Indici Italia 7 chili in 7 giorni ................... (2 lettori)

[Ronzy2001]

ma è una barzelletta?.....spero di sì!!!....potevano allora solo fingere di aprirle opposte e al momento giusto aprire quella che lasciavano correre....

risparmiavano metà commissioni.....hanno chiuso col trading ora immagino...

Meno male che si sei tu, altrimenti iniziavo a dubitare di me stesso..

 

[marofib]

i 2 conti servono solamente se volete far perdere tizio e guad caio

b.s.* faceva cosi'
report ci ha imbastito su una trasmissione

 

[rlltrading]

Posizioni invariate....

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - LONG 1 CONTRATTO PMC 22170

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve long 22170 04/11/09 (zona reverse sui 22700. come sempre varia in corsa)
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09

Questi son 3 ts su 3 tf.....non mi sembra difficile capire che posizione ho realmente.
Cosa dovrei fare, essere long di 2 da 1 parte e short di 1 da un'altra? E perche?

personalmente uso un sistema che opera con il trend di breve (mai flat sempre a mercato) e che gira all'interno di un trend superiore di medio.

ma mai mi sogno di apire una posizione su quello che mi dice il trend di medio, cosi facendo quando il mercato si gira mi lascia in mutande.

con un TDB al rialzo e un TDM al ribasso io so già di partenza che se tutto va regolare usciro in perdità, ma opero sempre cautelandomi con determinati livelli di stop, ma se le cose non vanno cosi io sono a trend all'inizio del movimento e lascio correre.

 

[Ronzy2001]

personalmente uso un sistema che opera con il trend di breve (mai flat sempre a mercato) e che gira all'interno di un trend superiore di medio.

ma mai mi sogno di apire una posizione su quello che mi dice il trend di medio, cosi facendo quando il mercato si gira mi lascia in mutande.

con un TDB al rialzo e un TDM al ribasso io so già di partenza che se tutto va regolare usciro in perdità, ma opero sempre cautelandomi con determinati livelli di stop, ma se le cose non vanno cosi io sono a trend all'inizio del movimento e lascio correre.

Vabbè ma te usi un TF superiore come filtro per il tf inferiore....è naltra robba.

 

[deltazero]

Quando il Vix ti va oltre i 90 e tu sei corto con strangle naked ... hai voglia ...
Non per niente in quel periodo di fondi su Vola qualcuno è saltato in europa e in america ... tu puoi anche hedgiare il delta della posizione ... ma il vega ? E se pensi di hedgiare il vega con opzioni scadenza successiva , chi ti dice che le 2 volatilità si muovano alla medesima maniera ? Questa era la domanda di prima a Delta tra l'altro...

hedgiare il vega è 1 falso problema
perchè incide solo sul drawdown ,non sulla strategia finale

se hai i soldi per hedgiare il vega ,non hai il problema di hedgiarlo

in parole + semplici
ho venduto 1 put 10000 scad 6 mesi con vola a 20
il mercato scende a 15000 con vola a 90
la mia perdita spot è immane per l'aumento di vola
ma se sono tranquillo sul delta(perchè sotto a 10000 penso non possa andare,perchè alla rottura del supporto dei 12500 shorto 1/2 future)
il problema vola non si pone che sui margini e sul drawdown

ciao marco
ps le vola diverse fra scad diverse devono sottostare al limite di non arbitraggio,avendo aumentate le scad a disposizione negli ultimi anni , questo limite è + basso di 1 tempo

ps 2
non mi sono mai mosso dalle ns mibo
però ho visto dei certificati e quindi immagino ci sia pure qualche altro strumento sulla vola USA
ma non riesco a capacitarmi che sia sulla vola implicta perchè mi sembra assurdo e troppo semplice

al contrario lo capirei se fosse sulla vola storica

perchè non so l'inglese?mannaggia a me

 

[Capt.BlackBeard]

hedgiare il vega è 1 falso problema
perchè incide solo sul drawdown ,non sulla strategia finale

se hai i soldi per hedgiare il vega ,non hai il problema di hedgiarlo

in parole + semplici
ho venduto 1 put 10000 scad 6 mesi con vola a 20
il mercato scende a 15000 con vola a 90
la mia perdita spot è immane per l'aumento di vola
ma se sono tranquillo sul delta(perchè sotto a 10000 penso non possa andare,perchè alla rottura del supporto dei 12500 shorto 1/2 future)
il problema vola non si pone che sui margini e sul drawdown

ciao marco

E però se le put vendute sono scadenza mese corrente e vado in margin call , e parte della posizione l'ho coperta con future corti , parte comprando put mesi successivi ... default !

 

[rlltrading]

ma è una barzelletta?.....spero di sì!!!....potevate allora solo fingere di aprirle opposte e al momento giusto aprire quella che lasciavate correre....

risparmiavate metà commissioni.....

no.

il sistema era basato su 2 livelli.

uno di indebolimento segnate principale altro su livello di velocità movimento.

all'indebolimento del segnale principale entravamo con apertura operazione opposta. se indebolimento rientrava avevamo sempre il nostro fib che era gia in gain da tempo se invece la velocità movimento dava segnale chiudevamo 1 fib e avevamo altro a trend.

erano aperti contemporaneamente 2 fib con segno opposto nella zona morta tra indebolimento movimento e e inizio velocità movimento.

se il ts avesse avuto solo un livello di segnale non potevamo usare questa strategia.

 

[Ronzy2001]

no.

il sistema era basato su 2 livelli.

uno di indebolimento segnate principale altro su livello di velocità movimento.

all'indebolimento del segnale principale entravamo con apertura operazione opposta. se indebolimento rientrava avevamo sempre il nostro fib che era gia in gain da tempo se invece la velocità movimento dava segnale chiudevamo 1 fib e avevamo altro a trend.

erano aperti contemporaneamente 2 fib con segno opposto nella zona morta tra indebolimento movimento e e inizio velocità movimento.

se il ts avesse avuto solo un livello di segnale non potevamo usare questa strategia.

Ok ma ti è chiaro che essere long e short su 2 conti diversi, non ha senso rispetto ad essere contabilmente flat su un conto solo?

 

[deltazero]

E però se le put vendute sono scadenza mese corrente e vado in margin call , e parte della posizione l'ho coperta con future corti , parte comprando put mesi successivi ... default !

d'accordo
ma il guaio non deriva dal disallineamento delle vola
deriva da 1 esposizione troppo alta sul delta

mi hai fatto venire in mente renzo e l'anatema di deltazero
anni fa scrissi e renzo lo battezzo cosi
che i venditori puri di opt prima o poi .....

 

[rlltrading]

Vabbè ma te usi un TF superiore come filtro per il tf inferiore....è naltra robba.

ronzy secondo me è sbagliato operare su livelli superiori perchè sono elefanti, ti mangiano vivo se attendi il loro segnale.

il movimento, il trend inizia sempre dai livelli a breve ma sai solo dopo se un movimento a breve è l'inizio o no di un qualcosa di + grosso.


si deve partire dal principio che un TDB è long o viceversa ed ha un TDM al ribasso o viceversa si avrà un loss nell'operazione, dunque si deve operare intraday (come ti dicevo si lascia aperto solo in caso sia gain +1,5% e con medie TDM in una determinata posizione), si va over solo quando i 2 segni dei 2 trend sono nella stessa direzione.

MA SEMPRE SI OPERA USANDO IL TREND + CORTO CIOE' QUELLO DI BREVE.

il trend di medio ci serve a capire come è messo il trend di breve, nulla +.