belli e ricchi con il trading...

[kiRman]

mo vediamo ha fatto il 190 che mancava sotto non c'e' nulla

il primo che incontra e' 201 anche se trito e ritrito

 

[kiRman]

il primo che incontra e' 201 anche se trito e ritrito

 

[marofib]

il delta al rollover tra le scadenze del bund mediamente e' di circa -1?
empiricamente puo' andare?

 

[kiRman]

il delta al rollover tra le scadenze del bund mediamente e' di circa -1?
empiricamente puo' andare?

guarda la media non ne ho proprio idea... stavolta e' stato di due figure

l'altra volta alla fine 0

 

[marofib]

sul tnote: esempio

http://www.cmegroup.com/trading/int...treasury-note_quotes_settlements_futures.html

 

[kiRman]

guarda la media non ne ho proprio idea... stavolta e' stato di due figure

l'altra volta alla fine 0

cmq mi sembra che ti avevo passati i dati daily... e' il perpetuo quindi ci sono i buchi dei contratti... il problema pero' e' che

primo il giorno delle scedenze non so quale sia... sugli indice e' il terzo venerdì del mese, ma sul bund non lo so

secondo... che il close dei dati che ho daily e' il close delle 17.15 mi sembra cioe' il settlement...

perché se no si faceva close delle 22- open delle 08 del giorno successivo... suppergiu' quello era lo spread

 

[marofib]

cavolo proprio ora che volevo verificare sul sito dell'eurex e' fuori uso

giugno era maggiore o minore di marzo?

 

[kiRman]

cavolo proprio ora che volevo verificare sul sito dell'eurex e' fuori uso

giugno era maggiore o minore di marzo?

minore di due figure

 

[kiRman]

minore di due figure

il 3 marzo il vecchio ha chiuso a 145.28 il nuovo a 143.37

 

[marofib]

in teoria non dovrebbe essere maggiore?