Barat
Forumer attivo
Qu
Questa conta torna pure a me, praticamente avrei il minimo delle 11.16 a fare da swing sul T-1 indice
Questa conta torna pure a me, praticamente avrei il minimo delle 11.16 a fare da swing sul T-1 indice
FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB
- Creatore Discussione Elico64
- Data di Inizio
duca.64
Forumer storico
Attenzione che quota 17645 è un valore fuorviante, causa dividendi, infatti il top a cui fare riferimento è 17591 del 22/05, altrimenti non avremmo catalogato il movimento sull'inverso 21-22/05 come Bayer T-2 e l'inverso da quota 17645 "avrebbe" sviluppato 55/56 ore, circa, di struttura,.......................
Augurandomi di non creare confusione, segnalo che il future, con i valori rettificati, ha un top il 29/01 a quota 17640, mentre il 22/05 il top è stato 17605, per ultimo l'indice Comit, nella settimana 13-17/05, dove scadeva una importante scadenza temporale, ha prodotto un potenziale segnale di vendita, confermato dalla rottura del bottom week nella settimana successiva, generando il top annuale, quindi valore superiore a quello di fine gennaio,................
Augurandomi di non creare confusione, segnalo che il future, con i valori rettificati, ha un top il 29/01 a quota 17640, mentre il 22/05 il top è stato 17605, per ultimo l'indice Comit, nella settimana 13-17/05, dove scadeva una importante scadenza temporale, ha prodotto un potenziale segnale di vendita, confermato dalla rottura del bottom week nella settimana successiva, generando il top annuale, quindi valore superiore a quello di fine gennaio,................edvige
Il Meglio di Noi non andrà Mai perduto
attenzione che quota 17645 è un valore fuorviante, causa dividendi, infatti il top a cui fare riferimento è 17591 del 22/05, altrimenti non avremmo catalogato il movimento sull'inverso 21-22/05 come bayer t-2 e l'inverso da quota 17645 "avrebbe" sviluppato 55/56 ore, circa, di struttura,.......................
ma va?
edvige
Il Meglio di Noi non andrà Mai perduto
Attenzione che quota 17645 è un valore fuorviante, causa dividendi, infatti il top a cui fare riferimento è 17591 del 22/05, altrimenti non avremmo catalogato il movimento sull'inverso 21-22/05 come Bayer T-2 e l'inverso da quota 17645 "avrebbe" sviluppato 55/56 ore, circa, di struttura,.......................
Ma tu credi che studiamo e ci prepariamo x farci dire queste cose?
digi
Nuovo forumer
Buongiorno,
grazie per le risposte e per i chiarimenti,
le strade evidenziate sia da Ale che da Elico sono chiare e comprensibili.
La cosa che mi mette in crisi sta nel fatto che dopo il tempo necessario per la conclusione di un periodo (es. T+2) uno si aspetta la ripartenza dello stesso.
In alcuni casi questo non avviene e si pensa ad una lingua.
Cosi' il t+1 partito il 30-4 si accoda al t+3 in corso per la sua conclusione.
Alla fine di questo uno si aspetta nuovamente la ripartenza di qualcosa ma per averla ci deve essere un reale segnale (es. t-1 rialzista per ripartenza di un t+1 e forse un t+2).
Se questo non avviene andiamo ancora ad accodare una lingua ma questo e' un meccanismo perverso che non ha fine.
In questo caso particolare l'ipotesi 1 di Elico prevedeva un rintracciamoento del 78.6% sul t o t+1 mantenendo, se ho capito bene, intatto il punto di partenza. Il rintracciamento lo abbiamo già avuto in ambito t-1 quindi o riparte o va sotto il suo punto di partenza e quindi diventa un ulteriore lingua alla lingua.
L'ipotesi di un ulteriore t+2 a chiudere il semestrale mi manda ancora piu' in confusione poiche' il t+2 dove lo accodiamo.
Lo facciamo partire dal 30-4? no perche non abbiamo segnale di sua ripartenza. Allora lo accodiamo a questo t-1, ma allora quello che sta in mezzo che cosa e'?
Ribadisco che il mio intento e' quello di capire, non ho nessuna intenzione di fare polemica.
grazie per le risposte e per i chiarimenti,
le strade evidenziate sia da Ale che da Elico sono chiare e comprensibili.
