Ronzy2001
Forumer storico
hai mai provato a gestire una posizione fib operando su 2 conti diversi e posizioni differenti?
Che mi cambia, rispetto ad un conto solo
hai mai provato a gestire una posizione fib operando su 2 conti diversi e posizioni differenti?
Sì ok....ma anche volte in cui mi becca lo stop e si rigira....il quel caso perdita doppia...
Diciamo che per il 80/90% del TEMPO il mercato sta in range e con bassa vola.....e lì sono mazzate....ti copri per nulla....sarebbe interessante la testimonianza di qulcuno che coper il fib REGOLARMENTE con le opzioni e ha fatto il conto di quanto ha vinto o perso rispetto all'operatività con stop normale.
Penso al fatto delle spese fisse con le opzioni (spread, theta e commissioni) e a quanto nel lungo incidano...
Che mi cambia, rispetto ad un conto solo
In generale potrei darti ragione , non questi ultimi 18 mesi ... e lo testimonia il fatto che qualsiasi TS trend follower ha fatto una paccata di soldi ... In altri momenti essere venditore paga sicuramente ...
Io ho un amico però che ad essere venditore in una settimana e mezzo si è spuxxanato i gain di 2 anni ...
con 2 conti diversi puoi avere 2 posizioni aperte con segno diverso, con 1 conto non penso
il problema secondo me (vedendo il mio sistema) è la partenza del segnale operativo li si concentra il 90% dei problemi.
1° Ovviamente era dalla parte sbagliata...a testa o vroce...ha beccato quella sbagliata (ma questo non è grave....capita...sfiga...)
2° Grave: non aveva lo stop. Per questo ha perso. Non per essere venditore. Se vendere non fosse un affare nel lungo periodo (anche 1 anno o 2) credo che i Market Makers non farebbero denaro lettera....
Quali problemi?
Secondo me a volte vi perdete in un bicchiere d'acqua...
Supponiamo di avere 2 operazioni:
1) Long aperta a 100 chiusa a 200 dal giorno 1 al giorno 30.
2) Short aperta a 180 chiusa a 150 dal giorno 10 al giorno 20.
Con 2 conti separati avrai +100 da una parte e + 30 sull'altro conto
100+30=130
Su un conto solo:
Il giorno 10 incassi 80 su ingresso short e passi flat, il giorno 20 rientri long a 150 e chiudi il giorno 30 a 200.
80+50=130
Cosa cambia, se non la diversa distribuzione dei rendimenti sulla eq?
Quando il Vix ti va oltre i 90 e tu sei corto con strangle naked ... hai voglia ...
Non per niente in quel periodo di fondi su Vola qualcuno è saltato in europa e in america ... tu puoi anche hedgiare il delta della posizione ... ma il vega ? E se pensi di hedgiare il vega con opzioni scadenza successiva , chi ti dice che le 2 volatilità si muovano alla medesima maniera ? Questa era la domanda di prima a Delta tra l'altro...
Cambia che puoi operare con i future amboverso contemporaneamente potendo effettuare straddle sui future e limitare i margini di errore dovuti al timing.
Comunque a logica o si copre l'investimento con le option
o si fanno straddle con le option
non ho mai sentito nessuno fare straddle con i future