"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[marofib]

Non avevi detto che per usare l'aggregatore bisognava avere dei test fatti in realtime...
A parte gli scherzi.. ho smesso di imparare ad usarlo..
Con calma provo a metterci i dati dei TS, vedo cosa viene fuori e poi lo posto...

per essere credibile si
ma per avere una matrice di correlazione di tutto l'ambaradan non serve

 

[marofib]

che non passi che sia difficile
ho solo incollato i dati.

.risposto a 2 domande

(rendimenti o prezzi/equity/nav)....e il frame (questo non e' importante se ci si ferma a queste schermate)

se ci sono dati con frame differenti si fa una compattazione al frame + grande

 

[y2k]

che non passi che sia difficile
ho solo incollato i dati. (rendimenti o prezzi/equity/nav)....e il frame (questo non e' importante se ci si ferma a queste schermate)

se ci sono dati con frame differenti si fa una compattazione al frame + grande

Anch'io ho un software per la frontiera appena ho la matrice con l'aggregatore la carico e ti faccio vedere anche come funziona quello.
Tu dici che si possono caricare anche le Equity ma FTSEMIB, s&P500 e DAX hanno punti di valore diversi l'uno dall'altro.
Secondo me i punti delle Equity vanno "rendizzati".
Inoltre, in che data metto la perfomance (oppure i punti)?
Per esempio, se per raggiungere la performance sono state necessarie 15 sedute la colloco alla data di chiusura dell'operazione o devo mettere le variazioni percentuali giornaliere in ogni giorno che sono a mercato?
Non so se mi sono spiegato bene,
Riesci a rispondere?
Grazie dell'intervento

 

[y2k]

ciao y2k, i test sono basati su operazioni reali o in paper? faccio questa domanda prima che qualcuno ti parli di ottimizzazioni, etc etc

Ho risposto alla tua domanda?
Che differenza c'è tra i test basati su operazioni reali e tra quelli fatti in paper?
Mi parli, in manierra sintetica, del problema ottimizzazione per favore?
Puoi proseguire nella tua argomentazione?
Grazie dell'intervento, in pochi scrivono

 

[y2k]

@marofib ci tengo a precisare che la mia non è una critica all'aggregatore ma credo che fosse abbastanza chiaro. E' un programma interessante che agevola un sacco di operazioni, anche per la gestione di portafoglio e mi interessa imparare ad usarlo.

@Aragorn mi interessa parlare del discorso ottimizzazione in maniera semplice e pratica. non nella sezione Econometria però perchè mi fanno fuori.
Non ho nessuna laurea da poter presentare, ho solo un po' di teorie.. e un po' di pratiche..

Ciao
​

 

[marofib]

Anch'io ho un software per la frontiera appena ho la matrice con l'aggregatore la carico e ti faccio vedere anche come funziona quello.
Tu dici che si possono caricare anche le Equity ma FTSEMIB, s&P500 e DAX hanno punti di valore diversi l'uno dall'altro.
Secondo me i punti delle Equity vanno "rendizzati".
Inoltre, in che data metto la perfomance (oppure i punti)?
Per esempio, se per raggiungere la performance sono state necessarie 15 sedute la colloco alla data di chiusura dell'operazione o devo mettere le variazioni percentuali giornaliere in ogni giorno che sono a mercato?
Non so se mi sono spiegato bene,
Riesci a rispondere?
Grazie dell'intervento

esatto le equity non devono essere in punti ma in rendimenti meglio se log...non si possono confrontare punti con sp500 a 2000 vs sp500 a 666 del 2009

la % la puoi mettere benissimo a fine operazione...poi anziche' usare barre daily...fai un raggruppamento weekly o monthly...questo per evitare di calcolare volatilita' inesistente

 

[y2k]

Che dire,
l'idea della diversificazione è buona,
quella del frame daily pure,
l'unico dubbio resta che tu possa farcela ad aggiornare così tanti 3D (ne so qualcosa)
Ma in effetti se ricordi, all'inizio dubitavo anche del tuo 1° 3d, quello intraday, eppure lo hai portato avanti, e con risultati positivi!
Come al solito ti seguiro' con interesse.
Qualcuno spero ti aiuterà nella scelta degli strumenti da utilizzare: future, cfd etc.

bye

Grazie dei complimenti.
Aggiornare.. penso di farcela, almeno finchè ne avrò voglia.
Al momento non ho intenzione e interesse a operare a livello giornaliero, di conseguenza a scegliere gli strumenti.
Per ora, mi interessa testare i segnali e provare una soluzione combinata di vari TS.
Mi interessano anche gli interventi, costruttivi.

Il fatto di rendere il mio lavoro pubblico in parte mi gratifica e in parte mi impone di continuare a farlo, in maniera seria e rigorosa.

Ciao

 

[Aragorn]

Ho risposto alla tua domanda?
Che differenza c'è tra i test basati su operazioni reali e tra quelli fatti in paper?
Mi parli, in manierra sintetica, del problema ottimizzazione per favore?
Puoi proseguire nella tua argomentazione?
Grazie dell'intervento, in pochi scrivono

Sì hai risposto, grazie.
Per l'ottimizzazione: lungi da me aprire la teoria dell'overfitting. Volevo solo capire se l'equity risultante non fosse ricavata da ottimizzazioni sulla carta. Ma anche su questo hai già risposto.

Ciao

 

[y2k]

esatto le equity non devono essere in punti ma in rendimenti meglio se log...non si possono confrontare punti con sp500 a 2000 vs sp500 a 666 del 2009

la % la puoi mettere benissimo a fine operazione...poi anziche' usare barre daily...fai un raggruppamento weekly o monthly...questo per evitare di calcolare volatilita' inesistente

Le operazioni a cavallo delle settimane o dei mesi, percentualmente, come le raggruppo?
Grazie

 

[y2k]

Sì hai risposto, grazie.
Per l'ottimizzazione: lungi da me aprire la teoria dell'overfitting. Volevo solo capire se l'equity risultante non fosse ricavata da ottimizzazioni sulla carta. Ma anche su questo hai già risposto.

Ciao

Quindi sono ottimizzate?
Se si, non ti interessa sapere cosa ho fatto?
Secondo te è pronto per essere usato o quali aggiustmenti dovrei fare?
Dovrei stare in realtime prima di decidere che il TS lo posso usare, per quanto?
Grazie
Ciao