4 marzo 2011........

[deltazero]

Ciao Delta.....compri cfd se perdi con le call e vendi cfd se perdi con le put?.... ho capito bene?
puoi spiegare, per cortesia, la seconda frase evidenziata in rosso

si
è il deltahedging , trovi su web scritto meglio dic ome io potrei
ho scritto cfd perchè su fib ti assumi il rischio del gap

il delta riportato all'unità di sottostante va da 0 a 1 o da 0 a -1

tu hai 2 portafogli
1 con le opt vendute
1 con la copertura
se quello con le opt vendute va a +0.8 (l'altro ovviamnete sta a -0,8) quant'è il valore tempo ancora limabile?
molto poco
tanto vale chiudere e riaprire atm

 

[trizzio]

...dice l'ignorante , chi sa fa , chi non sa insegna ...

...chi non sa insegnare coordina...

 

[GG84]

quale , ho fatto tante ipotesi che comunque qualcuna ci azzecca , nel momento in cui si fa il minimo riporto su quella che si rivelerà esatta.........

che paraculo chessei...
non ho ancora capito chi stai pigliando in giro però...

...

il trasferimento di conoscenza è la più alta e dignitosa attività umana

un grazie è doveroso.

 

[treno]

..non ho ancora capito chi stai pigliando in giro però....

autopresaperilculo

 

[blackstar]

Ciao treno e delta, una domanda sono qui che mi guardo le opz, e vedo una cosa.
comprando opz put 24000 .03 spendo 1000 € con dentro 850 punti e 150 di tempo.
Comprando una put 23000- 03 spendo 450 =300 di tempo e 150 di punti.
Mi conviene a sto punto la 24000?
O mi sbaglio pensando che a 22000 lo rivedo prima di 0-3
ciao

 

[Argo]

alla scadenza reale del 18/02/2011 qual'è la quota di fituso dove l'ipotetico venditore massimizzerà il suo profitto...........

la risposta , secondo i dati di ieri di open interest , è 22.000 di futuro fituso , in quel caso le mani forti restitueranno il minor numero di punti ai compratori , 5.000.000 di punti c.ca.

se non si potesse chiudere a 22.000 per loro è comunque meglio che si vada sotto 22.000 che sopra.

a 21.000 , infatti , dovrebbero restituire 9 milioni di punti a 23.000 invece ne dovrebbero restituire 12 milioni

Allora premetto... io sono di campagna, le zone intorno a casa mia son fatte di persone pratiche o anarchiche.. prendi mio zio, gli ho spiegato le opzioni e gli ho fatto il ragionamento della tabella... e lui mi dice: "allora l'è più facile di quanto si pensava, basta vedere dove i venditori pagano di meno le opzioni e li sarà dove il mercato sarà dirottato per far si che loro ci guadagnino quanto vogliono e spendano il meno possibile".

Bè in un primo momento gli ho dato ragione. Leggendo ingenuamente la tabella mi viene da pensare: "se il current pain per la scadenza di febbraio è minore sotto i 22000, allora chissà in che modo riusciranno a far andare il mercato su quella quota"

Poi fra ieri e oggi il mercato mi va sopra i 23000, urlo a mio zio e gli dico che la sua teoria sta fallendo...

quindi ha preso il forcone e sta tentando di entrare in casa mia e vuole ragionevolmente discurre sul perchè non si è realizzato quello che io credevo che dovesse accadere...

che ne dici Treno, sono stato ingenuo o non c'ho capito una sega...

 

[treno]

...comprando opz put 24000 .03 spendo 150 di tempo.
Comprando una put 23000- 03 300 di tempo ....

la differenza in realtà è meno di quella da te rilevata , ho fissato i prezzi delle opt alle 10.15 con sottostante uguale a 23.180.

la 24.000 costa 190 punti di tempo
la 23.000 costa 260 punti di tempo

tralasciando il fatto che l'ultimo scambio della 24.000 è stato fatto alle 9:37 un ora prima con sottostante a 23.215 e pertanto il prezzo della 24.000 dovrebbe essere 15 punti più in basso cosi come richiesto dal compratore sul book che si è messo a 995 punti e dunque il tempo della 24.000 costa 175 punti .

è chiaro che meno tempo pago meglio è per cui la 24.000 sarebbe da preferire in pratica rischio di perdere 600 punti in più ma pago 80 punti di premio in meno.

 

[blackstar]

la differenza in realtà è meno di quella da te rilevata , ho fissato i prezzi delle opt alle 10.15 con sottostante uguale a 23.180.

la 24.000 costa 190 punti di tempo
la 23.000 costa 260 punti di tempo

tralasciando il fatto che l'ultimo scambio della 24.000 è stato fatto alle 9:37 un ora prima con sottostante a 23.215 e pertanto il prezzo della 24.000 dovrebbe essere 15 punti più in basso cosi come richiesto dal compratore sul book che si è messo a 995 punti e dunque il tempo della 24.000 costa 175 punti .

è chiaro che meno tempo pago meglio è per cui la 24.000 sarebbe da preferire in pratica rischio di perdere 600 punti in più ma pago 80 punti di premio in meno.

Ho fatto per fare un esempio, perche non vorrei che questi domani partissero a razzo con una buona auto alimentazione, facendo cosi una bella distribuzione, per qualche giorno, costruendo così il massimo del settimanale.

Allora a segnale si spara quella che ha più punti e meno tempo.

Grazie treno

 

[treno]

..... a segnale si spara quella che ha più punti e meno tempo...........

no no black sto solo spiegando a chi non ha mai sentito parlare di opzioni cosa sono e come si muovono i prezzi .
ancora siamo ai preliminari e come spiegare ad un ragazzino a cosa serve il pistolino che ha in mezzo alle gambe , ma se parte subito a fare sesso rischia di combinare un guaio...........

 

[treno]

... "se il current pain per la scadenza di febbraio è minore sotto i 22000, allora chissà in che modo riusciranno a far andare il mercato su quella quota"...

in quei post provo a spiegare come si costruisce passo passo il current pain , in questo modo ognuno potrà valutare i punti di forza ed i punti di debolezza.
non è purtroppo l'indicatore universale che ci consente di stabilire con precisione millimetrica sempre e comunque dove andrà il mercato .

http://www.investireoggi.it/forum/2015777-post134.html

"........I market Maker non modificano il trend del mercato , generalmente come VENDITORI fanno i loro migliori affari nelle fasi laterali.
poi ogni singolo market maker nelle fasi di tendenza attua delle strategie di copertura ....."