....come sfruttare la eventuale chiusura intermedio...probabile annuale con opzioni?

[squitsquit]

il discorso è :conosci il rischio o no?
nel caso delle put lo conosci.tutto quì.

ah si certo se l'indice va a zero, conosci la tua perdita massima..ma che capzio di ragionamento é??!!!..e come si puo impostarlo come "ragionamento" operativo? ..tutto qua

 

[rob.luc]

ah si certo se l'indice va a zero, conosci la tua perdita massima..ma che capzio di ragionamento é??!!!..e come si puo impostarlo come "ragionamento" operativo? ..tutto qua

sei sempre "isterica" e continui a non accettare i dati di fatto.
quanto detto è un fatto oggettivo.punto.

quando si dice:"e solo a ricordo..ricordo per l'appunto che quando vendi nacked options senza adeguata preparazione o copertura, puoi perdere anche quello che non possiedi ed entrare in debito con la banca..buona fortuna a me?..no grazie io ho già dato..."

si stà scrivendo una cosa non corretta.punto.equilibrio ti ha solo fatto notare questa svista(visto che è qualche anno che bazzichi le opzioni e dò per scontato che ne sei a conoscenza).perdi più di quanto possiedi se vendi una put 15000 e non hai sul conto 37500 euro.se vendi una call 15000 non sei in grado di conoscere la tua massima perdita teorica.
continui a spostare il problema.il problema operativo è che se hai 37500 vendi una put nuda altrimenti vendi spread fino alla somma che puoi mettere in campo. è una svista .fine dei giochi.

a proposito:anch'io ho commesso una svista: in caso vendita di put nuda 15000 sul conto bisogna avere 37500 euro meno premio incassato/i (per tutta la durata dell'investimento).

 

[squitsquit]

sei sempre "isterica" e continui a non accettare i dati di fatto.
quanto detto è un fatto oggettivo.punto.

quando si dice:"e solo a ricordo..ricordo per l'appunto che quando vendi nacked options senza adeguata preparazione o copertura, puoi perdere anche quello che non possiedi ed entrare in debito con la banca..buona fortuna a me?..no grazie io ho già dato..."

si stà scrivendo una cosa non corretta.punto.equilibrio ti ha solo fatto notare questa svista(visto che è qualche anno che bazzichi le opzioni e dò per scontato che ne sei a conoscenza).perdi più di quanto possiedi se vendi una put 15000 e non hai sul conto 37500 euro.se vendi una call 15000 non sei in grado di conoscere la tua massima perdita teorica.
continui a spostare il problema.il problema operativo è che se hai 37500 vendi una put nuda altrimenti vendi spread fino alla somma che puoi mettere in campo. è una svista .fine dei giochi.

a proposito:anch'io ho commesso una svista: in caso vendita di put nuda 15000 sul conto bisogna avere 37500 euro meno premio incassato/i (per tutta la durata dell'investimento).

perché devi insultarmi Rob.luc dandomi dell'isterica?
io non ti ho insultato ed oltretutto non ti conosco nemmeno
e per il resto...buona fortuna!

 

[tucciotrader]

m a lungo è la figura attraverso la quale si dimostra che non è possibile spingere la vola oltre certi limiti

purtroppo in bassa non è vero

 

[shybrazen]

sei sempre "isterica" e continui a non accettare i dati di fatto.
quanto detto è un fatto oggettivo.punto.


si stà scrivendo una cosa non corretta.punto.equilibrio ti ha solo fatto notare questa svista(visto che è qualche anno che bazzichi le opzioni e dò per scontato che ne sei a conoscenza).perdi più di quanto possiedi se vendi una put 15000 e non hai sul conto 37500 euro.se vendi una call 15000 non sei in grado di conoscere la tua massima perdita teorica.
continui a spostare il problema.il problema operativo è che se hai 37500 vendi una put nuda altrimenti vendi spread fino alla somma che puoi mettere in campo. è una svista .fine dei giochi.

a proposito:anch'io ho commesso una svista: in caso vendita di put nuda 15000 sul conto bisogna avere 37500 euro meno premio incassato/i (per tutta la durata dell'investimento).

