BUND-TBOND-VM99-se trikeko è magicooo cicciolina è verginee

[f4f]

i lupi hanno odorato il sangue ed il sangue sui mercati porta alla fear, alla paura, e tutti sanno che la fear attizza il greed, l'avidità degli operatori che sanno che la paura di molti può essere la fortuna di pochi.

 

[masgui]

http://www.euribor.org/html/content/eonia_data.html

http://www.eoniaswap.org/content/Default.asp?PageID=146



MasguiZ

conoscevo il primo ma non il secondo. qualcosa conoscevo....

 

[Panurgo]

Secondo me spingono al ribasso per far saltare i più deboli.... se la FED li segue ancora sbaglia e la reazione dei mercati nelle ultime settimane è stata plateale, ogni qualvolta le aspettative sul taglio dei tassi aumentavano il dollaro si indeboliva, le commodities si rinforzavano e le borse scendevano e i bond si rinforzavano (questo a grandi linee con delle eccezioni ma il trend generale è questo).

Anche le cosidette iniezioni di liquidità (che come spiegato ieri semplicimente riliquidizzano asset non liquidi) servono per riprisitnare confidenza al mercato del credito che però non sembra sentire ragioni e questo non perchè i valori non siano stati spremuti abbondamentemente (vedere la letter postata ieri e anche alcuni articoli che sostengono che gli indici legati ai collaterali sono in realtà fortemente compressi al ribasso pur non essendo molto rappresentativi dell'universo preso in considerazione per spingere alla svalutazione i vari operatori) ma perchè i lupi hanno odorato il sangue ed il sangue sui mercati porta alla fear, alla paura, e tutti sanno che la fear attizza il greed, l'avidità degli operatori che sanno che la paura di molti può essere la fortuna di pochi.

sono daccordo, si è entrati in una spirale che si avvita sempre di + è strangola i più deboli (leggi sottocapitalizzati). chissà quando finirà...

 

[f4f]

conoscevo il primo ma non il secondo. qualcosa conoscevo....

patrimonio comune adesso
utili direi

 

[f4f]

Secondo me spingono al ribasso per far saltare i più deboli.... se la FED li segue ancora sbaglia e la reazione dei mercati nelle ultime settimane è stata plateale, ogni qualvolta le aspettative sul taglio dei tassi aumentavano il dollaro si indeboliva, le commodities si rinforzavano e le borse scendevano e i bond si rinforzavano (questo a grandi linee con delle eccezioni ma il trend generale è questo).

Anche le cosidette iniezioni di liquidità (che come spiegato ieri semplicimente riliquidizzano asset non liquidi) servono per riprisitnare confidenza al mercato del credito che però non sembra sentire ragioni e questo non perchè i valori non siano stati spremuti abbondamentemente (vedere la letter postata ieri e anche alcuni articoli che sostengono che gli indici legati ai collaterali sono in realtà fortemente compressi al ribasso pur non essendo molto rappresentativi dell'universo preso in considerazione per spingere alla svalutazione i vari operatori) ma perchè i lupi hanno odorato il sangue ed il sangue sui mercati porta alla fear, alla paura, e tutti sanno che la fear attizza il greed, l'avidità degli operatori che sanno che la paura di molti può essere la fortuna di pochi.

finita l'epoca degli squali
adesso, è il loro momento....

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Prognathodon_saturator_DB.jpg

 

[gipa69]

Finanzaonline.com - 13.3.08/11:34

La divisione di Unicredit Market & investment banking (Mib) ha fatto segnare nel 2007 un peggioramento delle total return revenues pari al 33%, dai 2,212 miliardi del 2006 agli 1,472 miliardi dello scorso anno. L'allargamento dello spread ha avuto un impatto sul portafoglio di Abs diversificato e di alta qualità stimabile in 15,8 miliardi di euro. Per quanto concerne il credito strutturato e la voce "mark to market", il rosso nell'ultimo trimestre dello scorso anno è passato a 277 milioni dalla perdita di 282 milioni dei tre mesi precedenti. "Mib - ha detto l'a.d. di Unicredit Alessandro Profumo, in occasione della presentazione agli analisti in svolgimento a Londra - è stata colpita dalle turbolenze di mercato, soprattutto nella seconda metà dell'anno. L'allargamento dello spread continua ad avere impatti negativi ma non chiedetemi di quantificarli. Se fossi capace di prevederne l'andamento sarei l'uomo più ricco del mondo, ma non ho la palla di cristallo". E ancora: "Il peggioramento del mark to market è unicamente legato all'argamento dello spread. Se questo si ridurrà ovviamente il dato migliorerà".

 

[f4f]

http://www.oceansofkansas.com/Varner/varnr22.jpg



http://www.oceansofkansas.com/Buell/tylosar2.jpg

 

[gipa69]

http://www.oceansofkansas.com/Varner/varnr22.jpg



http://www.oceansofkansas.com/Buell/tylosar2.jpg

mi piaccion queste bestiole

 

[gipa69]

torniamo seri....

http://www.reuters.com/article/bondsNews/idUSL1132321320080313?sp=true

 

[dan24]