avevo scritto questo tempo fa

[deltazero]

quindi escludi categoricamente, un movimento laterale ....ciao grazie

lo escludo , ma non sono 1 analista

 

[deltazero]

ciao Marco ... l'hai messa su ex-novo ?

Spesa in pti ?

no
ho aggiunto a 1 position precedente

 

[rob.luc]

+1 p21/09 -8p 18/09

lo scenario che fa perdere ,discesa veloce sotto i 18000 , dovrebbe far alzare la vola ,quindi sui 18000 l'intervento +6 p18/09 -6p18 scad oltre 6 mesi successivi dovrebbe far incassare a sufficenza da portare il punto di perdita a 16000

se la stessa logica la ripeti su diverse scad
es +1p20/03 -10 p12/03 ti rtrovi con punti di perdita via via decrescenti
e la vola implicita che apparentemente ti fa perdere sul market to market, ti da la possibilità o di incassare soldi tenendo fermo il rischio o di abbassare il punto di rischio

per ora grazie.ci ragiono.
ciao

 

[Capt.BlackBeard]

+1 p21/09 -8p 18/09

lo scenario che fa perdere ,discesa veloce sotto i 18000 , dovrebbe far alzare la vola ,quindi sui 18000 l'intervento +6 p18/09 -6p18 scad oltre 6 mesi successivi dovrebbe far incassare a sufficenza da portare il punto di perdita a 16000

se la stessa logica la ripeti su diverse scad
es +1p20/03 -10 p12/03 ti rtrovi con punti di perdita via via decrescenti
e la vola implicita che apparentemente ti fa perdere sul market to market, ti da la possibilità o di incassare soldi tenendo fermo il rischio o di abbassare il punto di rischio

Bella ... bisogna però avere un broker illuminato ...

 

[Aivojen Siirto]

Per Marco

Grazie di tutto .
Ho fatto questo su dicembre: a prima vista non sembrano così sbilanciate tra le call e le put le probabilità di uno strike +/-3000-5000 punti da dove siamo ora: ho sbagliato qualche cosa?

 

[deltazero]

Per Marco

Grazie di tutto .
Ho fatto questo su dicembre: a prima vista non sembrano così sbilanciate tra le call e le put le probabilità di uno strike +/-3000-5000 punti da dove siamo ora: ho sbagliato qualche cosa?

mi sembar non vada bene

ho controllato solo 2 valori ask
p20500 1035
p19500 750
la differenz aè 285
quindi la probabilità di toccare 20000 è 285/500 57%
invece vedo 48

forse è sfasato di 1 posto

 

[Aivojen Siirto]

Si è sfasato: la probabilità si riferisce allo spread che parte da quel livello. Infatti accanto a 1035 c'è 57%. Se ritieni, non è un problema shiftare tutto di un posto.

 

[deltazero]

forse ho capito l'equivoco, stasera su questi dati ti dico meglio

 

[deltazero]

no , non c'è bisogno basta saperlo

 

[deltazero]

ti anticipo qualcosa
se la + otm dello spread che hai in vendita , è cara , il costo dello spread diminuisce
di conseguenza le probabilità di arrivare nel mezzo dello spread sono + basse

quindi occorre fare quell'altro passaggio che ti dissi
l'es seguente non è come quello fatto , ma l'idea è quella

+1p21 -2p19 2000 pt di distanza far gli strike e incassi qualcosa

+1c215 -2c 235 sempre 2000 fra gli strike spendi oltre 400 pt

potrò spendere 400 pt per 1 teorico su scad max di 2000pt e 1 rischio equivalente a -1c25500?

poi lo stesso ragionamento lo vai a fare sulle put deep otm e dovresti trovare che le proporzioni sono simili a quelle vicino all'atm
ma come è possibile visto che ilr ischio assoluto è completamente diverso?

le 2 figure dell'es sopra , la prima che considero conveniente comprare la seconda vendere , vanno a formare il pegaso per me (pterodattilo per chi l'ha abttezzato prima di me )

-2potm +1patm -1catm +2cotm
la aprte centrale si puo sostituire con -fib

se qualcuno dei + vecchi ricorda a 15500 di febbraio 2009 , mi ero messo al rialzo con questa