avevo scritto questo tempo fa

[deltazero]

ciao marco...

sui nopasti gratis simao d'accordo...ed è lo stesso principio che si utilizza operando col fib...un determinato stop in teoria si dovrebbe utilizzare perchè sennè, come dici tu, hai in mano una bomba...tu ad orologeria perchè hai un tot di tempo per gestire...noi col fib scoppia e basta..

comunque ieri sera mi hai fatto riflettere...ho ancora la testa in palla...però qualcosa in mente ce l'ho...

l'unica cosa è che bisognerebbe ricostruire le situazioni precedenti....per fare un paragone....se si riesce abbiamo qualcosa da verificare..

intendi le vola otm sopra e sotto?

qualcosa ho trovato e mi conferma delle anomalie

esistono analogie fra 07/09 e 06/10 , ma il periodo prima visto da venditori /compratori di opt è molto diverso

a 07/2009 i venditori di opt erano tutti morti
oggi i venditori di opt sono quasi tutti vivi
il ribasso è iniziato con 1 auemnto immediato della vola , questo gli ha consentito di spostare su basi +basse e strike lontani
i contromovimenti successivi gli hanno consentito di mettere le coperture

 

[silut]

intendi le vola otm sopra e sotto?

qualcosa ho trovato e mi conferma delle anomalie

esistono analogie fra 07/09 e 06/10 , ma il periodo prima visto da venditori /compratori di opt è molto diverso

a 07/2009 i venditori di opt erano tutti morti
oggi i venditori di opt sono quasi tutti vivi
il ribasso è iniziato con 1 auemnto immediato della vola , questo gli ha consentito di spostare su basi +basse e strike lontani
i contromovimenti successivi gli hanno consentito di mettere le coperture

si intendevo questo....e confermi quanto pensavo....

ieri sera stavo pensavo proprio a questo...

il problema è la situaizone che è differente...veniamo dai massimi ora, mentre prima avevamo i minimi...

mmmm...bel casotto...

non riesco però a capacitarmi del perchè sia prezzata così tanto la put piuttosto della call...

in pratica stanno valutando i 14000 come i 24.000 la cosa ci starebbe pure...mail priblema è che siamo a 3500 pt da 24000 e 6500 pt da 14000

in pratica valutano di più uno sh che un long...ma era lo stesso anche a lug/09?

 

[deltazero]

si intendevo questo....e confermi quanto pensavo....

ieri sera stavo pensavo proprio a questo...

il problema è la situaizone che è differente...veniamo dai massimi ora, mentre prima avevamo i minimi...

mmmm...bel casotto...

non riesco però a capacitarmi del perchè sia prezzata così tanto la put piuttosto della call...

in pratica stanno valutando i 14000 come i 24.000 la cosa ci starebbe pure...mail priblema è che siamo a 3500 pt da 24000 e 6500 pt da 14000

in pratica valutano di più uno sh che un long...ma era lo stesso anche a lug/09?

oltre a quello c'è che 1 venditore di opt la 14000 ladifende agevolmente , la call 24000 se il meracto ci va sopra potresti stare anni senza scenderci sotto

queste cos eil evnditore ancora vivo di opt le sa benissimo

ad agosto sono sicuro che c'era grande equilibrio , forse a favore delle call, altriemnti avrei preso posizione in altro modo

io ricordo 1 momento che scrissi a qualcuno dicendo , lo so che andra su, ma il emrcato lo sta prezzando e non mi conviene
ma non ricordo il momento

 

[silut]

oltre a quello c'è che 1 venditore di opt la 14000 ladifende agevolmente , la call 24000 se il meracto ci va sopra potresti stare anni senza scenderci sotto

queste cos eil evnditore ancora vivo di opt le sa benissimo

ad agosto sono sicuro che c'era grande equilibrio , forse a favore delle call, altriemnti avrei preso posizione in altro modo

io ricordo 1 momento che scrissi a qualcuno dicendo , lo so che andra su, ma il emrcato lo sta prezzando e non mi conviene
ma non ricordo il momento

più tardi cerco tra i tuoi mex...

