Vix sinex spray nasale...
- Creatore Discussione Rindomenceslao
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saila
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Ronzy2001
Forumer storico
Il vix è la misurazione normalizzata della volatilità implicita attesa nei successivi 30 giorni, calcolata sulle opzioni dell'sp500.
Come facciate a prendere concetti di AT applicati al prezzo e schiaffarli paro paro sul VIX cercando di dargli valenza, per me è un mistero.
Trattare volatilità e prezzo nello stesso modo che senso ha?
Come facciate a prendere concetti di AT applicati al prezzo e schiaffarli paro paro sul VIX cercando di dargli valenza, per me è un mistero.
Trattare volatilità e prezzo nello stesso modo che senso ha?
nagual
mondo patafisico
Bisognerebbe chiederlo ai grafici che ho postato e che rappresentano la volatilità implicita rapportata al prezzo.
Se prendi quello relativo al Vix noti che fa tutto quello che dovrebbe fare secondo i canoni dell'AT, in maniera precisa e puntuale in aggiunta.
E' notevole ad esempio il doppio massimo disegnato fra l'ottobre e il novembre del 2008, oppure la ripartenza dell'ottobre 2007 in corrispondenza dell'incrocio bullish delle sma 55 e 144 confermata poi nel maggio 2008 dal pull back, sempre preciso, della sma 144 in corrispondenza della bollinger inferiore.
Poi c'è il ROC a 144 periodi sul settimanale che pare dire una cosa abbastanza terribile: non scende sotto lo zero dal luglio 2007 e questo io lo interpreto come se la paura ancora non sia passata e permea la realtà dei fatti. In poche parole quel ROC mi conferma ancora un doppio massimo di lunghissimo periodo ancora in atto sull'indice.
http://www.investireoggi.it/forum/1408264-post11.html
nagual
mondo patafisico
marco_1962
Forumer storico
nagual
mondo patafisico
Proviamo a girarlo
Il mio era un weekly, poi ti consiglio se lo giri di metterlo in formato linea, è meglio leggibile.
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