo76 così come l'ha descritto precisato
messaggio.

Cumulate, vedrò di fare qualcosa anche con il tuo sistema.

TS_micven.gif

Per il mio non occorre perchè io l'ho sviluppato e anche implementato con regolo K.
Posso postare l'equity, il foglio elettronico, i segnali e quant'altro.
Non l'ho fatto solo perchè il forum non prende allegati.
 
Grafici a confronto
Quello di sinistra è il TS di Fib76 (serginho) e quello di destra è
RegoloK. Il TS orario di Fib76 l'ho adattato per fargli generare i segnali
intraday ma l'apertura e chiusura delle posizioni avviene all'apertura del
giorno successivo. Ho notato che il TS è molto critico nell'impostazione
dei parametri, basta spostare di una unità uno qualsiasi dei parametri
che l'equity quasi si dimezza. Questo significa che è al massimo
dell'overfitting. Regolo invece, è molto più tranquillo e raggiunge gli stessi
risultati con maggiore efficienza.
Il periodo considerato per entrambi i sistemi parte da ott. 98.

Confr.gif
 

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