La cosa che mi mette in crisi sta nel fatto che dopo il tempo necessario per la conclusione di un periodo (es. T+2) uno si aspetta la ripartenza dello stesso.
In alcuni casi questo non avviene e si pensa ad una lingua.
Cosi' il t+1 partito il 30-4 si accoda al t+3 in corso per la sua conclusione.
Alla fine di questo uno si aspetta nuovamente la ripartenza di qualcosa ma per averla ci deve essere un reale segnale (es. t-1 rialzista per ripartenza di un t+1 e forse un t+2).
Se questo non avviene andiamo ancora ad accodare una lingua ma questo e' un meccanismo perverso che non ha fine.
In questo caso particolare l'ipotesi 1 di Elico prevedeva un rintracciamoento del 78.6% sul t o t+1 mantenendo, se ho capito bene, intatto il punto di partenza. Il rintracciamento lo abbiamo già avuto in ambito t-1 quindi o riparte o va sotto il suo punto di partenza e quindi diventa un ulteriore lingua alla lingua.
L'ipotesi di un ulteriore t+2 a chiudere il semestrale mi manda ancora piu' in confusione poiche' il t+2 dove lo accodiamo.
Lo facciamo partire dal 30-4? no perche non abbiamo segnale di sua ripartenza. Allora lo accodiamo a questo t-1, ma allora quello che sta in mezzo che cosa e'?
Ribadisco che il mio intento e' quello di capire, non ho nessuna intenzione di fare polemica.
steffo
Forumer storico
buongiorno
era l'idea che inizialmente avevo anche io,
però secondo pat un ciclo che ritraccia oltre il 78% della spinta up va considerato un ciclo traghettatore, una pseudo lingua,
nel nostro caso il primo t-5/t-4 dalle 13,30 va escluso dalla conta ed il giornaliero parte dalle 16,15 circa,
inoltre mi è sembrato di capire che avendo avuto cicli giornalieri molto brevi, 5-5,30h, ha preferito considerare la reciprocità sui t-4
Ultima modifica:
Elico64
Forumer storico
Ciao Digi, buongiorno a tutti.
Le lingue di Bayer sono parte integrante di un movimento di un sottostante, qualsiasi esso sia. Non a caso, infatti, sono oggetto di continui studi e pubblicazioni anche di livello internazionale.
Entrare a Mercato e non tenerne conto è come aver la presunzione di andare in montagna evitando i tornanti.
Qualcuno le chiama "troncature", altri (leggi Torreggiani circa il Mensile Giu/Lug'12) le chiama anomalie cicliche, altri ancora (vedi Migliorino) si adoperano per ideare modelli matematici al fine di individuarle per tempo utile.
Personalmente, laddove questi movimenti assumano delle caratteristiche ben precise, continuerò a chiamarle lingue ed i riscontri che ho ottenuto su questo tema in questi 3 anni, sono decisamente interessanti.
Possiamo, poi, discutere circa l'inflazione che questo argomento ha assunto in questo 3d, ma questo è un altro discorso ed ho già avuto modo di sottolinearlo anche fermamente.
Tuttavia, a parziale attenuante di questi casi, lo spirito di questo topic è anche quello di ipotizzare dove esse si possano formare, decretando così un'inversione.
Se i "tornanti", dunque, non sono di vostro gradimento, non vedo altre alternative se non che.....
1) Utilizzare un differente mezzo di locomozione (treno, elicottero etc etc);
2) Cambiare destinazione (mare, campagna etc....)
Relativamente, invece, alle "certezze" cui fai riferimento in un tuo passaggio, direi che i listini borsistici rappresentano il luogo meno indicato ove ricercarle.
Questo è quanto, che piaccia o non piaccia il Mercato si affronta in termini di probabilità e non di certezze. Le certezze le lasciamo a chi sostiene e scrive che il Mercato "deve" tralasciando il "quando".
Prendere o lasciare Digi, prendere o lasciare.
duca.64
Forumer storico
Ciao,................
Volevo "permettermi" di non commentare, ma "vedo" che non mi posso esimere, visto che non sono stati cancellati i Tuoi post..........
Bene, il mio post, in primis, NON intendeva denigrare o sminuire alcuno,.... ma al contrario essere di supporto a chi si è avvicinato a questa analisi, nell'ultimo periodo, ritengo che ciò che è "elementare" per "qualcuno", NON lo si possa ritenere necessariamente, in maniera scontata, per altri, buona giornata,.............
