4 marzo 2011........

[Mercuzio]

Ma ti aspetti anche tu un movimento down - up -down come mette Treno oppure solo down ?

'Na roba così, digiaaaamo....

Kiaramente i movimenti nella realtà non sono poi così netti come si vede nelle frecce..... quelle stanno a significare la tendenza di massima.

saluti

 

[treno]

........la CALL strike 21.000 scadenza marzo costa 400 punti , 360 punti in meno rispetto ai 760 punti di olly.
i 1400 punti complessivi che unlei deve pagare sono formati :
da 1000 punti di valore intrinseco , la differenza tra sottostante 22.000 e strike 21.000
e da 400 punti di valore del tempo che scorre .........

unlei stamattina si è svegliata con la luna storta ,mentre il fituso quota 23.000 maledice delta che non ha voluto vendere l'opzione e concludere il contratto.

quando il fituso quotava 22.000 per COMPRARE la CALL strike 21.000 pagava un premio di 1.400 punti , chissà quanto dovrà sborsare adesso a 23.000 di fituso per averla.....?

consulta il sito di borsa italiana e scopre che stamattina a 23.000 di futuro fituso la call 21.000 scad. marzo costa 2.130 punti .

il premio da pagare è composto da 2.000 punti di valore implicito , la differenza tra il valore del sottostante e lo strike , più 130 punti di valore del tempo che scorre.
in 15 giorni di borsa aperta la Call 21.000 ha perso 18 punti al giorno di media per un totale di 270 punti di tempo che scorre ,si pagavano 400 punti prima si pagano 130 punti adesso .

.....ieri valeva 760 punti oggi vale 740 punti , il tempo gioca contro olly e corvo ed a favore di delta.
se da qui a marzo le quotazioni del futuro fituso si fermassero a 22.000 il valore dell'opzione scenderebbe di 20 punti al giorno .
I primi giorni sempre 20 punti e successivamente di una quota via via decrescente , 18,17,16,15 punti al giorno .......

Olly i 18 punti al giorno di perdita li aveva preventivati nel momento in cui aveva cominciato la sua avventura e come sapete lui è un umile cenciaio non è certo un nobel della matematica..........

 

[EuroYen]

unlei stamattina si è svegliata con la luna storta ,mentre il fituso quota 23.000 maledice delta che non ha voluto vendere l'opzione e concludere il contratto.

quando il fituso quotava 22.000 per COMPRARE la CALL strike 21.000 pagava un premio di 1.400 punti , chissà quanto dovrà sborsare adesso a 23.000 di fituso per averla.....?

consulta il sito di borsa italiana e scopre che stamattina a 23.000 di futuro fituso la call 21.000 scad. marzo costa 2.130 punti .

il premio da pagare è composto da 2.000 punti di valore implicito , la differenza tra il valore del sottostante e lo strike , più 130 punti di valore del tempo che scorre.
in 15 giorni di borsa aperta la Call 21.000 ha perso 18 punti al giorno di media per un totale di 270 punti di tempo che scorre ,si pagavano 400 punti prima si pagano 130 punti adesso .



Olly i 18 punti al giorno di perdita li aveva preventivati nel momento in cui aveva cominciato la sua avventura e come sapete lui è un umile cenciaio non è certo un nobel della matematica..........

Buongiorno guru

 

[treno]

..........Olly ha acquistato una opzione CALL strike 22.000 scadenza marzo 2011 pagandola 760 punti..........

....ieri valeva 760 punti oggi vale 740 punti , il tempo gioca contro olly e corvo ed a favore di delta.
se da qui a marzo le quotazioni del futuro fituso si fermassero a 22.000 il valore dell'opzione scenderebbe di 20 punti al giorno ..........

il cenciaio dopo il bunga bunga della nottata si è svegliato di buonumore ha dato un occhiata alle quotazioni è vede il fituso a 23.000 , ben 1000 punti in più rispetto al giorno in cui ha concluso il contratto con delta .

fa un rapido calcolo , 1.000 punti ha guadagnato il sottostante più 760 di premio che ho pagato meno i 20 punti al giorno che perdo di tempo x 17 giorni di borsa aperta , fanno 1.420 punti ( 1000+760-340=1420 ).

controlla il sito di borsa italiana e scopre che la CALL strike 22.000 scad. marzo vale 1.250 punti .
in realtà ha perso 760-250=510 punti di volatilità invece che i 340 punti previsti .

in pratica la CALL strike 22.000 scadenza Marzo ha perso 30 punti al giorno di tempo mentre la CALL 21.000 scadenza marzo ha perso 18 punti al giorno di tempo.

