Vi presento Serginho....

[seo]

Caro Fibo tu sei il primo.


Copio una frase presa dalla mia introduzione a questo forum:


Sarebbe oltremodo piacevole che qualcuno di voi proponesse qualche altra idea da poter studiare e simulare insieme,
e chissà che non nascano altre strategie da utilizzare;
siamo aperti ad ogni ipotesi, con la sola clausola che sia gratuita.


Sei il primo a proporre qualcosa nuovo che sia completamente aperto,
non entro per il momento nell'aspetto tecnico (ne nei prossimi gg, perchè prevedo lunghe vacanze ),
e certo un TS orario non è alla portata di tutti gli utilizzatori.


Mi piace pensare che questo possa essere l'inizio per scambiare idee su metodi di lavoro, magari non soffermandosi solo ai pur interessanti TS.


Quanto al team sta già lavorando in altre 3 direzioni e nei prossimi mesi avremo qualche novità.

Io posso riproporre la mia idea che qualche mese fa postai a Giuppy e cioè un TS che performa la metà di Regolo B o K, quindi come T, e lavora con un concetto semplicissimo ovvero la media a 15 periodi di close per operazioni short e max per operazioni long. L'implementazione con regolo K è ottima perchè diminuisce il potenziale drawdown. Infatti nell'ultima settimana seguendo entrambi uno segnava short (il mio) e l'altro long (regolo K) per cui sono restato flat.
Unica differenza è che io lo uso all'ultimo prezzo di giornata anzichè a quello di apertura del giorno dopo.
Vi allegherei il file con le formule ma l'excel non lo prende ne prende foto o altro, quindi accontentatevi di quanto riportato di seguito, sperando che sia chiaro
01-nov-02 23.705 CHIUDI STOP
04-nov-02 COMPRA
05-nov-02 23.951 T T
06-nov-02 24.048 T T
07-nov-02 24.106 CHIUDI STOP
08-nov-02
11-nov-02
12-nov-02
13-nov-02
14-nov-02
15-nov-02 COMPRA
18-nov-02 24.207 T T
19-nov-02 24.246 T T
20-nov-02 24.308 T T
21-nov-02 24.388 T T
22-nov-02 24.495 T T
25-nov-02 24.610 T T
26-nov-02 24.689 T T
27-nov-02 24.751 T T
28-nov-02 24.826 T T
29-nov-02 24.892 T T
02-dic-02 25.061 T T
03-dic-02 25.327 T T
04-dic-02 25.469 CHIUDI STOP
05-dic-02
06-dic-02
09-dic-02
10-dic-02 VENDI
11-dic-02 25.390 T T
12-dic-02 25.382 T T
13-dic-02 25.306 CHIUDI CHIUDI CHIUDI
16-dic-02 VENDI
17-dic-02 25.164 T T
18-dic-02 25.120 T T
19-dic-02 24.997 T T
20-dic-02 24.837 T T
Il numero è lo stop loss per le operazioni impostate, la T indica di tenere la posizione in essere, lo STOP che lo sl è entrato e il CHIUDI che il rialzo/ribasso è troppo pronunciato e si va in profit.

Buon Natale a tutti

Ma usi una media mobile semplice? ........perchè i miei valori sono diversi dai tuoi...........

seo

ps hai un pvt

 

[cumulate]

Caro Fibo tu sei il primo.


Copio una frase presa dalla mia introduzione a questo forum:


Sarebbe oltremodo piacevole che qualcuno di voi proponesse qualche altra idea da poter studiare e simulare insieme,
e chissà che non nascano altre strategie da utilizzare;
siamo aperti ad ogni ipotesi, con la sola clausola che sia gratuita.


Sei il primo a proporre qualcosa nuovo che sia completamente aperto,
non entro per il momento nell'aspetto tecnico (ne nei prossimi gg, perchè prevedo lunghe vacanze ),
e certo un TS orario non è alla portata di tutti gli utilizzatori.


Mi piace pensare che questo possa essere l'inizio per scambiare idee su metodi di lavoro, magari non soffermandosi solo ai pur interessanti TS.


Quanto al team sta già lavorando in altre 3 direzioni e nei prossimi mesi avremo qualche novità.

