ANALISI DEL SEGNALE E SERIE STORICHE FINANZIARIE
- Creatore Discussione curfr@
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curfr@
Forumer storico
f4f ha scritto:upppete
E' il tempo che manca, f4f!
Forse, parlo per me, manca anche la capacità di rendere semplici concetti che purtroppo non sono sempre intuitivi! Bisognerebbe cominciare dall'abc (e questo in parte lo si stava facendo) per poi arrivare alle applicazioni pratiche dei concetti: mostrare solo modelli renderebbe vano il fine del 3d ossia quello di approcciare la materia finanziaria a partire da una teorizzazione
Ho provato anche con altri 3d a fare un po di in-formazione: ma non sempre ci sono riuscito e mai come avrei voluto!
Grazie per l'up, comunque! Evidentemente le cose che ho scritto, o proposto, sono piu sensate di quanto altri facciano notare!
Buona serata...
alan1
Forumer storico
Re: Materiale didattico.
Purtroppo per fare un buon TS non basta la matematica,
sarebbe troppo facile,
servono le idee, come per tutte le cose, studiare non basta.
Regolo avrà sicuramente periodi più bui, meglio non abituarsi troppo a quelli buoni (per quanto ultimamente non siamo in zona favorevole ai Trend Follower).
Seguendo la teoria tipica usata dai più per fare i TS, Regolo non dovrebbe funzionare, perchè adotta principi di ottimizzazione,
invece funziona proprio perchè sfrutta fenomeni dinamici reattivi tipici del nostro mercato, ci si ottimizza quindi a quei fenomeni,
insomma si sfrutta un'idea.
WaveDog ha scritto:Per chi non ha competenze di statistica segnalo un manuale di buona fattura e gratuito:
http://appunti.emagister.it/appunti...previsione_di_una_serie_storica-ec2317696.htm
I concetti elementari dovranno essere studiati in altra sede ma qui potete avere un'overview degli strumenti statistici per l'analisi delle serie storiche.
Da leggere anche http://appunti.emagister.it/appunti_i_cambiamenti_strutturali-ec2317685.htm.
Su Wikipedia troverete i concetti elementari per comprendere la statistica.
Per quanto riguarda teoria dei segnali trovate gratuiti i corsi UniNettuno accedendo alla rete peer to peer, suggerisco di utilizzare EMule.
Non sono argomenti da leggere a tempo perso, richiedono studio e applicazione.
Personalmente mi diletto nello sviluppo di TS in Excel.
Ne ho sviluppato uno su SPMIB che lavora bene in alta volatilità ma dal 2003 diventa un disastro, come tutti i TS che ho fatto a oggi: lavorano bene solo sul passato.
Penso che per ora parcheggio questa attività e mi dedicherò all'analisi delle caratteristiche dei prezzi nel tempo, forse mi darà indicazioni piu utili su cui sviluppare un TS.
Felice anno a tutti.
Mark Lenders ha scritto:Sono un regoliano convinto anche io, anche se lo seguo da non tanto tempo. Prima di cominciare l'ho studiato bene (per quel che posso) e per quel che ci capisco (poco) mi è subito parso un TS perfetto per la mia operatività... e anzi, su IC chiedevo a alan, giuppy e pek se non avessero per caso voglia di affiancare a Regolo un TS decorrelato su un altro sottostante tipo il cambio E/$ o il bund... lo seguirei con altrettanta convinzione
Grazie ancora a tutto il team
Mark
Purtroppo per fare un buon TS non basta la matematica,
sarebbe troppo facile,
servono le idee, come per tutte le cose, studiare non basta.
Regolo avrà sicuramente periodi più bui, meglio non abituarsi troppo a quelli buoni (per quanto ultimamente non siamo in zona favorevole ai Trend Follower).
Seguendo la teoria tipica usata dai più per fare i TS, Regolo non dovrebbe funzionare, perchè adotta principi di ottimizzazione,
invece funziona proprio perchè sfrutta fenomeni dinamici reattivi tipici del nostro mercato, ci si ottimizza quindi a quei fenomeni,
insomma si sfrutta un'idea.
andvit
Nuovo forumer
A proposito di serie storiche conosci il Caterpillar SSA e la sua teoria ?
http://www.gistatgroup.com/cat/
Una volta un ragazzo Russo mi ha mandato delle previsioni ed e' stata la cosa più precisa che io abbia visto. Mi mando un forecat sul SP500 di varie settimana era praticamente aderente alla realtà.
