"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

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ti ho ascoltato

ho messo l'opzione per guardare solo dati passati( la differenza come vedrai e' minima perche' il core non e' la covarianza ecc....ma il momentum
....
La differenza si riduce col passare del tempo perchè più i dati sono vicini ad oggi più diventano comprensivi dei dati passati e meno dei dati futuri..
Per esempio l'ultima asset di adesso è quasi sovrapponibile a l'ultima asset di prima.. in generale, nelle mie prove, il sistema peggiora un pochino...
per questo ti chiedevo se è possibile scegliere una finestra mobile (rolling) sulle correlazioni. Considerare solo quelle relative ad un periodo precedente la data di ottimizzazione del'asset. Per esempio: funzione momentum, ottimizzazione mensile su ultimi 3 mesi e finestra mobile correlazioni sugli ultimi 6 mesi..

....
poi modificato la gestione del portafoglio con importazione/esportazione dello stesso da un foglio di calcolo

aggregatore-strategie: cronologia modifiche
Purtroppo non ho ancora messo mano alla parte del portafoglio, presto lo farò..

che se ritieni che sia un max di mercato...non conviene il momentum ...perche' e' ovviamente tirato
Il problema è che non puoi ritenere di sapere dove ti trovi. Comunque penso che il momentum ti dovrebbe aiutare anche mentre il mercato gira dopo dei massimi, perchè va a ridurre le asset che peggiorano a favore di quelle che migliorano..:)
 
onsiderare solo quelle relative ad un periodo precedente la data di ottimizzazione del'asset. Per esempio: funzione momentum, ottimizzazione mensile su ultimi 3 mesi e finestra mobile correlazioni sugli ultimi 6 mesi..


pero' questa, perdonami ma non la faro' per 2 motivi: serve la correlazione media per gestire efficamente un portafoglio....non posso seguire le mode del momento...gia'ho il momentum .....l'altro motivo e' che non devo ingarbugliare un programma general pourpose con troppe opzioni...altrimenti non viene usato
cmq sia le differenze non essendo il core del sistema saranno minime e non ha senso fare + complicato del necessario...vedi rasoio di occam
 
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pero' questa, perdonami ma non la faro' per 2 motivi: serve la correlazione media per gestire efficamente un portafoglio....non posso seguire le mode del momento...gia'ho il momentum .....l'altro motivo e' che non devo ingarbugliare un programma general pourpose con troppe opzioni...altrimenti non viene usato
cmq sia le differenze non essendo il core del sistema saranno minime e non ha senso fare + complicato del necessario...vedi rasoio di occam
si.. penso che il discorso andrebbe approfondito, comunque hai ragione.. la cosa si complicherebbe un po' troppo.. :up:
Appenna riesco metto mano al portafoglio.. dove non capissi posso porti delle domande..?
Grazie mille per la disponibilità
Ciao :)
 
se stai prendendo il momentum...stai prendendo asset che stanno andando bene.....quindi sono sicuramente correlati nel breve.....pensa oro e azionario o giu' di li' (e' successo anche questo).....mentre nel lungo sono quasi contrarian
se li peso con correlazione dell'ultimo periodo sto lavorando con un outlier



per il resto fai pure le domande che vuoi
 
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Per un po' di giorni aggiornerò in ritardo.. sono in vacanza..:)
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