Io posso riproporre la mia idea che qualche mese fa postai a Giuppy e cioè un TS che performa la metà di Regolo B o K, quindi come T, e lavora con un concetto semplicissimo ovvero la media a 15 periodi di close per operazioni short e max per operazioni long. L'implementazione con regolo K è ottima perchè diminuisce il potenziale drawdown. Infatti nell'ultima settimana seguendo entrambi uno segnava short (il mio) e l'altro long (regolo K) per cui sono restato flat.
Unica differenza è che io lo uso all'ultimo prezzo di giornata anzichè a quello di apertura del giorno dopo.
Vi allegherei il file con le formule ma l'excel non lo prende ne prende foto o altro, quindi accontentatevi di quanto riportato di seguito, sperando che sia chiaro
01-nov-02 23.705 CHIUDI STOP
04-nov-02 COMPRA
05-nov-02 23.951 T T
06-nov-02 24.048 T T
07-nov-02 24.106 CHIUDI STOP
08-nov-02
11-nov-02
12-nov-02
13-nov-02
14-nov-02
15-nov-02 COMPRA
18-nov-02 24.207 T T
19-nov-02 24.246 T T
20-nov-02 24.308 T T
21-nov-02 24.388 T T
22-nov-02 24.495 T T
25-nov-02 24.610 T T
26-nov-02 24.689 T T
27-nov-02 24.751 T T
28-nov-02 24.826 T T
29-nov-02 24.892 T T
02-dic-02 25.061 T T
03-dic-02 25.327 T T
04-dic-02 25.469 CHIUDI STOP
05-dic-02
06-dic-02
09-dic-02
10-dic-02 VENDI
11-dic-02 25.390 T T
12-dic-02 25.382 T T
13-dic-02 25.306 CHIUDI CHIUDI CHIUDI
16-dic-02 VENDI
17-dic-02 25.164 T T
18-dic-02 25.120 T T
19-dic-02 24.997 T T
20-dic-02 24.837 T T
Il numero è lo stop loss per le operazioni impostate, la T indica di tenere la posizione in essere, lo STOP che lo sl è entrato e il CHIUDI che il rialzo/ribasso è troppo pronunciato e si va in profit.

Buon Natale a tutti

Ma usi una media mobile semplice? ........perchè i miei valori sono diversi dai tuoi...........

seo

ps hai un pvt

ti ho inviato il file zippato. La media è poco più che semplice ma una sui max di seduta (per long) e una sulle chiusure (per short).

 

[clagar2]

...
Allora il sistema da il segnale per il long

solo con cross al rialzo della 3 sulla 20 e close superiore alla 34

per lo short

solo con cross al rialzo della 14 sulla 17 e close inferiore alla 35
Questo dettaglio, che è molto importante, cambia decisamente la natura del sistema.

Fib76, mi confermi quanto evidenziato sopra oppure è un errore
di battitura?

Se lo confermi dovrei rifare i grafici.

 

[fibo76]

...
Allora il sistema da il segnale per il long

solo con cross al rialzo della 3 sulla 20 e close superiore alla 34

per lo short

solo con cross al rialzo della 14 sulla 17 e close inferiore alla 35
Questo dettaglio, che è molto importante, cambia decisamente la natura del sistema.

Fib76, mi confermi quanto evidenziato sopra oppure è un errore
di battitura?

no confermo clagar, è un'altra "stranezza" del ts. Come notavi giustamente tu il rischio di overfitting c'è e bello grosso, la cosa "strana" è che prevedendo il cross al ribasso della 14 e della 17 si ottengono risultati inferiori.

 

[clagar2]

Bene Fibo76, dovrò modificare allora le formule.

 

[clagar2]

...
Allora il sistema da il segnale per il long

solo con cross al rialzo della 3 sulla 20 e close superiore alla 34

per lo short

solo con cross al rialzo della 14 sulla 17 e close inferiore alla 35
Questo dettaglio, che è molto importante, cambia decisamente la natura del sistema.

Fib76, mi confermi quanto evidenziato sopra oppure è un errore
di battitura?

no confermo clagar, è un'altra "stranezza" del ts. Come notavi giustamente tu il rischio di overfitting c'è e bello grosso, la cosa "strana" è che prevedendo il cross al ribasso della 14 e della 17 si ottengono risultati inferiori.

Fatta la modifica ma l'equity con il cross al ribasso per lo Short
è migliore e non di poco.

 

[UroS]

...
Allora il sistema da il segnale per il long

solo con cross al rialzo della 3 sulla 20 e close superiore alla 34

per lo short

solo con cross al rialzo della 14 sulla 17 e close inferiore alla 35
Questo dettaglio, che è molto importante, cambia decisamente la natura del sistema.

Fib76, mi confermi quanto evidenziato sopra oppure è un errore
di battitura?

no confermo clagar, è un'altra "stranezza" del ts. Come notavi giustamente tu il rischio di overfitting c'è e bello grosso, la cosa "strana" è che prevedendo il cross al ribasso della 14 e della 17 si ottengono risultati inferiori.

Fatta la modifica ma l'equity con il cross al ribasso per lo Short
è migliore e non di poco.

Clagar ci posti il grafico della nuova equity???

ciao

 

[clagar2]

...
Allora il sistema da il segnale per il long

solo con cross al rialzo della 3 sulla 20 e close superiore alla 34

per lo short

solo con cross al rialzo della 14 sulla 17 e close inferiore alla 35
Questo dettaglio, che è molto importante, cambia decisamente la natura del sistema.

Fib76, mi confermi quanto evidenziato sopra oppure è un errore
di battitura?

no confermo clagar, è un'altra "stranezza" del ts. Come notavi giustamente tu il rischio di overfitting c'è e bello grosso, la cosa "strana" è che prevedendo il cross al ribasso della 14 e della 17 si ottengono risultati inferiori.

Fatta la modifica ma l'equity con il cross al ribasso per lo Short
è migliore e non di poco.

Clagar ci posti il grafico della nuova equity???

ciao

E' quella che ho postato sopra.

Volevo dire che l'equity con il cross al rialzo per lo Short è peggiorativa,
non vale la pena postarla.