Perché dici questo? Ho letto un paio di libri di Migliorino e studiato tutto quello che ho trovato in giro su Hurst e mi sembrano la stessa teoria, solo che Migliorino la prende dalla sua visione "meccanica", mentre Hurst parte dalla teoria dei segnali e dal DSP. Certamente Migliorino è più leggero mentre Hurst spiega meglio la matematica che c'è dietro, ha usato (Hurst) la DFT per determinare quel modello nominale che hai mostrato ma poi si è fermato là, tanto che nel suo corso riproponeva un modo non matematico che oggi ricalca Sentient Trader.
Invece Jhon Ehlers (più o meno generazione di Hurst e ancora vivo e vegeto) ha ripreso l'approccio matematico e del DSP facendo largo uso della teoria dei filtri. Ma i suoi metodi non si possono usare così come li ha elaborati per una analisi completa perché essi hanno uno scopo diverso:non quello di determinare cosa è stato per creare un modello ciclico predittivo ma piuttosto creare un indicatore perfetto, zero-lag e realtime da dare in pasto agli algoritmi... Ma questa è un'altra storia
