gipa69
collegio dei patafisici
hai detto bene
il file sarà in qualcuno dei miei backup vecchi
a memoria:
il vix non è un predittore
il vix è correlato negativamente allo spoore con rho alto, MA quando servefa sega
briccone
Da quando viene scambiato come un qualunque altro asset in realtà acquisisce nuovamente una sua predittibilità, soprattutto nel confronto con la volatilità storica ed implicita reale di quel momento di mercato sebbene la serie storica non sia ancora troppo ampia e quindi vada valutata con attenzione. Sicuramente chi opera sul vix compra il futuro se pensa a mercati ribassisti e lo vende se pensa ai rialzisti, depurato da un premio dato dal fatto che ora è scambiato penso che più sale il differenziale con la volatilità storica con prezzi calanti si può ipotizzare che ci sia un picco di pessimismo e viceversa.