4 marzo 2011........

[visione]

hai un'idea di tempo e/o prezzo?grazie

Per me tra 20 e 25/2...se il Trim si compone di 3 mensili.

 

[treno]

opzione CALL con scadenza 18/3/2011 e strike 22.000 in questo momento la call 22.000 vale 880 punti....

opzione PUT con scadenza 18/3/2011 e strike 22.000 in questo momento la put 22.000 vale 650 punti....

le due opzioni CALL e PUT con strike 22.000 e data scadenza 18/03/2011 avranno sempre lo stesso prezzo per il principio della parità.
in questo caso il valore è diverso perchè nel momento in cui ho rilevato i prezzi delle opzioni il valore dell'indice era più alto di 22.000

per conoscere il valore del sottostante nel momento in cui ho rilevato i prezzi basta applicare la formula

call- put + strike= sottostante

880-650+20.000=22.230 valore del sottostante

in realtà 22.230 era il valore del futuro fituso e non dell'indice , esistendo un future sull'indice è necessario che il valore delle opzioni sia perfettamente allineato al future per evitare qualunque operazione di arbitraggio.........

se controlliamo oggi , nel momento in cui il futuro fituso batte il valore di 22.000 il valore della put e della call 22.000 scadenza marzo vedremo che sarà perfettamente uguale

è importante capire questo semplici meccanismo prima di continuare , se qualcuno ha un dubbio su questo specifico argomento lo dica adesso o taccia per sempre.......

 

[treno]

....... nel momento in cui il futuro fituso batterà il valore di 22.000 il valore della put e della call 22.000 scadenza marzo .....

eccolo il momento in cui il valore del futuro fituso ha battuto 22.000 .
il valore di bid e ask perfettamente uguale a 760 punti.

questo significa che a 54 giorni dalla scadenza il premio che si paga per scommettere sul ribasso o sul rialzo è di 760 punti

per andare in guadagno alla data del 18/3/2011 il futuro fituso dovrà quotare sopra 22.760 per chi ha scommesso sul rialzo comprando la CALL 22.000

per andare in guadagno alla data del 18/3/2011 il futuro fituso dovrà quotare sotto 21.240 per chi ha scommesso sul ribasso comprando la PUT 22.000 .

 

[deltazero]

eccolo il momento in cui il valore del futuro fituso ha battuto 22.000 .
il valore di bid e ask perfettamente uguale a 760 punti.

questo significa che a 54 giorni dalla scadenza il premio che si paga per scommettere sul ribasso o sul rialzo è di 760 punti

per andare in guadagno alla data del 18/3/2011 il futuro fituso dovrà quotare sopra 22.760 per chi ha scommesso sul rialzo comprando la CALL 22.000

per andare in guadagno alla data del 18/3/2011 il futuro fituso dovrà quotare sotto 21.240 per chi ha scommesso sul ribasso comprando la PUT 22.000 .

scusa Treno se intervengo

andando avedere il avlore della vola implicta nella atbellina vedete 2 valori diversi
perchè?

perchè la formula black e s con cui si arriva alla determinazione della vola implicta ha dei limiti e i parametri immessi tipo il tasso o i dividendi attesi , volendo anche i gg potrebbero essere diversi da quelli che il mercato incorpora

quindi diffidenza verso il valore della vola implicta , il adto certo è il prezzo di mercato della opt

 

[EuroYen]

................................A morti sula non c'è riparu....................................

 

[EuroYen]

................Aiu tanta raggina appisa ca mi cadi lu curmu di la casa.....................

 

[EuroYen]

.....................Amaru cu non avi "chi vinniri dopu a fera........................

 

[Savicevic72]

................................A morti sula non c'è riparu....................................

Euro
qual è la posizione di Migliorino in questo momento?

 

[treno]

...... il successivo eventuale incrocio al ribasso delle medie ci servirà come punto di inizio della nostra strategia di trading ............

in attesa che si incrocino le medie per darci il segnale di entrata vediamo in maniera semplice le due alternative cicliche del trimestrale.

1) 1° ipotesi il trimestrale composto da due mensili con fine ciclo tra il 28 feb ed il 4 marzo
2) 2° ipotesi il trimestrale composto da tre cicli mensili da 28 giorni con 2° mensile che finisce il 18/2 febbraio ed il successivo 3° mensile ed ultimo trimestrale che finisce il 1 aprile.

quello segnato è il percorso non le quote di arrivo del futuro fituso per quello ci penseremo dopo.

ho segnato la data del 4 febbraio e se quella sarà una data di minimo , faremo la nostra prima operazione.........

 

[Art]

in attesa che si incrocino le medie per darci il segnale di entrata vediamo in maniera semplice le due alternative cicliche del trimestrale.

1) 1° ipotesi il trimestrale composto da due mensili con fine ciclo tra il 28 feb ed il 4 marzo
2) 2° ipotesi il trimestrale composto da tre cicli mensili da 28 giorni con 2° mensile che finisce il 18/2 febbraio ed il successivo 3° mensile ed ultimo trimestrale che finisce il 1 aprile.

quello segnato è il percorso non le quote di arrivo del futuro fituso per quello ci penseremo dopo.

ho segnato la data del 4 febbraio e se quella sarà una data di minimo , faremo la nostra prima operazione.........

Scusa Treno siamo nel secondo mensile del terzo trimestre?
Giusto?