4 marzo 2011........

[EuroYen]

visto che il mercato mi ha smentito e domani 18 febbraio non sarà giorno di minimo del mensile , cambieremo strategia .
l'obiettivo rimane sempre lo stesso , andare corti per il minimo di trimestrale , ma non aspetteremo il minimo del mensile per aprire la posizione short di put, ma come prima operazione VENDEREMO CALL sul presunto massimo del trimestrale.
come scadenza mettiamo sotto osservazione Aprile e come strike...........??

magari anche i minimi che metti ad aprile sono dei massimi

i grafici sono perfetti ma bisogna fare l'esatto contrario di quanto riportano

 

[deltazero]

Puoi spiegare in parole semplici perchè?

La questione riguarda SOLO le call e SOLO otm, o anche altre opzioni (tipo "non vendete mai le put itm")?

solo call e solo otm
perchè 1 put venduta in qualche modo la ricuperi e l'aumento di vola ti aiuta
la call evnduta non si recupera , anch eperchè di solito hai la vola bassa

 

[treno]

...come prima operazione VENDEREMO CALL sul presunto massimo del trimestrale.
come scadenza mettiamo sotto osservazione Aprile e come strike...........??

VENDUTE a 885 punti 2 CALL strike 23.000 scadenza aprile .



mi raccomando NON FATE alcuna operazione è solo una simulazione

 

[danielsun]

Treno sucsa la domanda banale...perchè secondo te l'spx dovrebbe scendere?

 

[trizzio]

Treno sucsa la domanda banale...perchè secondo te l'spx dovrebbe scendere?

e perchè dovrebbe salire?

 

[EuroYen]

e perchè dovrebbe salire?

Secondo me rifiatiamo fino a 22000 entro venerdi' prossimo primi di marzo

POI ...

Si riparte, rompiamo la fortissima resistenza 23200 per far longare tutti

Arriviamo a 24500 - 25000 - magari anche 26000 per fine aprile, maggio, giugno

e poi finalmente giu'

 

[deltazero]

Secondo me rifiatiamo fino a 22000 entro venerdi' prossimo primi di marzo

POI ...

Si riparte, rompiamo la fortissima resistenza 23200 per far longare tutti

Arriviamo a 24500 - 25000 - magari anche 26000 per fine aprile, maggio, giugno

e poi finalmente giu'

scusa se mi faccio i k tuoi
se questo hai in mente ,fatti trasformare da treno l'idea in operatività con opt

forse corrergli dietro col fib , non è sempre la soluzione migliore

 

[treno]

........VENDUTE a 885 punti 2 CALL strike 23.000 scadenza aprile ..........

oggi 18 febbraio alle 9:10 nel momento in cui il futuro fituso quotava 23.220 abbiamo VENDUTO ( short ) 2 CALL strike 23.000 ed abbiamo incassato un premio di 885 punti.
il compratore della CALL ci ha pagato 220 punti di valore implicito e 665 punti di tempo.

 

[treno]

... abbiamo VENDUTO ( short ) 2 CALL strike 23.000 ed abbiamo incassato un premio di 885 punti.....

sul nostro conto corrente ci è stata accreditata la somma totale di 4.425 €
vi ricordo che ogni punto vale 2,5€*885punti=2.212,5€.

con la VENDITA ( short ) della CALL strike 23.0000 ci siamo assunti un rischio illimitato a fronte di un guadagno limitato.

il nostro massimo guadagno lo avremo se alla scadenza del 15 aprile 2011 il futuro fituso sarà pari o sotto 23.000 in quel caso il premio di 2.212,5€ per singola opzione ,che abbiamo incassato sarà definitivamente nostro.

Se invece alla scadenza del 15/04/2011 il fituso sarà sopra 23.000 dovremo restituire la differenza tra il valore del fituso ed il valore dello strike venduto .
per fare un esempio se il fituso chiuderà a 24.000 dovremo pagare 1.000 punti pari a 2.500€ - i 2.212,5€ = 287,5€ di perdita per ogni singola opzione.

Visto il rischio che ci siamo assunti il nostro intermediario dovrà vincolare sul nostro c/c una somma a garanzia della eventuale perdita futura.
il margine che dovremo garantire su ognuna delle due opzioni vendute è tra l'8 e il 10% del valore dello strike , in questo caso sono 1.800 punti per ognuna delle due opzioni. * 2.5€ = 4.500€ per ognuna delle due opzioni.
in realtà avendo incassato 2.212,5€ dovremo teoricamente garantire un margine di 4.500€ c.ca.

se qualcuno può calcolare il margine con il calcolatore di iwbank potremo rilevare eventuali differenze reali............aspetto

 

[cammello]

in realtà avendo incassato 2.212,5€ non dovremo teoricamente garantire alcun margine.

se qualcuno può calcolare il margine con il calcolatore di iwbank potremo rilevare eventuali differenze reali............aspetto

mi sa che ho sbagliato qualcosa (anche se in effetti sei short di un FIB)

C