Indici Italia 7 chili in 7 giorni ...................
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Capt.BlackBeard
Forumer storico
Sì ok....ma anche volte in cui mi becca lo stop e si rigira....il quel caso perdita doppia...
Diciamo che per il 80/90% del TEMPO il mercato sta in range e con bassa vola.....e lì sono mazzate....ti copri per nulla....sarebbe interessante la testimonianza di qulcuno che coper il fib REGOLARMENTE con le opzioni e ha fatto il conto di quanto ha vintoo perso
Penso al fatto delle spese fisse con le opzioni (spread, theta e commissioni) e a quanto nel lungo incidano...
In generale potrei darti ragione , non questi ultimi 18 mesi ... e lo testimonia il fatto che qualsiasi TS trend follower ha fatto una paccata di soldi ... In altri momenti essere venditore paga sicuramente ...
Io ho un amico però che ad essere venditore in una settimana e mezzo si è spuxxanato i gain di 2 anni ...
marco_1962
Forumer storico
Mah... forse qualcosa ritraccerà, ma la prossima settimana daranno un'altra botta.
D'altronde se volevano scendere i pretesti per farlo ci sarebbero anche stati (Disoccupazione, Fanni Mae, Indice Zew) ma nel week end il G20 ha sistemato tutto e questo ha cambiato le carte in tavola.
D'altronde se volevano scendere i pretesti per farlo ci sarebbero anche stati (Disoccupazione, Fanni Mae, Indice Zew) ma nel week end il G20 ha sistemato tutto e questo ha cambiato le carte in tavola.
rlltrading
01/09/2016
Che mi cambia, rispetto ad un conto solo
con 2 conti diversi puoi avere 2 posizioni aperte con segno diverso, con 1 conto non penso
il problema secondo me (vedendo il mio sistema) è la partenza del segnale operativo li si concentra il 90% dei problemi.
Robinhood333
Paperotrader
1° Ovviamente era dalla parte sbagliata...a testa o vroce...ha beccato quella sbagliata (ma questo non è grave....capita...sfiga...)
2° Grave: non aveva lo stop. Per questo ha perso. Non per essere venditore. Se vendere non fosse un affare nel lungo periodo (anche 1 anno o 2) credo che i Market Makers non farebbero denaro lettera....
Ronzy2001
Forumer storico
con 2 conti diversi puoi avere 2 posizioni aperte con segno diverso, con 1 conto non penso
il problema secondo me (vedendo il mio sistema) è la partenza del segnale operativo li si concentra il 90% dei problemi.
Quali problemi?
Secondo me a volte vi perdete in un bicchiere d'acqua...
Supponiamo di avere 2 operazioni:
1) Long aperta a 100 chiusa a 200 dal giorno 1 al giorno 30.
2) Short aperta a 180 chiusa a 150 dal giorno 10 al giorno 20.
Con 2 conti separati avrai +100 da una parte e + 30 sull'altro conto
100+30=130
Su un conto solo:
Il giorno 10 incassi 80 su ingresso short e passi flat, il giorno 20 rientri long a 150 e chiudi il giorno 30 a 200.
80+50=130
Cosa cambia, se non la diversa distribuzione dei rendimenti sulla eq?
Capt.BlackBeard
Forumer storico
1° Ovviamente era dalla parte sbagliata...a testa o vroce...ha beccato quella sbagliata (ma questo non è grave....capita...sfiga...)
2° Grave: non aveva lo stop. Per questo ha perso. Non per essere venditore. Se vendere non fosse un affare nel lungo periodo (anche 1 anno o 2) credo che i Market Makers non farebbero denaro lettera....
Quando il Vix ti va oltre i 90 e tu sei corto con strangle naked ... hai voglia ...
Non per niente in quel periodo di fondi su Vola qualcuno è saltato in europa e in america ... tu puoi anche hedgiare il delta della posizione ... ma il vega ? E se pensi di hedgiare il vega con opzioni scadenza successiva , chi ti dice che le 2 volatilità si muovano alla medesima maniera ? Questa era la domanda di prima a Delta tra l'altro...
EuroYen
Italian Derivate Market
Quali problemi?
Secondo me a volte vi perdete in un bicchiere d'acqua...
Supponiamo di avere 2 operazioni:
1) Long aperta a 100 chiusa a 200 dal giorno 1 al giorno 30.
2) Short aperta a 180 chiusa a 150 dal giorno 10 al giorno 20.
Con 2 conti separati avrai +100 da una parte e + 30 sull'altro conto
100+30=130
Su un conto solo:
Il giorno 10 incassi 80 su ingresso short e passi flat, il giorno 20 rientri long a 150 e chiudi il giorno 30 a 200.
80+50=130
Cosa cambia, se non la diversa distribuzione dei rendimenti sulla eq?
Cambia che puoi operare con i future amboverso contemporaneamente potendo effettuare straddle sui future e limitare i margini di errore dovuti al timing.
Comunque a logica o si copre l'investimento con le option
o si fanno straddle con le option
non ho mai sentito nessuno fare straddle con i future
Robinhood333
Paperotrader
Chiaro la situazione peggiore...ma se non hai un piano di fuga a mio modesto parere....non si opera....almeno..io non mi gioco 1 anno di gain con un trade...per me non esiste concettualmente...
Comunque mi si dev'essere rotta l'ADSL....il monitor è fermo a 23280...o 23275 da un'ora e mezza...
Robinhood333
Paperotrader
Mi auguro che stiamo scherzando.....anche se hai 2 conti separati se in uno sei long e in uno sei short hai solo pagato il doppio di commissioni...tanto valeva farlo sullo stasso conto....mi riferisco ai futures
L'unica logica è SOLO quella legata al capital gain. Ma per il resto è l'assuro più totale.
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