Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND TBOND V.M. 69 Rischio sovrano, guadagni per sultani

[gipa69]

hai detto bene
il file sarà in qualcuno dei miei backup vecchi

a memoria:
il vix non è un predittore
il vix è correlato negativamente allo spoore con rho alto, MA quando serve fa sega briccone

Da quando viene scambiato come un qualunque altro asset in realtà acquisisce nuovamente una sua predittibilità, soprattutto nel confronto con la volatilità storica ed implicita reale di quel momento di mercato sebbene la serie storica non sia ancora troppo ampia e quindi vada valutata con attenzione. Sicuramente chi opera sul vix compra il futuro se pensa a mercati ribassisti e lo vende se pensa ai rialzisti, depurato da un premio dato dal fatto che ora è scambiato penso che più sale il differenziale con la volatilità storica con prezzi calanti si può ipotizzare che ci sia un picco di pessimismo e viceversa.

 

[f4f]

Da quando viene scambiato come un qualunque altro asset in realtà acquisisce nuovamente una sua predittibilità, soprattutto nel confronto con la volatilità storica ed implicita reale di quel momento di mercato sebbene la serie storica non sia ancora troppo ampia e quindi vada valutata con attenzione. Sicuramente chi opera sul vix compra il futuro se pensa a mercati ribassisti e lo vende se pensa ai rialzisti, depurato da un premio dato dal fatto che ora è scambiato penso che più sale il differenziale con la volatilità storica con prezzi calanti si può ipotizzare che ci sia un picco di pessimismo e viceversa.

vero, me lo avevi già detto

magggari nel uikkèn ricerco il xls con i calcoli
oppure, ne metto su uno nuovo quick&dirty

... suggerimenti su cosa analizzare?
cioè, nel precedente mettevo a confronto il vix(t0) con lo spoore(t+20)

 

[gipa69]

vero, me lo avevi già detto

magggari nel uikkèn ricerco il xls con i calcoli
oppure, ne metto su uno nuovo quick&dirty

... suggerimenti su cosa analizzare?
cioè, nel precedente mettevo a confronto il vix(t0) con lo spoore(t+20)

differenziale tra vix e volatilità storica e vedere se sugli spike di differenziale effettivamente ci sono degli spike del sottostante...

 

[f4f]

differenziale tra vix e volatilità storica e vedere se sugli spike di differenziale effettivamente ci sono degli spike del sottostante...

owwwiamente, spoore
ho solo vix e vdax ...

 

[quicksilver]

se non ve ne siete accorti, il DJ ha superato il max precedente

 

[f4f]

se non ve ne siete accorti, il DJ ha superato il max precedente

eh !
finchè il QE funziona, funziona

 

[celeron]

se non ve ne siete accorti, il DJ ha superato il max precedente

Si, sul settimanale in Barra 2 sul Main Trend.....

 

[quicksilver]

Si, sul settimanale in Barra 2 sul Main Trend.....

Ciao Celeron

 

[quicksilver]

hummmm....


occhio che il VIX oggi in pratica è solo andato a chiudere un rimasuglio di gap rimasto aperto dal 22 febbraio e tentato gia di chiudere ma solo parzialmente il 25 marzo


.

 

[quicksilver]

p.s.

e resta comunque quell'isola tra il 14 e il 21