Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Ciao Aurelio
ricordo sempre che ti devo una risposta da tanto tempo sul cercare strategie semplici con le opzioni: abbi fede, arriverà.
Per quanto riguarda l'attuale domanda, la vendita di call nuda è bearish e ovviamente non è sbagliata se sai cosa fai e i rischi a cui vai incontro.
Tuttavia, per ora, seguirei questo schema che per ora sto adottando nelle mie simulazioni:
Volatilità Alta:
Bearish; Sell Call, Covered Put
Bullish: Sell Put, Covered Call
Neutral: Calendar, Iron Condor
Volatilità Bassa:
Bearish: +Put
Bullish: +Call
Neutral: Strangle, Straddle
Siamo in vola bassa, quindi, anche senza saperti spiegare esattamente il perchè, sceglierei una strategia che ti porta ad acquistare put: se scenderà l'indice, la vola aumenterà e il valore delle put acquistate sale.
A questo punto, senza fare consigli per gli acquisti (che nel campo dei derivati non si può fare
) considerei:a) vendita put ATM, acquisto 2put OTM a costo zero. Questa strategia suggerita da Marco (Deltazero) l'ho sotto osservazione e mi intriga parecchio. Si sposta in su a costo zero (verificato). Non mi è molto chiaro cosa fare quando l'indice comincia a scendere perchè diventa perdente tra i 2 strike, ma prima o poi lo capirò
b) Compro un bear put spread a basso costo ed alto o altissimo reward/risk ad es +P22500 dic a 407pt, -P21500 a 226pt: paghi 181, incassi fino a 1000. Quelli sotto sono ovviamente più remunerativi.
Tutto questo solo per scambiare opinioni e conoscenze... non sono assolutamente in grado di dare consigli, ma solo di esprimere come la penso e io sbaglio tanto.
Ciao
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