Indici Italia attese sul mercato viste dall'idem

[arseniolupin]

" si defila il profilo ideale di mercato rialzista.
Quindi non sembrerebbe essere in preventivo una discesa..."

Non voglio farmi interprete del pensiero di Arsenio, ma solo dirvi cosa mi sembra di aver capito da altri post, e se posso, togliergli del lavoro, riassumere e trovare conferme.

Arsenio, già in altri post, ha specificato che:
1) Gli istituzionali vanno long con altri strumenti (FIB, azioni....). Le put preponderanti "sarebbero" di copertura di posizioni long

2) La maggior parte delle opzioni gestite dagli istituzionali sono "comprate", eventualmente vendono call in bear market e vendono put in bull market.

La preponderanza delle put, se sono comprate (e non lo sappiamo con certezza) giustificherebbe il fatto che non si preveda uno storno (almeno per ora).

Spero sia giusto

Ciao

ops

prima rispondo a giobar.

forse l'utilizzo di " si defila" non è appropriato nella lingua italiana . ma io son francese e ho indi il diritto all'errore , si "manifesta" credo sia il termine corretto.



mentre per il quote , devo precisare che il mio pensiero è l'esatto contrario.
ai tuoi punti...


1/2)sostengo che gli istituzionali "vendano" principalmente le opzioni per incassare il premio e poi del caso provvedono a coprirle se il mercato gli va contro.

La preponderanza delle put, se sono comprate (e non lo sappiamo con certezza) giustificherebbe il fatto che non si preveda uno storno (almeno per ora).

ogni put esistente in open iterest ha un compratore e un venditore. sia la controparte un privato o il MM .
ho specificato che il rischio maggiore lo corre il venditore.
le aspettative delle controparti sono diverse
il venditore ha un gain certo (il premio) e un perdita illimitata
il compratore ha una perdita certa(il premio) e un gai illimitato


se vi sono grosse partite di opzioni put su una determinata base tutti coloro che l'han venduta sono esposti a forti perdite in caso di discesa del mercato sotto quello strike . ecco perchè se vedo grande concentrazione sostengo che i venditori hanno fatto valutazioni della solidità di quel numero.


+ tardi cercherò di vedere quali sono questi numeri "concentrati" sulla scadenza corta e sulla trimestrale prossima

 

[arseniolupin]

la mia ultima analisi sull'argomento risale al 29 luglio quando il mercato girava sui 20.000


se vinteressa darci occhiata

http://www.investireoggi.it/forum/1004168-post18086.html

 

[Nonsoniente]

Ciao Sergio, tradotto in parole semplici, usare gli storni e le correzioni per mettersi long ed essere prudenti con il tasto short.

Ciao con stima Mauro.

 

[deltazero]

ciao Sergio

non so cosa succederà,
ma 1 posizione al ribasso oggi fatta coi dovuti crismi
(la classica -1ptam +2potm)
non ha rischio e si sposta a costo 0

vedremo
ciao marco

 

[MalibuBeach]

bellissimo 3d

 

[troppidebiti]

e io silente collezionerò le mie put otm e al prossimo storno godrò come un riccio

 

[arseniolupin]

preso da mistral

 

[troppidebiti]

lupin te che hai le competenze a me piacerebbe capire qualcosa anche delle "scadenze tecniche"


quando ci sono i regolamenti insomma il classico terzo venerdì capire come gestiscono le posizioni gli istituzionali forse in questa sede tirano le somme e "aggiustano" le loro posizioni

 

[arseniolupin]

troppidebiti

le posizioni si sistemano quando serve , non quando si è con l'acqua alal gola o l'ultimo giorno

 

[Savicevic72]

ottimo thread
quindi se interpreto bene il ragionamento sotto lo strike 20500 non dovremmo andare ...