4 marzo 2011........

[ISTRICE]

scusate la sbafarata, ma quello è un minimo fuori conteggio?
direte voi...ma dov'è il conteggio? dico io ... boh?!?!

no su DJ non c'è nessun minimo FC il maintrend è sempre

 

[deltazero]

Salve, trovo l'argomento opzioni molto interessante ed allo stesso tempo affascinante, il mio modo di operare e' il seguente:--posizioni in portafoglio scadenza giugno 2011+1 c 6000 a 634+9 c 6800 prezzo medio 472- 7 c 7200 pr. medio 108-10 c 7400 pr. medio 165-18 c 7600 pr. medio 133-2 c 7800 a 86+ 2 p 6800 a 440-2 p 6600 a 284-4 p 6000 a p. medio 191+4 p 5800 p.m. 110- 4 p 5700 p.m. 133- 4 p 5500 a 130- 2 p 5300 a 150il pay off e' il seguente: down side 22% up side 10%chiusura a 5900 + 6.500, 6100 +8.500, 6300 + 9.500, 6500 + 10.500, 6700 + 10.500, 6900 + 15.500, 7100 +25.500, 7300 + 32.000, 7500 + 28.000, 7700 + 12.500, 7800 0.a me nn interessa cosa fara' il mercato, e sfido chi e' realmente in grado di prevederlo, a me interessa solo che rimanga in un range prestabilito entro la scadenza, giugno 2011. Come avrete notato l'up side e' piu' stretto rispetto al down side perche' ritengo che siamo su livelli importanti al rialzo e che comunque un ulteriore salita nn dovrebbe spingersi oltre i miei paletti, naturalmente occorre tenere sempre sotto controllo eventuali livelli se rotti per intervenire e modificare il portafoglio.Sarebbe interessante un confronto tra le varie operativita', grazie.

+1 c 6000
+9 c 6800
- 7 c 7200
-10 c 7400
-18 c 7600
-2 c 7800
+ 2 p 6800
-2 p 6600
-4 p 6000
+4 p 5800
- 4 p 5700
- 4 p 5500
- 2 p 5300
per avere la visuale migliore devo semplificare se si puo
dentro questa position c'è 1 boxspread che ai fini dell'analisi va eliminato
quindi -(+1c6000 -1c6800 +1p6800-1p6000)

+10 c 6800
- 7 c 7200
-10 c 7400
-18 c 7600
-2 c 7800

+ 1 p 6800
-2 p 6600
-3 p 6000
+4 p 5800
- 4 p 5700
- 4 p 5500
- 2 p 5300

tutte le put si incrociano fra di loro è come se non ci fossero nel durante
quindi per me la partita si gioca sulla parte call
queste +10 c 6800 oggi itm di 270 pt vorrei trasportarle avanti di 3 mesi a sett , quindi -10c6800/06 +10c6800/09, questo comporta 1 costo che segno e mi auguro di avere occasione di recuperare sulla salita eventuale in cui ad ogni tocco di strike sposto le vendite a sett incassando il massimo e amnetendo il mio profilo di rischio
essendo itm le 6800 , quindi facile lasciare pt ai mm , meglio eseguire il suo equivalente +10p6800/09-10p6800/06
secondo me
ps se ostativo alla corretta lettura del tread di Treno spostate oppure ditemi se cancellare

 

[cammello]

Delta vende ( SHORT ) ad olly una CALL e si assume un rischio illimitato a fronte di un profitto limitato.

il massimo profitto che può realizzare è il premio di 2.200 € che olly gli ha versato nel momento in cui hanno concluso il contratto per il tramite di borsa italiana.

Il rischio che si assume è illimitato ed è pari alla differenza tra il valore dell'indice alla data del 18/3/2011 e 22.880 i 22.000 di strike + il premio di 880 punti che ha incassato.

lo stesso vale per il contratto SHORT PUT aperto con corvo dove il massimo profitto che può realizzare è 1.625 €
mentre la perdita è pari alla differenza tra il valore dell'indice alla data del 18/3/2011 e 21.350 , i 22.000 di strike - il premio di 650 punti che ha incassato.

questo concetto deve essere chiaro ,chi non comprende il rischio che si assume VENDENDO opzioni rischia di perdere enormi somme di denaro.

a picture is worth a 1000 words: la posizione di DeltaZero,linea spessa il 18.03, curva fina data odierna.

