STMicroelectronics (STM) Allora ... StMicroelectronics: Medium Term Analysis (10 lettori)

pio99 · 4 Novembre 2004

curfr@ ha scritto:
Perchè rielaborare in lire, Pio!? Se hai problemi con i simboli scarica gli aggiornamenti con i simboli per le valute e porta il sistema di layout della tastiera/simboli su quello italiano...! Non credo ci siamo problemi! Io uso l'euro tranquillamente!
Quanto ai dividendi...anche qui le serie di yahoo sono "sufficientemente" pulite: da quanto ho potuto osservare nel tempo...sono già rettificate! Non ho riscontrato particolari errori in genere...e per di piu se usiamo il dato settimanale... la split...o la correzione per il dividendo...poco inficierebbe la validita del dato da elaborare...nel risultato finale!
Quanto all'analisi di regressione...qualcosa la troviamo! Tu vedi...eventualmente cerco io fra i miei cd e poi passo il tutto in rete! Per quanto attiene il mero uso degli strumenti di regressione...io direi che è meglio che gli facciamo vedere come puo fare dasolo in excel: credo sia piu costruttivo per lui e soprattutto lo mettiamo nella situazione di impratichirsi con l'uso dei fogli di calcolo! forse sarebbe meglio fare postare qualche concetto di analisi di regressione...ed istruirlo direttamente su excel! Che ne pensi?
Quanto al foglio di calcolo per l'H exponent...io lo rivedrei! Concettualmente non ritengo precisi, spero che non ti offenda di questo, i riferimenti che ho letto nello spreadsheet che mi hai mandato! Prova a fare una cosa: scarica la serie storica del mibtel weekly e suddividila in modo tale da avere 8 periodi da 64 valori...ossia 512 settimane! Per ogni step di 64 valori calcola l'H e mostra su un grafico la serie dell'H exponet che sugli intervalli formati hai calcolato! Mandami il foglio, gli do uno sguardo...e vediamo se la procedura è corretta formalmente! Questo perchè dal foglio che mi hai mandato non desumo nessuna analisi sugli "scarti" che invece dovrebbe essere impostata per giungere al dato H corretto...!
Cerca di rendere l'organizzazione del dato piu pulita: fai un foglio input e collegalo ad un altro foglio formule in modo tale da avere le rappresentazioni degli H in un terzo ed i grafici in un altro!
Hai provato a fare un grafico scatter dei dati manipolati attraverso i quali poi sei giunto al calcolo di H come coefficiente della retta di regressione!?
Bada bene...non sto facendo esercizio di erudizione...e non me ne volere se sembro petulante: non voglio ne lo sono...ma ti porgo queste domande per cercare di capire come giungere, conte e d attraverso il tuo lavoro, ad una procedura corretta per ottenere buoni esiti da questo progetto!
Quanto alla trading rule:verificata la persistenza o l'anti persistenza dovremo verificare con smoother appropriati del prezzo quale piu si approssima ad alla serie storica in modo tale da ottenere un profict facotr almeno pari a due ed una certa percentuale di successi che pero....dovremo parametrare sul profilo commissionale (e lo slippage) che in media paghiamo!
Ok....!
Ah...grazie sempre per la stima che mi concedi!

Ciao Curfr@,

i dati forniti da Yahoo sono in euro ma solo dal '99 ad oggi.
Quelli precedenti sono ancora in lire.
OK per il foglio di calcolo.
Se ci riesco imposto il nuovo foglio questa sera, altrimenti nel fine settimana.
Cerco di cogliere tutti i tuoi suggerimenti.
Avevo provato a fare il grafico scatter e avevo notato che la retta interpolatrice a volte "approssimava troppo". In poche parole la curva era piu' simile ad una polinomiale che ad una retta.
Per definire la procedura esatta aspetta di vedere il nuovo foglio excel.
Prima metto a punto il foglio di calcolo senza regola di trading poi passiamo alla procedura.
Per Magneto.
Se tu hai del materiale facilmente trasferibile ( da cd ) sarebbe preferibile che ci pensassi tu.
Il mio e' in formato cartaceo e in inglese.
Altrimenti posso reperirlo in rete o cercare di sintetizzarlo in qualche post.
Fammi sapere per il materiale.

