Certificati di investimento - Capitolo 9

[NoWay]

Ha già fissato gli strike?
Non trovo niente

mau——

NVIDIA 147,07
PALANTIR 76,87
TESLA 415,11

 

[Carlos77]

Bello anche il nuovo Barclays
TESLA - NVIDIA - PALANTIR - Barriera capitale 35%, barriera cedola 50% e cedole fino 15% anno
XS2938789273

Ha già fissato gli strike?
Non trovo niente

@mauriga Da KID sono prezzi di ieri e anche certificatiederivati conferma

Scheda certificato : XS2938789273

www.certificatiederivati.it

 

[Carlos77]

Quindi excel mi darebbe questi valori per farmi le mie valutazioni..

XS2938789273	Strike	Barriera capitale	Barriera cedolare
Tesla	415,11	145,2885	207,555
Nvidia	147,07	51,4745	73,535
Palantir	76,87	26,9045	38,435

 

[tuttologist]

Mi sa che solo quello sullo S&P è ribassista...

Mi pare che anche quello sul Dax sia ribassista (isin CH1409712846)

Dal kid:

Se il Livello di Fixing Finale è uguale o inferiore al Fixing Iniziale moltiplicato con il cap level (in %), l’investitore riceverà un Regolamento monetario nella Moneta di Rimborso pari all’Importo della Protezione del Capitale più l’Importo della Partecipazione. L’Importo della Partecipazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la differenza tra (a) 100% e (b) il Livell Cap (in %) e ulteriormente moltiplicato per la Partecipazione. Pertanto il Regolamento monetario è calcolato come segue: Prezzo di Emissione × (Protezione del Capitale + Partecipazione × (100% - Livello Cap (in %)))

Quindi mi sembra di capire che se chiude sotto il 70% rispetto al valore iniziale rimborsa 1300 ???

Se il Livello di Fixing Finale è superiore al Fixing Iniziale moltiplicato con il cap level (in %), ma uguale o inferiore al Fixing Iniziale, l’investitore riceverà un Regolamento monetario nella Moneta di Rimborso pari all’Importo della Protezione del Capitale più l’Importo della Partecipazione. L’Importo della Partecipazione è pari al ValoreNominale moltiplicato per la differenza tra (a) 100% e (b) il Fixing Finale diviso per il Fixing Iniziale e ulteriormente moltiplicato per la Partecipazione. Pertanto il Regolamento monetario è calcolato come segue: Prezzo di Emissione × (Protezione del Capitale + Partecipazione × (100% - Livello di Fixing Finale / Livello di Fixing Iniziale))

Qui mi sembra di capire che tra 100% e 70% del valore iniziale aumenta linearmente la cedola ? In pratica se non ho capito male DAX su rimborsa capitale, DAX giù fino al 30% rimborsa capitale + perdita, DAX giù più del 30% rimborsa 1.300

Quello sull' SP500 (isin CH1409712853) mi par di capire che paghi la performance negativa dell'indice fino al 50%, mentre se la perdita è maggiore paga il 20%

Così fossero non mi attirano particolarmente, visto che comunque sia sono abbastanza lunghi (4 anni) e uno storno immediato non avrebbe immediata ripercussione sul prezzo del certificato. Chiedo solo se ho inteso bene il kid

 

[tuttologist]

E resta solo il lp?
Allora è lui che te lo vuole mettere in quel posto perchè è un golosone
Se no è sempre il primo in bid

Ne parlavo in un incontro a Bologna con un rappresentante di un emittente (non ricordo se Leonteq o Barclays). Diceva che sono ordini che arrivano spesso da uk e che danneggiano anche il business dell'emittente dato che spesso si presentano anche su certificati regolarmente quotati bid/ask

 

[Flypper17]

Come è andata?

io non ho trovato nulla

 

[karl55]

Ditemi se sbaglio: ctf XS2902309421. Se non ho capito male il kid e' una specie di twin win con barriere +25/-25% e protetto con un rendimento a fine 2027 del 11,5% garantito. Unica pecca la valuta ($) ma siccome ho una parte del prtf in dollari vorrei cambiare qualche titolo. C'e' qualche sbaglio nella mia comprensione del kid?

​

 

[gianni76]

Ne parlavo in un incontro a Bologna con un rappresentante di un emittente (non ricordo se Leonteq o Barclays). Diceva che sono ordini che arrivano spesso da uk e che danneggiano anche il business dell'emittente dato che spesso si presentano anche su certificati regolarmente quotati bid/ask

non so chi ci sia dietro, ma farlo è facile per chi sa programmare.
Piattaforme come la T3 Open offrono accesso al flusso dati e API per eseguire operazioni in tempo reale e quindi reagire ai movimenti del book.
Per come la vedo io sono operazioni del tutto lecite, solo automatizzate. Ovviamente fastidiose a chi vorrebbe stare sul book da solo.

 

[tuttologist]

Ditemi se sbaglio: ctf XS2902309421. Se non ho capito male il kid e' una specie di twin win con barriere +25/-25% e protetto con un rendimento a fine 2027 del 11,5% garantito. Unica pecca la valuta ($) ma siccome ho una parte del prtf in dollari vorrei cambiare qualche titolo. C'e' qualche sbaglio nella mia comprensione del kid?

​

Per come intendo io 11.5% non è un rendimento garantito ma è il rendimento che ti viene dato fuori dalla forchetta del 25%, all'interno della quale prendi la performance in valore assoluto (es. oro chiude a +2% tu prendi +2%)
Da considerare anche che su stessa scadenza un tds usa viaggia al 3.75% netto annuo circa, che equivale a un break even del 15% sul certificato (calcoli fatti molto a spanne)

 

[scalper1979]

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