piruzut ha scritto:
Per Pio:
Non voglio addentrarmi ancora nel progetto proposto (credo che mi limiterò a leggere molto e a studiare) però osservando quanto da te riportato ho notato un approccio temporale diverso dal mio.
Se ho ben capito hai effettuato l’analisi utilizzandi periodi brevi; quindi tenti a tutti gli effetti un’analisi di medio periodo mentre io da qualche tempo sto spostando l’attenzione su periodi più lunghi in modo da capire il “sentiment” del mercato per lasciare poi al mio TS il compito d’interpretare i movimenti di 10-20 gg o inferiori.
A questo punto vorrei chiederti se è possibile indagare, come hai già fatto, periodi molto lunghi , dell’ordine di quelli che riporto nel grafico.
Forse epotrebbero emergere periodi che non sono riuscito ad evidenziare ma che sono più significativi.
(il programma per farlo me lo sono scaricato ma il suo utilizzo mi risulta piuttosto ostico)
Ciao Piruzut,
una delle prime prova che avevo fatto qualche tempo fa era stata quella di riuscire a tirare fuori dal mercato la logica dominante.
In poche parole cercavo di separare il "segnale" dal rumore.
Quale strumento migliore dell'analisi di Fourier?
Serie di Fourier o trasformata di Fourier, due facce della stessa medaglia.
DFT o FFT, non cambiava nulla. La prima lavorava con ampiezze temporali qualsiasi, la seconda con ampiezze temporali potenze di due.
In questo modo avrei potuto individuare le componenti cicliche e le avrei separate dal rumore.
Qualcosa di simile al tuo approccio.
Ho notato immediatamente che l'approccio non portava a nessun risultato perche' il livello del segnale/rumore era troppo basso.
Addirittura il segnale non veniva fuori.
Lo spettro di potenza era irrimediabilmente rumoroso.
Mi ero illuso di riuscire a capire il mercato usando le mie conoscenze di analisi di segnali deterministici ( sovrapposizione di sinusoidi ) .
Questo perche' le serie storiche hanno componenti cicliche non stazionarie.
In poche parole, se si forma un ciclo di 20 gg ( sto sparando a caso ) su STM non e' detto che lo stesso ciclo debba partire di nuovo con le stesse caratteristiche di ampiezza/fase/frequenza.
Potrebbe anche non partire per niente e si potrebbe passare ad un ciclo di 30gg.
Stesso discorso vale per cicli semestrali/annuali e cosi' via.
Secondo il mio incompetente punto di vista l'analisi con sinusoidi potrebbe essere pericolosa per due motivi:
- il mercato si approssima come somma di sinusoidi solo a breve/brevissimo termine
- l'approccio che tu usi ( sembra che le componenti cicliche siano ricavate minimizzando i quadrati degli scarti ) rischia un overfitting che poi si potrebbe rivelare pessimo per poter "prevedere" il futuro.
Per vedere se l'overfitting e' reale o meno potresti provare lo stesso approccio su un titolo meno "giovane" di ST ( Fiat ad esempio ) e calcolare le componenti cicliche fino a 1-2-3-4-5 anni fa ( generare quindi 5 modelli diversi ) e "prevedere" l'andamento del titolo fino ai giorni nostri.
Un buon testo da leggere sull'analisi ciclica e' "The Profit Magic of Stock Transaction Timing" di J.M.Hurst .
Viene introdotto il concetto di "periodo medio" di un ciclo e viene suggerito il modo di sfruttarlo.
Tutto quello scritto sopra e la conoscenza di una persona in gamba come Curfr@ ( anche lui usa l'analisi ciclica ) mi hanno spinto a cercare nuove strade .
Non piu' analisi deterministica, ma analisi statistica.
A questo punto si aprono diverse opportunita' :
- analisi ciclica "alla Hurst"
- analisi ciclica di breve/brevissimo tramite le wavelet
- econometria
- analisi frattale
Personalmente uso l'analisi "alla Hurst" per cercare di comprendere la prossima mossa del mercato sul lungo periodo.
Il trading di breve cerco di farlo usando gli altri approcci statistici. E qui sono ancora in alto mare quindi continuo con l'analisi tecnica classica .
Sia ben chiaro che tutto quello che ho scritto e' frutto della mia esperienza personale e quindi perfettamente opinabile.
Ciao
Pio
ok?
va bene cercavo un metodo di trading e mi date questa possibilita da oggi niente piu se e ma da parte mia testa bassa sullo studio grazie 