Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Come calcolare tassi a termine su Euribor 6m?

[amatogi]

Ciao e grazie a chi mi vorrà aiutare.

Sono uno studente di finanza e sto facendo una tesi sui contratti swap.
Vorrei sapere come posso calcolarmi ogni 6 mesi da adesso sino al 2025 l'euribor 6m, e in tal caso se posso utilizzare qualche programma o formula su excel.

Grazie anticipatamente a chi mi risponderà.

 

[quicksilver]

spostato

 

[cangiante]

Ciao QuickS

dove l'hai spostato?

 

[GiveMeLeverage]

Ciao e grazie a chi mi vorrà aiutare.

Sono uno studente di finanza e sto facendo una tesi sui contratti swap.
Vorrei sapere come posso calcolarmi ogni 6 mesi da adesso sino al 2025 l'euribor 6m, e in tal caso se posso utilizzare qualche programma o formula su excel.

Grazie anticipatamente a chi mi risponderà.

Prendi i dati IRS (che sono annuali), li interpoli per averli ogni 6 mesi e poi usi la seguente formula per calcolarti i forward:

t01 = anni da adesso a t1
t02 = anni da adesso a t2
t12 = anni da t1 a t2
r01 = tasso spot a t01 anni
r02 = tasso spot a t02 anni
r12 = tasso forward di t01 anni a t12 anni