Bund e TBond: l'era del cinghiale bianco

[f4f]

ciao bbbbello

 

[f4f]

alla policy ci metto la testa questo uikèn

 

[f4f]

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_di_Fourier

chi ha già provato a usare 'sta robba ??
grassie neh

 

[f4f]

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_di_Fourier

chi ha già provato a usare 'sta robba ??
grassie neh

per dan....
potrebbe essere alternativo o complementare a mamafama

 

[robom1]

Chiedo scusa del disturbo, solamente un'informazione: siete sicuri che era un cinghiale, e se era un ufo?
e poi bianco... come si fa ad investirlo... aveva anche i catarifrangenti?

 

[f4f]

Chiedo scusa del disturbo, solamente un'informazione: siete sicuri che era un cinghiale, e se era un ufo?
e poi bianco... come si fa ad investirlo... aveva anche i catarifrangenti?

l'odore del cinghiale, è inconfondibile

 

[robom1]

otto anni fa avevo fatto su as400 un sistema di previsione che si basava sullo smussamento esponenziale (nome altisonante ma si fa tranquillamente).

provate a guardare qui:

http://it.wikipedia.org/wiki/Previsione_della_domanda_nella_supply_chain

 

[masgui]

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_di_Fourier

chi ha già provato a usare 'sta robba ??
grassie neh

on un'integrazione per parti si può dimostrare che se g(t) = − itf(t) e f,g \in L^1(\mathbb{R}), allora \hat{f} è differenziabile e la derivata è data da \hat{f}'(\omega) = \hat{g}(\omega). Se vice versa f \in L^1(\mathbb{R}) è differenziabile e la derivata è a sua volta assolutamente integrabile, f' \in L^1(\mathbb{R}), allora la trasformata della derivata è \widehat{f'} (\omega) = i\omega \hat{f}(\omega). Questa proprietà permette di trovare le soluzioni di alcune equazioni differenziali, trasformandoli in equazioni algebriche per la trasformata di Fourier della soluzione.

NON MI E' CHIARO STO PASSAGGIO.

RICORDATEVI : la complessità dei sistemi favorisce solo il model risk.
e poi non ci pensate mai che il mercato possa essere efficiente nel breve?

 

[masgui]

on un'integrazione per parti si può dimostrare che se g(t) = − itf(t) e f,g \in L^1(\mathbb{R}), allora \hat{f} è differenziabile e la derivata è data da \hat{f}'(\omega) = \hat{g}(\omega). Se vice versa f \in L^1(\mathbb{R}) è differenziabile e la derivata è a sua volta assolutamente integrabile, f' \in L^1(\mathbb{R}), allora la trasformata della derivata è \widehat{f'} (\omega) = i\omega \hat{f}(\omega). Questa proprietà permette di trovare le soluzioni di alcune equazioni differenziali, trasformandoli in equazioni algebriche per la trasformata di Fourier della soluzione.

NON MI E' CHIARO STO PASSAGGIO.

RICORDATEVI : la complessità dei sistemi favorisce solo il model risk.
e poi non ci pensate mai che il mercato possa essere efficiente nel breve?

anzi la teoria dice questo....
i mercati sono sufficientemente efficienti quindi: non sprecate troppe energie in trading system. il segreto è eliminare l'irrazionalità nei trade.

 

[f4f]

e poi non ci pensate mai che il mercato possa essere efficiente nel breve?

mai
fooooorse nel lungo periodo (anni)
nel breve (giorni) no assolutamente


cmq, Fourier dovrebbe togliere il noise e trovare la eventuale frequenza... credo ....