C
ps: Treno, se fuori scopo (si, insomma, ostativo...) la cancello
ps: il software è hoadley (usare google), free nella parte base

 

[geronimo]

+1 c 6000
+9 c 6800
- 7 c 7200
-10 c 7400
-18 c 7600
-2 c 7800
+ 2 p 6800
-2 p 6600
-4 p 6000
+4 p 5800
- 4 p 5700
- 4 p 5500
- 2 p 5300
per avere la visuale migliore devo semplificare se si puo
dentro questa position c'è 1 boxspread che ai fini dell'analisi va eliminato
quindi -(+1c6000 -1c6800 +1p6800-1p6000)

+10 c 6800
- 7 c 7200
-10 c 7400
-18 c 7600
-2 c 7800

+ 1 p 6800
-2 p 6600
-3 p 6000
+4 p 5800
- 4 p 5700
- 4 p 5500
- 2 p 5300

tutte le put si incrociano fra di loro è come se non ci fossero nel durante
quindi per me la partita si gioca sulla parte call
queste +10 c 6800 oggi itm di 270 pt vorrei trasportarle avanti di 3 mesi a sett , quindi -10c6800/06 +10c6800/09, questo comporta 1 costo che segno e mi auguro di avere occasione di recuperare sulla salita eventuale in cui ad ogni tocco di strike sposto le vendite a sett incassando il massimo e amnetendo il mio profilo di rischio
essendo itm le 6800 , quindi facile lasciare pt ai mm , meglio eseguire il suo equivalente +10p6800/09-10p6800/06
secondo me
ps se ostativo alla corretta lettura del tread di Treno spostate oppure ditemi se cancellare

scusa delta stai dicendo +10p6800/09-10p6800/06 equivale a+10c6800/09???? booo nu cio' capito un casse

 

[geronimo]

+1 c 6000
+9 c 6800
- 7 c 7200
-10 c 7400
-18 c 7600
-2 c 7800
+ 2 p 6800
-2 p 6600
-4 p 6000
+4 p 5800
- 4 p 5700
- 4 p 5500
- 2 p 5300
per avere la visuale migliore devo semplificare se si puo
dentro questa position c'è 1 boxspread che ai fini dell'analisi va eliminato
quindi -(+1c6000 -1c6800 +1p6800-1p6000)

+10 c 6800
- 7 c 7200
-10 c 7400
-18 c 7600
-2 c 7800

+ 1 p 6800
-2 p 6600
-3 p 6000
+4 p 5800
- 4 p 5700
- 4 p 5500
- 2 p 5300

tutte le put si incrociano fra di loro è come se non ci fossero nel durante
quindi per me la partita si gioca sulla parte call
queste +10 c 6800 oggi itm di 270 pt vorrei trasportarle avanti di 3 mesi a sett , quindi -10c6800/06 +10c6800/09, questo comporta 1 costo che segno e mi auguro di avere occasione di recuperare sulla salita eventuale in cui ad ogni tocco di strike sposto le vendite a sett incassando il massimo e amnetendo il mio profilo di rischio
essendo itm le 6800 , quindi facile lasciare pt ai mm , meglio eseguire il suo equivalente +10p6800/09-10p6800/06
secondo me
ps se ostativo alla corretta lettura del tread di Treno spostate oppure ditemi se cancellare

tutte le put si incrociano fra di loro e' come se non ci fossero nel durante.....cosa vuoi dire????......se puoi......grazie maestro

 

[deltazero]

scusa delta stai dicendo +10p6800/09-10p6800/06 equivale a+10c6800/09???? booo nu cio' capito un casse

no
voglio trasportare la c a 09
quindi -c6800/06 + c6800/09

ma esiste 1 altra via per ottenere lo stesso risultato
usare l'equivalente quindi
faccio +10p6800/09-10p6800/06
le 10c6800 rimangono a 06

ma complessivamente sono andate a 09
cioè
+10p6800/09-10p6800/06 +10c6800/06 equivale a +10c6800/09

laparte put , non l'ho messa in simulazione , ma ad occhio il suo valore market to market fino ad 1 mese a scad avrà variazioni molto basse che non mi portano a decidere per nessuna modifica


invece la parte call mi induce a quell'unica modifca postata sopra

 

