Indici Italia 7 chili in 7 giorni ...................

[Ronzy2001]

Cambia che puoi operare con i future amboverso contemporaneamente potendo effettuare straddle sui future e limitare i margini di errore dovuti al timing.

Comunque a logica o si copre l'investimento con le option

o si fanno straddle con le option

non ho mai sentito nessuno fare straddle con i future

Ma cosa ci azzecca....
Se io uso 6 ts e in questo preciso momento 3 sono long e 3 sono short, io secondo te che posizione dovrei avere a saldo contabile?

 

[pagli@lone]

Cambia che puoi operare con i future amboverso contemporaneamente potendo effettuare straddle sui future e limitare i margini di errore dovuti al timing.

Comunque a logica o si copre l'investimento con le option

o si fanno straddle con le option

non ho mai sentito nessuno fare straddle con i future

Ma cacchio tutti co sti nomi difficili, e poi non riuscite a fare 2+2?!
"Runztie', sient a me, lass st',a lavà a cap o ciuccio pierd l'acqua e o' sapone"

 

[rlltrading]

Quali problemi?

Secondo me a volte vi perdete in un bicchiere d'acqua...

Supponiamo di avere 2 operazioni:
1) Long aperta a 100 chiusa a 200 dal giorno 1 al giorno 30.
2) Short aperta a 180 chiusa a 150 dal giorno 10 al giorno 20.

Con 2 conti separati avrai +100 da una parte e + 30 sull'altro conto
100+30=130

Su un conto solo:
Il giorno 10 incassi 80 su ingresso short e passi flat, il giorno 20 rientri long a 150 e chiudi il giorno 30 a 200.
80+50=130

Cosa cambia, se non la diversa distribuzione dei rendimenti sulla eq?

lasciamo stare ronzy altrimenti alle 17,30 stiamo qui ancora a discutere tu di una cosa ed io di un'altra

personalmente non copro nessuna mia posizione, la penso come roby, lo stop loss è sufficiente visto che in caso di loss la perdità media si attesta tra 0,5/1,5% mentre il dd mai andato sopra 2,7%.

 

[Capt.BlackBeard]

Chiaro la situazione peggiore...ma se non hai un piano di fuga a mio modesto parere....non si opera....almeno..io non mi gioco 1 anno di gain con un trade...per me non esiste concettualmente...

Comunque mi si dev'essere rotta l'ADSL....il monitor è fermo a 23280...o 23275 da un'ora e mezza...

anche per me non esiste concettualmente ... sto giro ho bruciato il gain di un mese in una settimana e sono incaxxato come un puma ...

cmq la verità finale è che a fare i cowboy prima o poi si finisce con un tomahawk in fronte ...

 

[Ronzy2001]

lasciamo stare ronzy altrimenti alle 17,30 stiamo qui ancora a discutere tu di una cosa ed io di un'altra

personalmente non copro nessuna mia posizione, la penso come roby, lo stop loss è sufficiente visto che in caso di loss la perdità media si attesta tra 0,5/1,5% mentre il dd mai andato sopra 2,7%.

Mi state prendendo in giro vero?....

Dov'è la telecamera?.....

 

[Ronzy2001]

Posizioni invariate....

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - LONG 1 CONTRATTO PMC 22170

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve long 22170 04/11/09 (zona reverse sui 22700. come sempre varia in corsa)
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09

Questi son 3 ts su 3 tf.....non mi sembra difficile capire che posizione ho realmente.
Cosa dovrei fare, essere long di 2 da 1 parte e short di 1 da un'altra? E perche?

 

[EuroYen]

e non vi venisse in mente di coprire fut con altri futures, cioe esempio 1 Sp500 con 2 nasdaq , lasciate perdere.
Ve lo dice uno che stava sotto di 30000 euro solo per la copertura e lo spread che si era creato da quel giorno mi son messo a studiare le opzioni.

Giusto, si opera in future in un verso e se si deve stare dentro un pochetto e non si è sicuri sicuri ci si copre con qualche opzione di verso contrario

I Treno boys se durante l'estate avessero coperto i corti con qualche option call si sarebbero salvati i ciapet ... io compreso

 

[rlltrading]

Mi auguro che stiamo scherzando.....anche se hai 2 conti separati se in uno sei long e in uno sei short hai solo pagato il doppio di commissioni...tanto valeva farlo sullo stasso conto....mi riferisco ai futures

L'unica logica è SOLO quella legata al capital gain. Ma per il resto è l'assuro più totale.

il problema è che ragioni tenendo le posizioni aperte contemporaneamente per tutta la durata del trade.

anni fa con altri amici operevamo aprendo contemporaneamente su 2 conti operazioni con segno opposto sul fib, ad un determinato segnale un fib veniva chiuso e l'altro lasciato correre, se quello che correva prendeva i crampi lo si chiudeva.

Poi abbiamo sviluppato il ts e cosi facendo non avevamo + la necessità di operare in questo modo, lo stop loss era sufficiente.

 

[Capt.BlackBeard]

Secondo me avere 2 conti su derivato ha senso se ognuno di essi è dedicato ad un tipo di strategia diversa , tipo ho un TS sul breve ed uno sul medio ... i segnali , l'holding period , il DD ecc... sono diversi .

 

[Robinhood333]

il problema è che ragioni tenendo le posizioni aperte contemporaneamente per tutta la durata del trade.

anni fa con altri amici operevamo aprendo contemporaneamente su 2 conti operazioni con segno opposto sul fib, ad un determinato segnale un fib veniva chiuso e l'altro lasciato correre, se quello che correva prendeva i crampi lo si chiudeva.

Poi abbiamo sviluppato il ts e cosi facendo non avevamo + la necessità di operare in questo modo, lo stop loss era sufficiente.

ma è una barzelletta?.....spero di sì!!!....potevate allora solo fingere di aprirle opposte e al momento giusto aprire quella che lasciavate correre....

risparmiavate metà commissioni.....