Purtroppo io dispondo del materiale e del software ma per me è una cosa proibitiva
http://www.gistatgroup.com/cat/
Una volta un ragazzo Russo mi ha mandato delle previsioni ed e' stata la cosa più precisa che io abbia visto. Mi mando un forecat sul SP500 di varie settimana era praticamente aderente alla realtà.
Purtroppo io dispondo del materiale e del software ma per me è una cosa proibitiva
Petizionatore6710
Forumer storico
Re: Materiale didattico.
Ti saluto WaveDog,
anch'io sto iniziando a dilettarmi nello sviluppo di TS in Excel e le ONDE che leggo nel tuo nickname mi affascinano più di tutto.
Hai novità sulla tua analisi delle caratteristiche dei prezzi nel tempo ?
Cordialità.
WaveDog ha scritto:Per chi non ha competenze di statistica segnalo un manuale di buona fattura e gratuito:
http://appunti.emagister.it/appunti...previsione_di_una_serie_storica-ec2317696.htm
I concetti elementari dovranno essere studiati in altra sede ma qui potete avere un'overview degli strumenti statistici per l'analisi delle serie storiche.
Da leggere anche http://appunti.emagister.it/appunti_i_cambiamenti_strutturali-ec2317685.htm.
Su Wikipedia troverete i concetti elementari per comprendere la statistica.
Per quanto riguarda teoria dei segnali trovate gratuiti i corsi UniNettuno accedendo alla rete peer to peer, suggerisco di utilizzare EMule.
Non sono argomenti da leggere a tempo perso, richiedono studio e applicazione.
Personalmente mi diletto nello sviluppo di TS in Excel.
Ne ho sviluppato uno su SPMIB che lavora bene in alta volatilità ma dal 2003 diventa un disastro, come tutti i TS che ho fatto a oggi: lavorano bene solo sul passato.
Penso che per ora parcheggio questa attività e mi dedicherò all'analisi delle caratteristiche dei prezzi nel tempo, forse mi darà indicazioni piu utili su cui sviluppare un TS.
Felice anno a tutti.
Ti saluto WaveDog,
anch'io sto iniziando a dilettarmi nello sviluppo di TS in Excel e le ONDE che leggo nel tuo nickname mi affascinano più di tutto.
Hai novità sulla tua analisi delle caratteristiche dei prezzi nel tempo ?
Cordialità.
matabo
Nuovo forumer
Buongiorno,
volevo contribuire con un paio di link:
http://www.nr.no/files/samba/bff/SAMBA0804.pdf
(Statistical modelling of financial time series: An introduction).
e ho trovato di un certo interesse anche i manuali d'uso di GARCH in Matlab:
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/garch/garch.pdf
http://math.bu.edu/misc/DOCSERVER/raw/garch.pdf
Da quando, recentemente, mi sono procurato Matlab mi e' ritornata la passione per l'analisi e l'elaborazione dei segnali
Trovare applicazioni finanziarie (e non il consueto problema di guida missili o robot sottomarini) a quella che ai miei tempi si chiamava "teoria della identificazione" e' stata una piacevole sorpresa. All'epoca ci si fermava ai modelli ARMA ma ho visto che qualche passo avanti e' stato fatto.
Ho iniziato la lettura di "Analysis of Financial Time Series" di R. Tsay (ed. J. Wiley) ma finora mi sembra piu' interessante il documento del primo link che ho indicato.
Spero che questo thread prosegua.
volevo contribuire con un paio di link:
http://www.nr.no/files/samba/bff/SAMBA0804.pdf
(Statistical modelling of financial time series: An introduction).
e ho trovato di un certo interesse anche i manuali d'uso di GARCH in Matlab:
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/garch/garch.pdf
http://math.bu.edu/misc/DOCSERVER/raw/garch.pdf
Da quando, recentemente, mi sono procurato Matlab mi e' ritornata la passione per l'analisi e l'elaborazione dei segnali
Trovare applicazioni finanziarie (e non il consueto problema di guida missili o robot sottomarini) a quella che ai miei tempi si chiamava "teoria della identificazione" e' stata una piacevole sorpresa. All'epoca ci si fermava ai modelli ARMA ma ho visto che qualche passo avanti e' stato fatto.
Ho iniziato la lettura di "Analysis of Financial Time Series" di R. Tsay (ed. J. Wiley) ma finora mi sembra piu' interessante il documento del primo link che ho indicato.
Spero che questo thread prosegua.
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