[wdgianni]

no
voglio trasportare la c a 09
quindi -c6800/06 + c6800/09

ma esiste 1 altra via per ottenere lo stesso risultato
usare l'equivalente quindi
faccio +10p6800/09-10p6800/06
le 10c6800 rimangono a 06

ma complessivamente sono andate a 09
cioè
+10p6800/09-10p6800/06 +10c6800/06 equivale a +10c6800/09

laparte put , non l'ho messa in simulazione , ma ad occhio il suo valore market to market fino ad 1 mese a scad avrà variazioni molto basse che non mi portano a decidere per nessuna modifica


invece la parte call mi induce a quell'unica modifca postata sopra

Per me e' molto importante l'aspetto psicologico, quasi fondamentale in borsa, quindi nn rischio di spostare le cal comprate a settembre, calendar spread, per 2 motivi: il primo la marginazione, ed il secondo come detto l'aspetto psicologico. Ho imparato che bisogna operare su una scadenza alla volta e nn andare mai in overtrading mentale e finanziario, troppe cose portano all'errore, almeno questo e' valido per me. Normalmente faccio un'ulteriore assicurazione al portafoglio sulla scadenza primaria per me in quel momento, infatti ora ho in essere una strategia su marzo che mi rendera' un discreto gain nel caso in cui il mercato dovesse scendere e nn restare nel range che mi assicurerebbe il max gain su giugno. portafoglio marzo al momento:+ 4 p 7000 a p.m 141, -6 p 6800 p.m. 95, -8 p 6500 p.m. 44, - 2 p 6300 a 67, - 7 p 6100 a 42. minimo gain 4700 circa, max gain a 6800 7.500 circa.

 

[geronimo]

no
voglio trasportare la c a 09
quindi -c6800/06 + c6800/09

ma esiste 1 altra via per ottenere lo stesso risultato
usare l'equivalente quindi
faccio +10p6800/09-10p6800/06
le 10c6800 rimangono a 06

ma complessivamente sono andate a 09
cioè
+10p6800/09-10p6800/06 +10c6800/06 equivale a +10c6800/09

laparte put , non l'ho messa in simulazione , ma ad occhio il suo valore market to market fino ad 1 mese a scad avrà variazioni molto basse che non mi portano a decidere per nessuna modifica


invece la parte call mi induce a quell'unica modifca postata sopra

grazie delta......comunque con sta testa de casse che mi ritrovo nun cio' capito gran che............faccio un esempio numerico,a scadenze giugno siamo a7000 da giugno a sett and. a 8000.......con le call 6800/09 sono +1200 punti con lequivalente i punti fatti restano 200

 

[deltazero]

grazie delta......comunque con sta testa de casse che mi ritrovo nun cio' capito gran che............faccio un esempio numerico,a scadenze giugno siamo a7000 da giugno a sett and. a 8000.......con le call 6800/09 sono +1200 punti con lequivalente i punti fatti restano 200

mi sa hc efacevo emglio a non parlare di equivalenze
ho scritto +10p6800/09-10p6800/06 +10c6800/06 equivale a +10c6800/09

il giorno di scad giugno si elimina autoamticamente -10p6800/06 +10c6800/06 che è 1 future sintetico
per mantenere valida l'equivalenza devi rinnovare il future

ma fino al giorno di scad ti è chiaro che sono equivalenti?
equivalenti significa stesso comporatmento in pt

 

[geronimo]

mi sa hc efacevo emglio a non parlare di equivalenze
ho scritto +10p6800/09-10p6800/06 +10c6800/06 equivale a +10c6800/09

il giorno di scad giugno si elimina autoamticamente -10p6800/06 +10c6800/06 che è 1 future sintetico
per mantenere valida l'equivalenza devi rinnovare il future

ma fino al giorno di scad ti è chiaro che sono equivalenti?
equivalenti significa stesso comporatmento in pt

grazie maestro chiarissimo