"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[marofib]

Le operazioni a cavallo delle settimane o dei mesi, percentualmente, come le raggruppo?
Grazie

mettile come ti pare
alla fine basta che usi un raggruppamento che vesta abbastanza bene il tuo trading
e' chiaro che + il frame e' piccolo + i conti sono precisi

cmq mi raccomando usa log non percentuali

 

[y2k]

mettile come ti pare
alla fine basta che usi un raggruppamento che vesta abbastanza bene il tuo trading
e' chiaro che + il frame e' piccolo + i conti sono precisi

cmq mi raccomando usa log non percentuali

Ma se il frame è piccolo non ho il problema della volatilità?
Penso di non aver capito.

 

[y2k]

@Aragorn mi interessa la tua opinione perchè i tuoi intrervent mi fanno pensare che hai dei dubbi..
Me li puoi esprimere...penso che sia costruttivo
Grazie

 

[marofib]

mettiamo che tu fa 0.1% al giorno tutti i giorni per 10 giorni...la volatilita' e' 0
se registri la somma dei 10 giorni l'ultimo giorno ci sara' molta volatilita'

cosa faccio allora?
in questo caso uso barre mensili che sono + grandi del mio campionamento tipo

 

[y2k]

mettiamo che tu fa 0.1% al giorno tutti i giorni per 10 giorni...la volatilita' e' 0
se registri la somma dei 10 giorni l'ultimo giorno ci sara' molta volatilita'

cosa faccio allora?
in questo caso uso barre mensili che sono + grandi del mio campionamento tipo

Mi è venuta un'idea, però ho bisogno di un po' di tempo..
Se ho dei dubbi sull'utilizzo dell'aggregatore, non credo, posso farti qualche domanda qui?

 

[marofib]

certamente

 

[y2k]

certamente

OK, grazie

 

[y2k]

Buonasera
Il TS S&P500 1.1 entra LONG questa sera in chiusura), il TS Dax 1.0 va FLAT domani mattina in apertura e il TS SPMIB 1.0 entra LONG domani in apertura

AGGIORNAMENTO:

[+]TS FTSE MIB 2.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 20398,84 [19/5]
POSIONE ATTUALE: FLAT 21634,40 [4/6]
SEGNALE: N.S.

[+]TS FTSE MIB 1.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 21750,27 [2/6]
POSIONE ATTUALE: FLAT 22256.76 [12/6]
>>>SEGNALE: LONG da lunedì mattina in apertura [16/6]

[+]TS S&P500 1.0 (Open):
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 1910,60 [29/5]
POSIONE ATTUALE: LONG 1923,06 [4/6]
SEGNALE: N.S.

[+]TS S&P500 1.1 (Close):
POSIZIONE PRECEDENTE: LONG 1940,46 [5/6]
POSIONE ATTUALE: FLAT 1943.89 [12/6]
>>>SEGNALE: LONG questa sera in chiusura [13/6]

[+]TS Dax 2.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: LONG 9324,84 [15/4]
POSIONE ATTUALE: FLAT 9597,07 [24/4]
SEGNALE: N.S.

[+]TS Dax 1.0:
POSIZiONE PRECEDENTE: FLAT 9926,73 [30/5]
POSIONE ATTUALE: LONG 9903,82 [4/6]
>>>SEGNALE: FLAT da lunedì mattina in apertura [16/6]

 

[Aragorn]

Quindi sono ottimizzate?
Se si, non ti interessa sapere cosa ho fatto?
Secondo te è pronto per essere usato o quali aggiustmenti dovrei fare?
Dovrei stare in realtime prima di decidere che il TS lo posso usare, per quanto?
Grazie
Ciao

scusa oggi ho poco tempo x scrivere, comunque non penso siano overfittate a questo punto. Proverò a seguire in paper pure io

 

[tex65]

scusa oggi ho poco tempo x scrivere, comunque non penso siano overfittate a questo punto. Proverò a seguire in paper pure io

a) Penso di interpretare il dubbio di Arargorn (in paper) così:
I risultati da aprile a oggi son ottenuti come ultima parte dei dati utilizzati per la parametrizzazione del sistema (in sample), o sono quelli utilizzati DOPO la scelta dei parametri di settaggio (out of sample)?
Correggimi Aragorn se ho interpretato male il tuo dubbio.

b) per Y2k forse è un problema mio (sovraccarico dei dati di tanti altri sistemi che seguo), ma seguire 6 diversi sistemi inizialmente è po' pesante, almeno per i primi giorni, ma con l'abitudine e soprattutto con risultati positivi diviene tutto piu' facile.
In ogni caso una tabellina quale quella che hai postato al msg n°6 di questo 3D rende tutto piu' sintetico e piu' facile, anche per fare confronti tra i 6 sistemi.
c) per Roberto,
ci sono cose che PER ME RISULTANO DIFFICILI (oppure mi fanno arrendere dopo 2 o 3 tentativi vani di comprensione), ripeto SICURAMENTE il problema sono io che non conosco linguaggi di programmazione, ma capire il tuo aggregatore (così come capire le formule del ts Amico per esempio) è per me un problema attualmente insormontabile. Io mi limito a confrontare le equity di + sistemi sullo stesso indice su un grafico comune, valutando ad occhio la volatilità ed i DD nel corso dei mesi e degli anni.

P.S. Mi fa piacere il tentativo di Y2k di coinvolgere gli altri utenti a partecipare (io non ci sono riuscito).