 

[solomare]

ciao Vince
sarebbe davvero 1 piacere
il punto è che non ti serve
tu sei bravo a vedere dove va il mercato
fib e stop loss è la miglior soluzione per chi ci prende

io non ho le tue capacità , modulo il rischio e le opportunità dove le trovo convenienti
in questo momento accetto il rischio sotto 14000 e le opportunità sopra 24000

poi ho creato qualcosa nelle 2 fascie che io mi aspetto come range ammazzavola 16-18000 e 22-24000

la fascia 18-22 che sarebbe la + ovvia ,ovviamente rende poco

vorrei ricordare a chi non conosce le opt che nopastigratis
cioè a fronte di 1 opportunità ci va 1 rischio

troppo buono..si quando ci prendo ..mica sempre purtroppo
secondo mio parere trading di breve prossime 2 settimane,oggi bisogna consolidare fra 1100/1107 indice con possibile estensione a 1090..per poi attaccare area 1116, mio target sopra 1116, rimane sempre 1137/1157..li valuto se B estesa quindi possibilità di verdeli ben + alti oppure 2....se B la fascia 18000/24000 è perfetta
Vince

 

[rob.luc]

qualcosa non mi torna:
prendo come riferimento borsaitalia perchè la mia piattafoma fà le bizze e dovrei cercare tutti i singoli prezzi con gli isin specifici e non mi và (tanto il discorso non cambia).

faccio il sintetico su 06/2011 con le 20000(metto la lettera)=20000+2195-2400=19795.tolgo un'anno di tasso(es 1%)19795-197.95=19587(indice a scadenza 06/2011)
19587-14000=5587
24000-19587=4413

la 14 quota 650/770
la 24 quota 575/630
non vedo grosse asimmetrie si sono circa 100/150 tick che rappresentano i circa 1000 punti di differenza .le 13 quotano 520/600.lo smile appiattisce le quotazioni.
basta un'ipotesi di tasso maggiore e il differenziale diventa ancora più basso.
ciao

 

[deltazero]

qualcosa non mi torna:
prendo come riferimento borsaitalia perchè la mia piattafoma fà le bizze e dovrei cercare tutti i singoli prezzi con gli isin specifici e non mi và (tanto il discorso non cambia).

faccio il sintetico su 06/2011 con le 20000(metto la lettera)=20000+2195-2400=19795.tolgo un'anno di tasso(es 1%)19795-197.95=19587(indice a scadenza 06/2011)
19587-14000=5587
24000-19587=4413

la 14 quota 650/770
la 24 quota 575/630
non vedo grosse asimmetrie si sono circa 100/150 tick che rappresentano i circa 1000 punti di differenza .le 13 quotano 520/600.lo smile appiattisce le quotazioni.
basta un'ipotesi di tasso maggiore e il differenziale diventa ancora più basso.
ciao

ciao Rob
tu dici l'equidistanza non la devi calcolare dall'indice ora, ma dal sintetico futuro anticipato ad ora
perchè se la borsa stacca tanto dividendo , il sintetico lo sa , mentre l'indice oggi no

questo è corretto a 1 anno ,non a 3 mesi

proprio sulla scad 06/2011
guarda la figura +1p20 -10 p10

e dimmi come si fa a perdere

 

[rob.luc]

ciao Rob
tu dici l'equidistanza non la devi calcolare dall'indice ora, ma dal sintetico futuro anticipato ad ora
perchè se la borsa stacca tanto dividendo , il sintetico lo sa , mentre l'indice oggi no

questo è corretto a 1 anno ,non a 3 mesi

proprio sulla scad 06/2011
guarda la figura +1p20 -10 p10

e dimmi come si fa a perdere

infatti ho messo indice a scadenza 06/2011.è su quello che devi calcolare l'equidistanza.il mercato sà che tra un anno ci saranno dividendi attesi e tassi.li stima.se sbaglia (ad esempio con telecom che ha fatto slittare il dividendo o con tassi che magari arrivano al 3)aggiusta in corso.

quando sei vicino al limite inferiore ci sono (proprio per la presenza del limite inferiore)delle figure con rischio quasi nullo.il teoria la tua,esclusi aggiustamenti in corso,perde sotto 9000(esclusi incassi odierni).naturalmente con gli aggiustamenti in corso abbassi molto il limite di perdita,fino ad arrivare(con margini adeguati) allo 0.
ciao

 

[Aivojen Siirto]

Tornando al discorso di ieri: perchè le put Luglio ATM di enel quotano 10 volte le call?
Solo effetto dividendo?

 

[rob.luc]

Tornando al discorso di ieri: perchè le put Luglio ATM di enel quotano 10 volte le call?
Solo effetto dividendo?

Borsa, Economia e Finanza: Dividendi 2010 Lettera E
enel stacca il 21/6 0.15
devi impostare l'atm su questo dato.
ciao