"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[y2k]

OK... ho risolto cambiando il formato dei numeri in formato testo e poi ho sostituito le virgole con i punti..
Ora ho la schermata come la tua.. come faccio per andare avanti..
Grazie

 

[marofib]

puoi fare copia da copia partenza comune e incollare nella box di sx oppure per velocizzare fai col tasto dx.....copia partenza comune

spunti come vedi .....elabora

 

[marofib]

e viene fuori una roba tipo questa..poi dipende da come rispondi

ho messo il dax come benchmark....a caso

la cosa che si nota e' la bassa volatilita'....quindi puoi andare "tranquillamente in leva 2"

 

[y2k]

Non sono sicuro d'aver capito i passaggi ma sono arrivato ad un risultato finale...
Dovrei eliminare l'asset 2 e 6 giusto?

 

[marofib]

Non sono sicuro d'aver capito i passaggi ma sono arrivato ad un risultato finale...
Dovrei eliminare l'asset 2 e 6 giusto?

oddio non te li ha scartati completamente...diciamo che per una semplificazione potresti farne a meno

cmq tu alle domande fai sempre invio....con calma potrai fare setting particolari..tipo dare leva a un prodotto a scapito di un altro ecc

se poi arrivi ad avere una correlazione totale ...diciamo sotto 0.2 il rischio ti calera' parecchio.....quindi + ts sempliciotti...anche di 1 riga....ma molto diversi

 

[marofib]

qui trovi un ts bello che pronto

aggregatore-strategie: esempio costruzione strategia sul momentum

una volta fatto il giro..ti copi i suoi rendimenti....li metti in quel foglio insieme ai tuoi ....e puoi estendere l'ambaradan all'infinito

 

[y2k]

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una volta fatto il giro..ti copi i suoi rendimenti....li metti in quel foglio insieme ai tuoi ....e puoi estendere l'ambaradan all'infinito

Grazie...
conclusioni sul mio lavoro?

 

[marofib]

la vola e' bassa quindi mi piace
pare che batta il barclay index....che e' un benchmark di HF..quindi ok
ora e' da capire se i rendimenti sono netti .....specie se trada parecchio
cercherei solo di abbassare la correlazione....vedrai benefici immensi

 

[marofib]

cosi' giusto per vedere
l'ultimo e' quello del blog con dax bund (cosi' non c'hai rischio cambio)

vedi subito che non c'azzecca con gli altri e viene premiato

 

[y2k]

la vola e' bassa quindi mi piace
pare che batta il barclay index....che e' un benchmark di HF..quindi ok
ora e' da capire se i rendimenti sono netti .....specie se trada parecchio
cercherei solo di abbassare la correlazione....vedrai benefici immensi

Bene, per il momento non credo che lo userò perchè resto sull'intraday...

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una volta fatto il giro..ti copi i suoi rendimenti....li metti in quel foglio insieme ai tuoi ....e puoi estendere l'ambaradan all'infinito

Per l'asset in Fondi,Sicav, ETF ho due sistemi uno è piuttosto simile a questo.
Si basa sempre sul momentum, ha un numero più elevato di asset e sfrutta anche la frontiera efficiente.
Una domanda..
Immagino che con il tuo programma posso costruire una frontiera caricando direttamente le variazioni giornalieri di Fondi e Sicav ed ETF.. risparmierei un po' di lavoro perchè il mio software è un po' più articolato.
La procedura è come quella vista oggi giusto?
Sostituisco le variazioni del TS con le variazioni giornalere dei vari NAV..giusto?
Quante colonne di dati posso arrivare ad inserire.. c'è un massimo?
Grazie per le risposte
Ciao