dimaraz
Forumer storico
l'open interst non indica assolutamente nulla di quello che avete indicato. Rappresenta unicamente la quantità di posizioni/contratti aperti...quindi...+ contratti aperti...+ persone che stanno scommettendo su un movimento del mercato (ovviamente un 50% che si aspetta salita...l'altro50% che si aspetta discesa)
Non esiste, e ripeto NON ESISTE..che un aumento dell' Open Interest indichi una direzione...ma solo un incremento dell'attività.
Non è possibile aprire un contratto...senza che esista una controparte che lo faccia nella direzione opposta (se 1 Vende...DEVE trovare 1 che Compra...altrimenti il contratto non viene eseguito).
Gli spike si formano proprio perchè ad un certo momento (nell'ipotesi di una salita)..un certo numero di compratori vuole acquistare...e non trovando venditori su basi basse devono aumentare il prezzo (viceversa nell'ipotesi di ribasso).
E' una leggenda metropolitana (o creata da speculatori che vogliono giustificare le loro perdite)... la rottura di certi livelli solo per prendere gli stop-loss.
Gli ordini Stop-Loss...non compaiono sul mercato..ma sono ordini parcheggiati nei server/pc dei vari attori (Sim-Banche-Scalper)..e pensare che le "mani forti" riescano a controllare tutte quelle posizioni...è assurdo.
Anche chi apre posizioni su derivati per "copertura" di un portafoglio...DEVE comunque trovare una controparte che acquisti (vada long) il contratto che viene venduto a copertura. All'origine esisteva nella normativa del derivato la possibilità di chiudere la posizione dando in consegna titoli azionari nell'esatta composizione del paniere (stessi componenti..con stessi pesi)..ma credo che tale operazione non sia mai stata fatta (troppo complicato consegnare certi quantitativ/frazioni di azioni).
Non esiste, e ripeto NON ESISTE..che un aumento dell' Open Interest indichi una direzione...ma solo un incremento dell'attività.
Non è possibile aprire un contratto...senza che esista una controparte che lo faccia nella direzione opposta (se 1 Vende...DEVE trovare 1 che Compra...altrimenti il contratto non viene eseguito).
Gli spike si formano proprio perchè ad un certo momento (nell'ipotesi di una salita)..un certo numero di compratori vuole acquistare...e non trovando venditori su basi basse devono aumentare il prezzo (viceversa nell'ipotesi di ribasso).
E' una leggenda metropolitana (o creata da speculatori che vogliono giustificare le loro perdite)... la rottura di certi livelli solo per prendere gli stop-loss.
Gli ordini Stop-Loss...non compaiono sul mercato..ma sono ordini parcheggiati nei server/pc dei vari attori (Sim-Banche-Scalper)..e pensare che le "mani forti" riescano a controllare tutte quelle posizioni...è assurdo.
Anche chi apre posizioni su derivati per "copertura" di un portafoglio...DEVE comunque trovare una controparte che acquisti (vada long) il contratto che viene venduto a copertura. All'origine esisteva nella normativa del derivato la possibilità di chiudere la posizione dando in consegna titoli azionari nell'esatta composizione del paniere (stessi componenti..con stessi pesi)..ma credo che tale operazione non sia mai stata fatta (troppo complicato consegnare certi quantitativ/frazioni di azioni).
