....come sfruttare la eventuale chiusura intermedio...probabile annuale con opzioni?

[geronimo]

davvero? o dipende mica dalla scadenza?
secondo te le opzioni ITM su tutte le scadenze quotano uguale?

segui un po' con piu' umilta' alcuni personaggi su questo forum .......non mi io sono umile artigiano....dirai tante panzane in meno.........ai voia di studiare o.i. su opz.

 

[squitsquit]

segui un po' con piu' umilta' alcuni personaggi su questo forum .......non mi io sono umile artigiano....dirai tante panzane in meno.........ai voia di studiare o.i. su opz.

appunto spiegami tu se ti va di insegnarmi
sono con grande umiltà tutta orecchi

 

[geronimo]

ore 13.31???!!! ed il prezzo di riferimento su cui vengono regolate tutte le posizioni?

sono ignorante, spiegami meglio
poi se ti va spiegami anche questo

call 14000 sett 1310
call 14000 nov 1690

senti mettila in un calcolatore impostala con vola 30 e con vola 40 stessi parametri poi mi fai sapere ,,,,,

 

[squitsquit]

senti mettila in un calcolatore impostala con vola 30 e con vola 40 stessi parametri poi mi fai sapere ,,,,,

ma vah?

e chi avrebbe scritto questo?

rilassate........ quando ti sono andate itm la vola non c'entra piu' un ca.......zzo....sotto hai z. sopra nel blu' dipinto di blu'

 

[rob.luc]

Scusa Rob ma non capisco cosa voglia dire tutto questo ragionamento, un venditore di opzioni dovrebbe capire quando entrare in copertura di delta utilizzando opzioni o sottostante prima di ritrovarsi ad avere una simile perdita, non vedo perchè scrivi che per una put 15000 conosci la tua massima perdita e per una call 15000 la perdita è infinita. E' un ragionamento che funziona solo a livello teorico, ma a livello pratico la realtà è ben diversa. Dovresti esserti accorto che quando l'indice sale la vola scende ed anche le opzioni call, nonostante siano in delta perdono ugualmente valore e sono ben più facilmente difendibili delle put che soffrono in maniera esponenziale dell'aumento di volatilità in termini di premio, perdita e sopratutto margini. E questo è un problema sopratutto dei venditori di opzioni otm che sono indifendibili se non con pericolosissimi rollaggi o pesanti chiusure in stop loss. Però questa è la tecnica facile che insegnano ai loro corsi gli espertoni: condor, vendite di opzioni otm, probabilità alte inversamente proporzionali al risk reward ed i portafogli che poi saltano come tappi di spumante.
Comunque ora basta chiacchiere che la pratica è ben altra cosa e non la insegna nessuno, che ognuno tradi come meglio crede, con gli strumenti che gli sono più congeniali e le conoscenze acquisite sulle quali ripone la propria fiducia.

non è solo una questione teorica.è la consapevolezza del "rischio assunto".
se vuoi evitare che la banca ti tolga più di quello che hai devi metterti in condizione "conseguente".
la discussione è nata proprio per una questione teorica, che può essere teorica quanto si vuole ma sempre fatto oggettivo rimane.bastava risposondere :è vero le put nude vendute (come i long sottostante) hanno max perdita certa.fine discussione.insistere su un fatto oggettivo non serve a nulla(tranne forse al proprio ego).se compri 1000 azioni telecom dai per scontato che la max perdita è quanto pagato(non è che la banca ti può togliere più di quanto pagato).non cambia nulla(tranne la leva scelta) se usi il derivato (e la consapevolezza di quello che stai facendo).
che la pratica sia diversa ..........è vero.come è vero che sarebbe sempre opportuno conoscere il rischio assunto.

le coperture e quant'altro non fanno altro che modificare il rischio/rendimento e sono un aspetto diverso dal punto in questione.i portafogli saltano proprio perchè spesso non si è a conoscenza(o lo si è in modo spregiudicato) del rischio assunto.

 

[rob.luc]

davvero? o dipende mica dalla scadenza?
secondo te le opzioni ITM su tutte le scadenze quotano uguale?

quindi arbitraggi a gò gò ?

 

[equilibrio]

non è solo una questione teorica.è la consapevolezza del "rischio assunto".
se vuoi evitare che la banca ti tolga più di quello che hai devi metterti in condizione "conseguente".
la discussione è nata proprio per una questione teorica, che può essere teorica quanto si vuole ma sempre fatto oggettivo rimane.bastava risposondere :è vero le put nude vendute (come i long sottostante) hanno max perdita certa.fine discussione.insistere su un fatto oggettivo non serve a nulla(tranne forse al proprio ego).se compri 1000 azioni telecom dai per scontato che la max perdita è quanto pagato(non è che la banca ti può togliere più di quanto pagato).non cambia nulla(tranne la leva scelta) se usi il derivato (e la consapevolezza di quello che stai facendo).
che la pratica sia diversa ..........è vero.come è vero che sarebbe sempre opportuno conoscere il rischio assunto.

le coperture e quant'altro non fanno altro che modificare il rischio/rendimento e sono un aspetto diverso dal punto in questione.i portafogli saltano proprio perchè spesso non si è a conoscenza(o lo si è in modo spregiudicato) del rischio assunto.

Esatto.Il punto in nero indica necessariamente una leva superiore alle proprie disponibilità.

 

[rob.luc]

Esatto.Il punto in nero indica necessariamente una leva superiore alle proprie disponibilità.

grazie per il neretto