Ciao

piruzut · 4 Novembre 2004

La mia preparazione è quella di un perito tecnico anni 80 con poche basi di matematica.
Riguardo la statistica possiedo alcuni testi universitari ma nessuno specifico riguardante la finanza statistica.
Me la cavo discretamante con Excel.
La mia storia di investitore è legata a basi da cassettista (anni 2001) e solo da pochi anni ho iniziato a lavorare in trading usando da circa 1 anno un mio TS.
Come piattaforma uso Fineco e non possiedo software di elaborazione con VT o metastock.
Elaboro tutti i dati in Excel essendomi prodotto tutti gli oscillatori che uso per il mio trading di medio periodo.

magneto · 4 Novembre 2004

ciao pizurut benvenuto a bordo

io uso piattaforma banca sella + metastock

magneto · 4 Novembre 2004

ciao a tutti allora mi sto tirando giu qualche cosina per quanto riguarda le nozioni "base"

che ha elencato pio questo è un pdf che tratta della teoria dei segnali segnali deterministici e traformata di fourier.

www.phys.uniroma1.it/web_disp/ d2/dispense/mattioli/TSegnali2002.pdf

spero che questo possa andare bene magari pio o curfra potranno dirci se puo essere un documento valido.
adesso mi sto tirando giu tutto il materiale poi lo ordinero e passo a passo iniziero a studiare.

buona serata ora devo andare a giocare a calcetto ciao ciao a tutti

magneto · 4 Novembre 2004

www.phys.uniroma1.it/web_disp/ d2/dispense/mattioli/TSegnali2002.pdf

magneto · 4 Novembre 2004

se fate un copia incolla su google lo troverete

non so perche mi ha preso solo un pezzo.

curfr@ · 4 Novembre 2004

Aggiorno l'operatività effettuata finora...sperando di continuare ad essere sempre cosi FORTUNATO :-D

!

Questo affinche non crediate che con un trading di medio periodo ed un trading range evidente non si possano fare profitti!
Anzi vi diro di piu: le fasi di trading range con una volatilità cosi elevata conducono spesso a buoni profitti e con una esposizione al rischio molto bassa una volta individuato l'asse di oscillazione del movimento!
Affannarsi contro mercato, anche se la tendenza generale sembra non affievolirsi...significa solo lasciare al mercato i piccoli gain che altrimenti sarebbero per noi le spese per restare posizionati in marginazione!
Io non capisco come qualcuno riesca ad essere short da mesi...perdendo percentualmente sulla posizione secca e con le commissioni che corrono overnight...! Boh... :-?

curfr@ · 4 Novembre 2004

Quanto a Magneto e Piruzut (ed ovviamnte per chi è interessato)...facciamo una cosa: allego delle lezioni di statistica un po alla volta!
Questo per consentirne la lettura e la discussione per argomenti non compresi

vviamente le lezioni sono sufficientemente chiare...ma contengono formule che possono sembrare astruse...!
Intanto cominciamo a familiarizzare...piano piano...senza scendere troppo nei dettagli spiegherò...o meglio cerchero di spiegare...i concetti basilari su cui ci sono dubbi...e questo ci consentira di giungere ad un grado medio di conoscenza quantomeno dei termini!
Vedrete che un po alla volta certe cose stimoleranno la voglia di accrescere la propria competenza e l'auto apprendimento attraverso l'autoricerca del materiale di studio completerà di molto le conoscenze che purtroppo non possono essere totalmente acquisite nel 3d!
Mi dispiace farvi "succhiare" sta roba...ma è fondamentale sapere alcune cose per giungere ai concetti che noi tutti dovremo poi usare per elaborare (...o almeno ci proviamo) sto TS fondato sull'analisi frattale!

[file:7e7408b054]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1099603210lez2na.pdf[/file:7e7408b054]

[file:7e7408b054]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1099603242lez4na.pdf[/file:7e7408b054]

[file:7e7408b054]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1099604022lez6na.pdf[/file:7e7408b054]
[file:7e7408b054]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1099604041lez7na.pdf[/file:7e7408b054]
[file:7e7408b054]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1099604124lez9na.pdf[/file:7e7408b054]
[file:7e7408b054]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1099604206lez10na.pdf[/file:7e7408b054]
[file:7e7408b054]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1099604238lez11na.pdf[/file:7e7408b054]

N.B. Ho omesso la lezione 8 poichè tratta graficamente matrici a piu variabili che a noi non serviranno mai....almeno fino a quando non ci chiamano al CNR

Non so se domani e fino a lunedi potro seguire il 3d dato che sono a Milano e posso collegarmi agevolmente solo quando sono in albergo!
Tuttavia nel frattempo organizziamoci...maciniamo ancora qualche idea per organizzarci meglio e chi ha bisogno di un po di tempo per aggiornarsi ne approfitti (cavolo mi state facendo fa il professorino (rompi@@ per giunta...)...e pensare che ho sempre odiato, ed odio tuttora, il solo pensiero di farlo :-D

!
Con questo vi saluto e vi auguro buonanotte e buon weekend se nei prossimi giorni non mi dovesse essere possibile postare!

Ahhhhhhhh....sempre long con tre posizioni e stop a 14.38: inseriro ordini debordant all'open in quanto non posso essere alla tastiera tutto il giorno! Valuterei i soliti tre tick di tolleranza per monitorare movimenti sulla forza piuttosto che qualche tentativo di far scattare stop loss...pertanto chi puo seguire sia flessibile... :-D