Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND, TBOND and the middle of the guado (VM 69)

[f4f]

http://www.ericbenhamou.net/documents/Encyclo/Synthetic option.pdf

Synthetic Options Provide Real Advantages

What is a Synthetic Option?
pericoli

http://www.aaec.ttu.edu/faculty/smohanty/4317/class 14.ppt


Delta Hedging in the Binomial Model

Synthetic Short Straddle by OptionTradingpedia.com

Synthetic Option Positions

 

[f4f]

better

1987 Redux | Doug Wakefield | Safehaven.com


http://www.ericbenhamou.net/documents/Encyclo/Synthetic option.pdf



Constant proportion portfolio insurance - Wikipedia, the free encyclopedia
sulla CPPI ho materiale ... lo devo cercare

 

[gipa69]

Cosa è successo?--Opinioni dal mondo


sono in buona sintonia con quanto detto nell'articolo, Gipa

ma mi permetto di dissentire su una cosa: la forte componente speculativa, specie negli ultimi tre giorni: cito
il comportamento ( parole e timing) delle agenzie di rating
la mancata osservazione sulla capacità delle banche US e UK di reggere la crisi
il timing precisissimo con le elezioni D e UK .. prevedibile ( e previsto)
(stranezze varie ed eventuali, ad es il blocco di giovedì sul mercato US e di venerdì sul nostrrano, si potrebbero anche citare, ma non trovo più il mio tin hat)

Ti dimostrerò che il mercato scende non per quello.. cmq parlo di conflitti tra aree geografiche, quindi ho detto in maniera sfumata quello che dici tu ma io penso che sarebbe comunque andata cosi speculazione oppure no.

"Si ritorna quindi alle tensioni già viste nel 2007/2008 ma molto più consapevoli di allora che l’attuale assetto economico e finanziario deve per forza essere riformato in quanto le tensioni tra istituzioni finanziarie globali e stati nazionali sono insanabili, così come la continua sfida dello shadow banking alle banche tradizionali ma soprattutto nelle tensioni crescenti che si stanno verificando tra le tre macro aree che attualmente pesano maggiormente sul PIL globale e cioè Stati Uniti, Europa ed Asia; questa situazione può essere risolta solo attraverso un negoziato globale che metta in gioco gli equilibri monetari attuali ed i poteri delle istituzioni finanziarie."

Piuttosto leggiti questa... sono o non sono un coccodrillo?

Remembering expo--Opinioni dal mondo

 

[f4f]

Ti dimostrerò che il mercato scende non per quello.. cmq parlo di conflitti tra aree geografiche, quindi ho detto in maniera sfumata quello che dici tu ma io penso che sarebbe comunque andata cosi speculazione oppure no.

"Si ritorna quindi alle tensioni già viste nel 2007/2008 ma molto più consapevoli di allora che l’attuale assetto economico e finanziario deve per forza essere riformato in quanto le tensioni tra istituzioni finanziarie globali e stati nazionali sono insanabili, così come la continua sfida dello shadow banking alle banche tradizionali ma soprattutto nelle tensioni crescenti che si stanno verificando tra le tre macro aree che attualmente pesano maggiormente sul PIL globale e cioè Stati Uniti, Europa ed Asia; questa situazione può essere risolta solo attraverso un negoziato globale che metta in gioco gli equilibri monetari attuali ed i poteri delle istituzioni finanziarie."

Piuttosto leggiti questa... sono o non sono un coccodrillo?

Remembering expo--Opinioni dal mondo

gooood sunday bbbanda

( e a questo proposito ... any given sunday, ecc ecc )

coccodrillo ci sono anch'io più piccolo, ma krok



siam d'accordo, il peso della speculazione ha accelerato il processo e lo ha compresso in pochi giorni .... movimento che, mi ricordo benissimo, era ormai in attesa da 40gg almeno ....
la speculazione però ha portato imho ad una prima ( e violenta) differenziazione tra US+UK e EU ... un conflitto che non mi apsttavo così


sulla riforma della finanza, mi sono persino spinto a dare una data ... entro maggio vedremo

OT ma mika tanto
domani ripesco un articolo sui terreni agricoli



in a broad sense
sentivo LA7 stamattina, e parlano di patrimoniale e di riduzione delle aliquote ' a livello europeo'


prescindendo che questo governo imho la patrimoniale non la farà, vedo più probabile ( non desiderato, solo probabile) il federalismo, fiscale e non, visto come panacea ... mancano i numeri che mi permattano di averne una opinione

le aliquote a 'livello europeo' IMHO sono una colossale presa per i fondelli... mi pare e dico mi pare che le ns aliquote siano circa come quelle di F e D
il problema è che i ns politici, la cui incapacità ed avidità sono una delle cause del problema, non vogliono toccare la questione della spesa pubblica
imho

a dopo

 

[f4f]

Piuttosto leggiti questa... sono o non sono un coccodrillo?

Remembering expo--Opinioni dal mondo

gipaZ tu sei IL coccodrillo

 

[f4f]

gipaZ tu sei IL coccodrillo

ottime slide
ne parliamo

 

[f4f]

Misure salva-Stati, Londra si sfila

«Non sottoscriveremo il fondo di sostegno». Cominciata la riunione della Commissione Ue, poi tocca all'Ecofin

Misure salva-Stati, Londra si sfila - Corriere della Sera


ottimo
se non ci salviamo, sappiamo a chi dare la colpa E cmq salteranno anche loro per interconnessione
se ci salviamo, avremo tempo per fare alcuni piiiiccoli cambiamenti alle regole finanziarie di Londra

 

[Metatarso]

Misure salva-Stati, Londra si sfila

«Non sottoscriveremo il fondo di sostegno». Cominciata la riunione della Commissione Ue, poi tocca all'Ecofin

Misure salva-Stati, Londra si sfila - Corriere della Sera


ottimo
se non ci salviamo, sappiamo a chi dare la colpa E cmq salteranno anche loro per interconnessione
se ci salviamo, avremo tempo per fare alcuni piiiiccoli cambiamenti alle regole finanziarie di Londra

se non hanno l'euro è evidente che si devono sfilare
e meglio così... immagina se gli UK avevano l'euro, che sono messi peggio della Grecia ma moolto più grandi, chi azz li salvava ?

 

[f4f]

se non hanno l'euro è evidente che si devono sfilare
e meglio così... immagina se gli UK avevano l'euro, che sono messi peggio della Grecia ma moolto più grandi, chi azz li salvava ?

appunto
ma potevano fare il gesto, contribuire al salvataggio graco
e poi chiederci di fare altrettanto con loro

invece, adesso ...

 

[masgui]

appunto
ma potevano fare il gesto, contribuire al salvataggio graco
e poi chiederci di fare altrettanto con loro

invece, adesso ...

si lo so. Le sto quotando con questo modello:

Standard American Style Options (Cox-Rubinstein Binomial)

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Overview

Standard American style options are call and put options which can be exercised at any time during the life of the option. An American style option is always at least as valuable as its counterpart, the European style option, which can be exercised only on the expiration date. Valuation of American style options is generally more difficult than the valuation of European style options. In fact, for standard European options a closed form solution for their pricing, the Black-Scholes solution, exists. On the other hand, for American style options no (simple) closed form solution is available. Several numerical methods have been proposed and used. Examples include finite difference and finite element methods. However, the most popular method is the Cox-Rubinstein binomial model.