 

[treno]

...la CALL strike 21.000 scadenza marzo costa 400 punti , 360 punti in meno rispetto ai 760 punti di olly.
i 1400 punti complessivi che unlei deve pagare sono formati :
da 1000 punti di valore intrinseco , la differenza tra sottostante 22.000 e strike 21.000
e da 400 punti di valore del tempo che scorre ........

unlei ci mette una pietra sopra e sapendo che il suo amico Olly ha in portafoglio la CALL strike 22.000 gli propone l'acquisto e cosi manda affanqulo quel marpione di delta .
in fondo comprando la call 22.000 adesso risparmia 150 punti di costo del tempo , 400 punti pagava 15 giorni fa per la call 21.000 , mentre adesso per la call 22.000 pagherebbe 250 punti di premio di tempo.
la parte di valore implicita sarebbe sempre la stessa i 1000 punti che dista lo strike dal sottostante.

 

[Mercuzio]

il premio da pagare è composto da 2.000 punti di valore implicito , la differenza tra il valore del sottostante e lo strike , più 130 punti di valore del tempo che scorre.
in 15 giorni di borsa aperta la Call 21.000 ha perso.....un totale di 270 punti di tempo che scorre.......

.....1.000 punti ha guadagnato il sottostante più 760 di premio che ho pagato meno i 20 punti al giorno che perdo di tempo....

controlla il sito di borsa italiana e scopre che la CALL strike 22.000 scad. marzo vale 1.250 punti .
in realtà ha perso 760-250=510 punti di volatilità invece che i 340 punti previsti .

in pratica la CALL strike 22.000 scadenza Marzo ha perso 30 punti al giorno di tempo mentre la CALL 21.000 scadenza marzo ha perso 18 punti al giorno di tempo.

........400 punti pagava 15 giorni fa per la call 21.000 , mentre adesso per la call 22.000 pagherebbe 250 punti di premio di tempo.

Quindi....... sene evince che Comprare Opzioni alla fine è una gran perdita di tempo.....

 

[treno]

...... CALL strike 22.000 gli propone l'acquisto e cosi manda affanqulo quel marpione di delta .........

olly vorrebbe rimanere con la CALL fino alla scadenza del 18/3/2011 è convinto che il fituso quoterà sopra 23.250, ma si ritrova per le mani una grande opportunità .
l'harem del sultano presidente sta sbaraccando ed è in cerca del nuovo califfo, ma costa tanto e lui deve far cassa .............

ma si cederà la sua CALL strike 22.000 , tanto se sale ancora ne godrà il suo amico trans unlei .

olly cede a unlei il contratto stipulato con delta che rimane il VENDITORE
nel momento in cui il fituso quota 23.000 , Unlei COMPRA da olly la CALL strike 22.0000 scadenza 18/03/2011 e paga un premio di 1250 punti composto da :
1.000 punti di valore implicito
250 punti di valore di tempo che scorre.

 

[Corvo Sfigato]

Quindi....... sene evince che Comprare Opzioni alla fine è una gran perdita di tempo.....

ma ti permette di chiudere posizioni a distanza di anni ... e far vedere una tabellina sempre verde ...

 

[Buck]

ma ti permette di chiudere posizioni a distanza di anni ... e far vedere una tabellina sempre verde ...

si a parole

 

[deltazero]

ma ti permette di chiudere posizioni a distanza di anni ... e far vedere una tabellina sempre verde ...

se ho intuito giusto l'idea e l'operatività sottostante alla famosa tabellina
Treno vi stupirà