Quando il Vix ti va oltre i 90 e tu sei corto con strangle naked ... hai voglia ...
Non per niente in quel periodo di fondi su Vola qualcuno è saltato in europa e in america ... tu puoi anche hedgiare il delta della posizione ... ma il vega ? E se pensi di hedgiare il vega con opzioni scadenza successiva , chi ti dice che le 2 volatilità si muovano alla medesima maniera ? Questa era la domanda di prima a Delta tra l'altro...
hedgiare il vega è 1 falso problema
perchè incide solo sul drawdown ,non sulla strategia finale
se hai i soldi per hedgiare il vega ,non hai il problema di hedgiarlo
in parole + semplici
ho venduto 1 put 10000 scad 6 mesi con vola a 20
il mercato scende a 15000 con vola a 90
la mia perdita spot è immane per l'aumento di vola
ma se sono tranquillo sul delta(perchè sotto a 10000 penso non possa andare,perchè alla rottura del supporto dei 12500 shorto 1/2 future)
il problema vola non si pone che sui margini e sul drawdown
ciao marco
ps le vola diverse fra scad diverse devono sottostare al limite di non arbitraggio,avendo aumentate le scad a disposizione negli ultimi anni , questo limite è + basso di 1 tempo
ps 2
non mi sono mai mosso dalle ns mibo
però ho visto dei certificati e quindi immagino ci sia pure qualche altro strumento sulla vola USA
ma non riesco a capacitarmi che sia sulla vola implicta perchè mi sembra assurdo e troppo semplice
al contrario lo capirei se fosse sulla vola storica
perchè non so l'inglese?mannaggia a me
