FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Brigitrader]

Ciao, potrei darti chissà che spiegazioni , ma la verità è che mi "faccio" passare il valore di rettifica da "UNO" molto più qualificato di ME In pratica però ho verificato che il valore deriva dalla differenza % tra il vecchio e il nuovo contratto,.... ho anche verificato ciò scaricando i dati del nuovo contratto, una 30 di giorni prima che scada il vecchio contratto, ma ti assicuro che x la tecnica che uso abitualmente è assolutamente necessario avere i dati rettificati,............Se ti può interessare, al cambio contratto ti faccio avere il valore di rettifica

Grazie.
no non mi serve il valore ma una conferma sulla formuletta che indirettamente mi hai dato nella risposta

 

[duca.64]

Ciao Ale, stiamo andando a chiudere il 4° T-3 e con esso magari il 2° T-1 di indice? Grazie

 

[Brigitrader]

Bund: Intermedio
.

 

[edvige]

Ciao, potrei darti chissà che spiegazioni , ma la verità è che mi "faccio" passare il valore di rettifica da "UNO" molto più qualificato di ME In pratica però ho verificato che il valore deriva dalla differenza % tra il vecchio e il nuovo contratto,.... ho anche verificato ciò scaricando i dati del nuovo contratto, una 30 di giorni prima che scada il vecchio contratto, ma ti assicuro che x la tecnica che uso abitualmente è assolutamente necessario avere i dati rettificati,............Se ti può interessare, al cambio contratto ti faccio avere il valore di rettifica

Se può interessare questo è ciò che un amico mi aveva gentilmente spiegato sull'argomento.

 

[fenice78]

Elico ma insomma e 18.000 dove sono??? Non fare il furbo eh?
Ancora comlimenti per il gas...un chirurgo come sempre (nel senso di preciso)

 

[duca.64]

Ce la facciamo???

 

[duca.64]

Ce la facciamo???

Qui un cip long, lo metto,.................."Speriamo che me la cavo!!!!"

 

[Elico64]

Ciao Elico, scusa una domanda, magari banale, ma perchè fai partire il 2° T+1 di indice il 21 maggio e non il 18? Il minimo inferiore che trovi nel grafico dell'indice è dovuto allo stacco dividendi, infatti il future, che con lo stacco dividendi adesso quota come l'indice, ha fatto il suo minimo il 18, come troviamo il top, del 1° T+1 dell'inverso sempre il giorno 18, grazie

Ciao Duca,

così come per i futures sulle Commodities anche per l'indice prendo ciò che mi "passa il convento".

Nel caso specifico lo stacco cedole sarà parte integrante dell'analisi ciclica indipendentemente dal movimento dell'XBR, strumento inverso che replica fedelmente il sottostante tranne che per questa peculiarità....

 

[Elico64]

Rientrato ora da un meeting fiume. Facciamo il punto....

 

[duca.64]

Rientrato ora da un meeting fiume. Facciamo il punto....