Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND, TBOND and the middle of the guado (VM 69) (1 Viewer)

[f4f]

che figata lavorare così

 

[f4f]

certo che cè l'errore.
Il bond che hai in mano al 4 ha perso in conto capitale. se vuoi ti dico pure quanto.

comunque a 5 anni costa 950 euro al 4.5% . ho fatto uno scenario ti shift curva +1% parallela il cap oggi varrebbe circa 2000.

puoi fare la simulaz valori BTP + Cap a 12 mesi con shift tasso +1% ???
cioè, c'è la function??

ps
se fai shift del tasso, corregge in automatico la vola??

 

[masgui]

si certo che perdo iln quota capitale di bond
l'idea è quanto recuperi col cap
di sicuro meno della perdita, perchè avrà un delta basso, ma dovrebbe fare gain anche su vega ...

tutte le greche le trovi in alto a destra. sotto sulle caplets trovi il delta dei caplets

questo è lo yeld storico del btp4.25 2014

 

[masgui]

puoi fare la simulaz valori BTP + Cap a 12 mesi con shift tasso +1% ???
cioè, c'è la function??

ps
se fai shift del tasso, corregge in automatico la vola??

e certo se fai shift tasso corregge la vola...chiaro.

potrei farti anche portafogliio BTP + cap con simulazioni ma mi ci vuole troppo tempo

 

[f4f]

meraviglioso .... hai tutti i dati !!

delta 0.356
vega 0.08691
gamma 15, ghhhh
la perdita valore BTP allo shift 1%

 

[f4f]

e certo se fai shift tasso corregge la vola...chiaro.

potrei farti anche portafogliio BTP + cap con simulazioni ma mi ci vuole troppo tempo

e però se trovi un minuto anche domani ...

ottimo la correzione automatica di vola
la struttura non sembra male, cosa ne dici??

 

[Fernando'S]

affidabilissimo.............d

cioè ??
è apprezzamento? o presa per il kulo ?

 

[masgui]

cioè ??
è apprezzamento? o presa per il kulo ?

non ce credoooooooooooooooooo

 

[Fleursdumal]

come far venire un'erezione monstre all'avucat

cmq sta caxxa di iw mi sta proprio sfrantumando la coglia, oggi non si aprono i grafi ma che minkia bovina

 

[f4f]

come far venire un'erezione monstre all'avucat

cmq sta caxxa di iw mi sta proprio sfrantumando la coglia, oggi non si aprono i grafi ma che minkia bovina

di iw non uso mai i grafi, si impattano col firewall