"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[y2k]

Sono apena rientrato..
Ti ho spedito i files.
vedi cosa puoi fare ma mi arrangio anche così.
Grazie

 

[y2k]

FTSE MIB. Uno entra LONG e l'altro resta FLAT.
Dai test risulta più affidabile la versione 1.0 ma lavorano in modo diverso.. vediamo..
Buonanotte

Aggiornamento:

[+] TS FTSE MIB 1.0:
Posizione Precedente: LONG da 22195.67 [16/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.S.

[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: LONG da 21976,26 [17/6]
Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
>>> Segnale: LONG da domani mattina in apertura [27/6]

[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: FLAT 1910,60 [29/5]
>>> Posizione Attuale: LONG 1923,06 [4/6]
Segnale: N.S.

[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: FLAT 1943.89 [12/6]
>>> Posizione Attuale: LONG da 1936.16 [13/6]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 2.0:
Posizione Precedente: LONG 9324,84 [15/4]
>>> Posizione Attuale: FLAT 9597,07 [24/4]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 1.0:
Posizione Precedente: LONG 9903,82 [4/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT da 9885.97 [16/6]
Segnale: N.S.

 

[marofib]

ciao
ho fatto una modifica e l'ho linkata....vedi un po'
il problema e' che a me va cmq in ogni caso
penso dipenda, come dicevamo ieri dai sistemi
ci sono molti framework, patchati e non

 

[y2k]

Buongiorno marofib
Buongiorno a tutti

Scusa se non ho risposto subito.
Si, l'ho provato su 3 titoli ma penso che funzioni su tutti.
Grazie.
Ora farò un po' di prove con le Sicav.
Ho letto che stai lavorando al portafoglio

 

[y2k]

Il TS FTSE MIB 2.0 è entrato LONG quessta mattina in apertura a 21423,77
Nessuna variazione sui TS S&P500.
Buona giornata a tutti

Aggiornamento:

[+] TS FTSE MIB 1.0:
Posizione Precedente: LONG da 22195.67 [16/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.S.

[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: FLAT 21694,75 [24/6]
>>> Posizione Attuale: LONG da 21423,77 [27/6]
Segnale:

[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: FLAT 1910,60 [29/5]
>>> Posizione Attuale: LONG 1923,06 [4/6]
Segnale: N.S.

[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: FLAT 1943.89 [12/6]
>>> Posizione Attuale: LONG da 1936.16 [13/6]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 2.0:
Posizione Precedente: LONG 9324,84 [15/4]
>>> Posizione Attuale: FLAT 9597,07 [24/4]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 1.0:
Posizione Precedente: LONG 9903,82 [4/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT da 9885.97 [16/6]
Segnale: N.S.

 

[marofib]

sul portafoglio ho corretto un bug nel salvataggio e facilitato un po' la comprensione(spero)
se hai domande fammele in sti giorni..era 6 mesi che non toccavo qui dentro ed e' stata dura riprendere

 

[y2k]

Buongiorno

Nulla di Nuovo sui TS

Aggiornamento:
[+] TS FTSE MIB 1.0:
Posizione Precedente: LONG da 22195.67 [16/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.d.N.

[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: FLAT 21694,75 [24/6]
>>>Posizione Attuale: LONG da 21423,77 [27/6]
Segnale: N.d.N.

[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: FLAT 1910,60 [29/5]
>>> Posizione Attuale: LONG 1923,06 [4/6]
Segnale: N.d.N.

[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: FLAT 1943.89 [12/6]
>>> Posizione Attuale: LONG da 1936.16 [13/6]
Segnale: N.d.N.

[+] TS Dax 2.0:
Posizione Precedente: LONG 9324,84 [15/4]
>>> Posizione Attuale: FLAT 9597,07 [24/4]
Segnale: N.d.N.

[+] TS Dax 1.0:
Posizione Precedente: LONG 9903,82 [4/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT da 9885.97 [16/6]
Segnale: N.d.N.

 

[y2k]

....

cmq tieni sempre presente una cosa
nelle funzioni dove viene usato il rendimento (esempio nella FE) c'e' una "sbirciatina nel futuro"......e' lieve perche' gli asset vengono scelti con altre modalita'...pero' c'e'

la minima correlazione non avendo il rendimento nella formula, non e' soggetta a questo bias(rimane quello della covarianza...ma e' + stabile del rendimento...quindi influisce meno)

quindi per farla breve l'output e' leggermente ottimistico.....e quando testi funzioni con la FE considera questo

nel programma ho un altro percorso per fare la FE su finestra mobile invece che su tutto lo storico ma ora non ti voglio incasinare....sappi che c'e' ma morta li

Ciao
ripensandoci bene penso che la questione sia fondamentale... questo non è un problema da poco..
il fatto che in ogni momento il programma conosca la correlazione di tutto il periodo passato e futuro lo agevola non poco nella costruzione del'asset..

Se ce la possibilità di usare il momentum a 3 mesi insieme ad una finestra mobile delle correlazioni che comprende solo il periodo che va dall'inizio fino al mese di costruzione/aggiornamento del portafoglio (oppure un periodo personalizzato), escludendo il periodo futuro, penso che sia utile capire come si fa..

cmq io non utilizzerei un momentum a fine corsa....se vuoi giocarci ok....ma non ci mettere un cent

No sono sicuro di aver capito.. cosa intendi esattamente?
Grazie
Ciao

 

[marofib]

ti ho ascoltato

ho messo l'opzione per guardare solo dati passati( la differenza come vedrai e' minima perche' il core non e' la covarianza ecc....ma il momentum

poi modificato la gestione del portafoglio con importazione/esportazione dello stesso da un foglio di calcolo

aggregatore-strategie: cronologia modifiche

 

[marofib]

Ciao
ripensandoci bene penso che la questione sia fondamentale... questo non è un problema da poco..
il fatto che in ogni momento il programma conosca la correlazione di tutto il periodo passato e futuro lo agevola non poco nella costruzione del'asset..

Se ce la possibilità di usare il momentum a 3 mesi insieme ad una finestra mobile delle correlazioni che comprende solo il periodo che va dall'inizio fino al mese di costruzione/aggiornamento del portafoglio (oppure un periodo personalizzato), escludendo il periodo futuro, penso che sia utile capire come si fa..


No sono sicuro di aver capito.. cosa intendi esattamente?
Grazie
Ciao

che se ritieni che sia un max di mercato...non conviene il momentum ...perche' e' ovviamente tirato