cercherei dati vix intraday

[Lando OOO]

Tieni presente una cosa che nessuno dice mai:

se operi intraday i backtest sono "inaffidabili" in maniera direttamente proporzionale alla volatilità dello strumento che tradi.

Ovvero: quando ti fai i tuoi bravi compitini sullo storico vai a colpire con le tue regole un "prezzo battuto".

Quando vai a mercato vai a colpire un prezzo che è la risultanza di due offerte o proposte di negoziazione.

Il primo è statico

Il secondo no.

Tra i due, a seconda come detto della volatilità e momenti seguenti, può esserci un divario impensabile che ti trascini nella formazione dell'equityline.

Attenzione a non ingrassare i broker nell'illusione di evitare (ad esempio) il rischio overnight.

Vado sul serio, ciao!

 

[marofib]

Tieni presente una cosa che nessuno dice mai:

se operi intraday i backtest sono "inaffidabili" in maniera direttamente proporzionale alla volatilità dello strumento che tradi.

Ovvero: quando ti fai i tuoi bravi compitini sullo storico vai a colpire con le tue regole un "prezzo battuto".

Quando vai a mercato vai a colpire un prezzo che è la risultanza di due offerte o proposte di negoziazione.

Il primo è statico

Il secondo no.

Tra i due, a seconda come detto della volatilità e momenti seguenti, può esserci un divario impensabile che ti trascini nella formazione dell'equityline.

Attenzione a non ingrassare i broker nell'illusione di evitare (ad esempio) il rischio overnight.

Vado sul serio, ciao!

verissimo
poi se parte la tobin tax ci sara' pure un problema in +

 

[marofib]

abbastanza vero
ho fatto delle prove 'deboli' ( poco strutturate)

in sample...quindi va fatta la radq
sul dax..perche' come provo' anche Sig.E...e' meglio del 500(ts amico ecc)
circa 60 trade

 

[marofib]

in attesa di conoscere cosa ha tradato R.M........mi soffermo qui

 

[Lando OOO]

Allora, non è che il DAX è meglio dello SP500..

banalmente lo S&P500 funge da filtro eliminando il rumore su DAX (che è correlato all'indice americano) meglio di quanto non faccia con se stesso.

E quindi la cosa, se non si è avidi, si può sfruttare (come stai facendo tu ad esempio).

Il bello non è tanto la fattispecie (SP500->DAX) ma quanto questo sembri essere un principio generale ovvero, presi due indici positivamente (e decentemente) correlati, conviene prendere i segnali dal più liquido (e meno volatile) e usarli per comprare il maggior rendimento offerto dal meno liquido(e quindi più volatile) accaparrandosi (o tentando di accaparrarsi) un premio per l maggior rischio.

Tornando ai nostri due soggetti, SP500 e Dax, il loro legame finirà?

Da prove fatte, per ora sta addirittura incrementando di forza pur essendo un amore che ha festeggiato le nozze d'oro. Del futuro non v'è certezza ma, matrimoni così solidi si rompono solamente a causa di catastrofi e litigi indirimibili. O indigeribili..che è lo stesso

Quindi, tutto l'arrosto che trovi sullo S&P500 probabilmente ti servirà, sotto qualsiasi forma esso sia, per diradare il fumo sul DAX. E lo stesso varrà per altre "coppie" con eguali caratteristiche (rare invero..)

Bravo! Mi piaci perchè ragioni.

ps: dimenticavo..non sempre VIX e SP500 sono correlati negativamente. A volte si correlano positivamente e li vuol dire che preparano la gabbola..

 

[marofib]

se posso permettermi
al ts amico (magari quello tuo personale) aggiungi questo
prima di girarsi ...un'occhiatina..senza impegno
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/a-winfo/d1index/10indexgsk

vai pure direttamente sul clima..tralascia previsioni ecc

 

[f4f]

Allora, non è che il DAX è meglio dello SP500..

banalmente lo S&P500 funge da filtro eliminando il rumore su DAX (che è correlato all'indice americano) meglio di quanto non faccia con se stesso.

E quindi la cosa, se non si è avidi, si può sfruttare (come stai facendo tu ad esempio).

Il bello non è tanto la fattispecie (SP500->DAX) ma quanto questo sembri essere un principio generale ovvero, presi due indici positivamente (e decentemente) correlati, conviene prendere i segnali dal più liquido (e meno volatile) e usarli per comprare il maggior rendimento offerto dal meno liquido(e quindi più volatile) accaparrandosi (o tentando di accaparrarsi) un premio per l maggior rischio.

Tornando ai nostri due soggetti, SP500 e Dax, il loro legame finirà?

Da prove fatte, per ora sta addirittura incrementando di forza pur essendo un amore che ha festeggiato le nozze d'oro. Del futuro non v'è certezza ma, matrimoni così solidi si rompono solamente a causa di catastrofi e litigi indirimibili. O indigeribili..che è lo stesso

Quindi, tutto l'arrosto che trovi sullo S&P500 probabilmente ti servirà, sotto qualsiasi forma esso sia, per diradare il fumo sul DAX. E lo stesso varrà per altre "coppie" con eguali caratteristiche (rare invero..)

Bravo! Mi piaci perchè ragioni.

ps: dimenticavo..non sempre VIX e SP500 sono correlati negativamente. A volte si correlano positivamente e li vuol dire che preparano la gabbola..

vero
anni fa qui in IO avevo fatto tutta la dimostrazione correlaz vix-spoore
a memoria , avevo postato anche il foglio xls con i conti
... chissà dove è adesso ....

 

[f4f]

in sample...quindi va fatta la radq
sul dax..perche' come provo' anche Sig.E...e' meglio del 500(ts amico ecc)
circa 60 trade

e anche sulle caratteristiche DAX Spoore ...
c'ho fatto una tesina
actually sulla ccw sui due indici, la vola era ovvia e determinante componente

ovvia , mi si fa tornar giovane qui ?

cià, vado OT
stanno aprendo un indice nuovo in Borsaitaliana, apposta apposta per la CCW
ed ecco l'articolo connesso
magari se ne parla con gli amici opzionisti

Covered Call o Naked Put? - Borsa Italiana

 

[Lando OOO]

Intanto grazie per il link sull'ifo tedesco

Quello che si deve decidere, quando si mette in piedi una strategia è:

do retta a quello che vedo(ovvero il prezzo o il rendimento) come recipiente di tutte le informazioni possibili o non do retta a quello che vedo e suppongo che lo stesso "menta".

Io appartengo alla scuola dei seguaci di Fama(non supinamente ma in linea di principio). Per me il rendimento incorpora le informazioni solo che trovarle è più o meno facile a seconda della banda di rumore.

Mischiare più filtri non da garanzie di intellegibilità perchè il segnale in borsa è simile alle onde radio.

Soffre di un effetto fading.

Discorso interessante, lo riprenderemo

 

[marofib]

si e' vero ma non sempre
concedemi che passare da 44000 a 12000 di ftsemib ...poi 24000...poi 13000...uno normale non gli puo' stare dietro
vedere BENE cammello...pagare moneta!!