FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Umbolox]

Come si costruisce?
Si inseriscono prima 4 funzioni semplici di inversione del max, min, low, close, in modo da averle comode per eventuali oscillatori.

INVERTITOCLOSE

invertitoclose = (close * -1)
return invertitoclose

INVERTITOHIGH

invertitohigh = high * -1
return invertitohigh

INVERTITOLOW

invertitolow = low * -1
return invertitolow

INVERTITOOPEN

invertitoopen = open * -1
return invertitoopen

Poi si inserisce un altro indicatore che chiamo INVERTITO, che mette assieme semplicemente il tutto

INVERTITO

op = CALL Invertitoopen
hi = CALL Invertitohigh
lo = CALL Invertitolow
cl = CALL Invertitoclose
return op as "OPEN", hi as "HIGH", lo as "MIN", cl as "CLOSE"

e si rimuove la finestra del prezzo.

Settare max, close, open come punti, e MIN come linea e punti.

Poi aggiungere una zona colore tra open e close

 

[Umbolox]

Ora si tratta di aggiungere le bollinger o le medie, che si possono direttamente inserire sull'inverso.

E poi gli oscillatori, e sono partito dal MACD.

Non possiamo calcolare all'interno dell'oscillatore medie esponenziali su valori negativi, e quindi tocca modificare leggermente la formula.

MACDINVERTITO

closeinv = CALL Invertitoclose
assclose = closeinv
fast = -ExponentialAverage[breve](assclose)
slow = -ExponentialAverage[lunga](assclose)
MACDinv = -fast + slow
sign =  ExponentialAverage[signal](MACDinv)
histo = - sign + MACDinv
return MACDinv as "MACDinv", sign as "SIGNAL", histo as "istogramma"

Definire le variabili breve, lunga, signal come nel MACD tradizionale

 

[Umbolox]

Per il williams, visto che è cmq un indicatore e non ci serve un calcolo iper-puntuale, si può prendere una scorciatoia e fare

WILLYINV

willyinv = -Williams[p](close)
return willyinv

definendo la variabile "p" (periodi) e semplicemente invertendo il willy originale

con la sua bella mediuzza mobile a 8 periodi

 

[Umbolox]

Ed ecco pronto anche lo stocastico


STUCCOINV

cl = CALL Invertitoclose
al = CALL Invertitohigh
ba = CALL Invertitolow
basso = lowest [k] (al)
alto = highest [k] (ba)
cappafast = (cl - basso) / (alto - basso) * 100
diveloce = Average[d](cappafast)
dipiena = average[n](diveloce)
return diveloce as "K", dipiena as "D", 80 coloured (0,255,0), 20 coloured (255,0,0)

Definire le variabili K, D, N (default 14, 3, 3)

 

[Elico64]

Ed ecco pronto anche lo stocastico


STUCCOINV

cl = CALL Invertitoclose
al = CALL Invertitohigh
ba = CALL Invertitolow
basso = lowest [k] (al)
alto = highest [k] (ba)
cappafast = (cl - basso) / (alto - basso) * 100
diveloce = Average[d](cappafast)
dipiena = average[n](diveloce)
return diveloce as "K", dipiena as "D", 80 coloured (0,255,0), 20 coloured (255,0,0)

Definire le variabili K, D, N (default 14, 3, 3)

Vedi l'allegato 148946

Grazie Umbo, sei stato molto gentile.

 

[Elico64]

T+1

Sappiamo che dal low del 9Feb, il ciclo inverso dell'indice (che noi osserviamo tramite l'XBEAR) ha dato vita ad un nuovo ciclo a 15gg(T+1) che è giunto al 6°giorno di vita ed in configurazione rialzista.

Quest'ultima considerazione, unitamente al fatto che il 2°T-1 che compone questo ciclo a 15gg ha fatto registrare un top superiore a quello del 1°T-1, ci indica che, dallo stesso minimo (9Feb), un nuovo ciclo Mensile di XBR(T+2) ha avuto luogo.

Detta oscillazione si è "materializzata" dopo un ultimo ciclo Tracy ribassista che abbiamo definito di "raccordo" e che, in base all'osservazione dei precedenti analoghi movimenti, risulterebbe propedeutico per l'inizio di un nuovo ciclo Intermedio di XBR.

Per contro, però, abbiamo un ciclo Annuale (giunto al 256°gg di vita) che "potrebbe" non aver trovato il suo low di riferimento e che quindi, continuando a muoversi verso questa meta, tenda a comprimere i prezzi verso il basso.

L'ipotesi su cui mi ero basato per traguardare a questo epilogo si reggeva sulla necessità di apprezzare, e proprio in questo periodo (entro mercoledì 22Feb), una reazione tale da condurre i prezzi in area 37€(15600pt indice).

Nulla è ancora compromesso, ma è inutile negare che il tempo a disposizione per completare tale movimento è veramente agli sgoccioli.

A questo punto si aprirebbero 2 scenari di breve periodo (8/12 sedute), diametralmente opposti:

1. Nuovo ciclo Intermedio di XBR dal 9Feb;
2. Ciclo Mensile a completamento del ciclo Annuale iniziato il 18Feb 2011

Nel 1°caso, indipendentemente dalla natura del suo sviluppo (rialzista/ribassista del ciclo Intermedio), dovremmo osservare un T+1 in configurazione rialzista e, quindi, una prosecuzione rialzista del movimento in atto.

La 2°ipotesi, invece, si concretizzerà con l'attuale T+1 che vira ribassista, vìolando il bottom del 9Feb, entro 3/4 sedute.

Attendiamo, dunque, che il Mercato ci faccia "sfumare" l'ipotesi principale per poi approcciare alle altre due dettagliandone i consueti target temporali e di prezzo.

In sintesi, attenderemo che il "nemico" faccia la prima mossa....

 

[amadeus91]

ciao Pat, tutto ok?
superato sul fib, anche se di pochissimo, il 16770 del 15/2. Anche l'etf è sceso sotto? Parrebbe esserci stato il 1° t-2 ria

 

[Elico64]

ciao Pat, tutto ok?
superato sul fib, anche se di pochissimo, il 16770 del 15/2. Anche l'etf è sceso sotto? Parrebbe esserci stato il 1° t-2 ria

Ciao amico mio, non va per niente bene.....ho grossi problemi familiari

La vìolazione, seppur frazionale, del bottom del 15Feb configura l'attuale T-1 in configurazione ribassista o, in virtù degli attuali 8pt di scarto, neutrale.

Il deciso movimento ribassista, invece, rilevato sul frame a 15'(T-3) ci indica, senza ombra di dubbio e lingue permettendo, che l'attuale T-3 è vincolato a concludere il suo sviluppo sotto il low di poco fa.

 

[edvige]

Ciao Elico, mi dispiace e spero che si risolva tutto per il meglio.

 

[superman]

Idem come Edvige! Siamo cn te Elico!