Scusa Rob ma non capisco cosa voglia dire tutto questo ragionamento, un venditore di opzioni dovrebbe capire quando entrare in copertura di delta utilizzando opzioni o sottostante prima di ritrovarsi ad avere una simile perdita, non vedo perchè scrivi che per una put 15000 conosci la tua massima perdita e per una call 15000 la perdita è infinita. E' un ragionamento che funziona solo a livello teorico, ma a livello pratico la realtà è ben diversa. Dovresti esserti accorto che quando l'indice sale la vola scende ed anche le opzioni call, nonostante siano in delta perdono ugualmente valore e sono ben più facilmente difendibili delle put che soffrono in maniera esponenziale dell'aumento di volatilità in termini di premio, perdita e sopratutto margini. E questo è un problema sopratutto dei venditori di opzioni otm che sono indifendibili se non con pericolosissimi rollaggi o pesanti chiusure in stop loss. Però questa è la tecnica facile che insegnano ai loro corsi gli espertoni: condor, vendite di opzioni otm, probabilità alte inversamente proporzionali al risk reward ed i portafogli che poi saltano come tappi di spumante.
Comunque ora basta chiacchiere che la pratica è ben altra cosa e non la insegna nessuno, che ognuno tradi come meglio crede, con gli strumenti che gli sono più congeniali e le conoscenze acquisite sulle quali ripone la propria fiducia.

 

[squitsquit]

Scusa Rob ma non capisco cosa voglia dire tutto questo ragionamento, un venditore di opzioni dovrebbe capire quando entrare in copertura di delta utilizzando opzioni o sottostante prima di ritrovarsi ad avere una simile perdita, non vedo perchè scrivi che per una put 15000 conosci la tua massima perdita e per una call 15000 la perdita è infinita. E' un ragionamento che funziona solo a livello teorico, ma a livello pratico la realtà è ben diversa. Dovresti esserti accorto che quando l'indice sale la vola scende ed anche le opzioni call, nonostante siano in delta perdono ugualmente valore e sono ben più facilmente difendibili delle put che soffrono in maniera esponenziale dell'aumento di volatilità in termini di premio, perdita e sopratutto margini. E questo è un problema sopratutto dei venditori di opzioni otm che sono indifendibili se non con pericolosissimi rollaggi o pesanti chiusure in stop loss. Però questa è la tecnica facile che insegnano ai loro corsi gli espertoni: condor, vendite di opzioni otm, probabilità alte inversamente proporzionali al risk reward ed i portafogli che poi saltano come tappi di spumante.
Comunque ora basta chiacchiere che la pratica è ben altra cosa e non la insegna nessuno, che ognuno tradi come meglio crede, con gli strumenti che gli sono più congeniali e le conoscenze acquisite sulle quali ripone la propria fiducia.

bravissimo

 

[geronimo]

Scusa Rob ma non capisco cosa voglia dire tutto questo ragionamento, un venditore di opzioni dovrebbe capire quando entrare in copertura di delta utilizzando opzioni o sottostante prima di ritrovarsi ad avere una simile perdita, non vedo perchè scrivi che per una put 15000 conosci la tua massima perdita e per una call 15000 la perdita è infinita. E' un ragionamento che funziona solo a livello teorico, ma a livello pratico la realtà è ben diversa. Dovresti esserti accorto che quando l'indice sale la vola scende ed anche le opzioni call, nonostante siano in delta perdono ugualmente valore e sono ben più facilmente difendibili delle put che soffrono in maniera esponenziale dell'aumento di volatilità in termini di premio, perdita e sopratutto margini. E questo è un problema sopratutto dei venditori di opzioni otm che sono indifendibili se non con pericolosissimi rollaggi o pesanti chiusure in stop loss. Però questa è la tecnica facile che insegnano ai loro corsi gli espertoni: condor, vendite di opzioni otm, probabilità alte inversamente proporzionali al risk reward ed i portafogli che poi saltano come tappi di spumante.
Comunque ora basta chiacchiere che la pratica è ben altra cosa e non la insegna nessuno, che ognuno tradi come meglio crede, con gli strumenti che gli sono più congeniali e le conoscenze acquisite sulle quali ripone la propria fiducia.

rilassate........ quando ti sono andate itm la vola non c'entra piu' un ca.......zzo....sotto hai z. sopra nel blu' dipinto di blu'

 

[squitsquit]

rilassate........ quando ti sono andate itm la vola non c'entra piu' un ca.......zzo....sotto hai z. sopra nel blu' dipinto di blu'

davvero? o dipende mica dalla scadenza?
secondo te le opzioni ITM su tutte le scadenze quotano uguale?

 

[geronimo]

davvero? o dipende mica dalla scadenza?
secondo te le opzioni ITM su tutte le scadenze quotano uguale?

ore 13,31 valore fib15090

c11/D/12=4200(ore 13,31) v.i.36,8% ariciao valori presi da borsa italiana

 

[squitsquit]

ore 13,31 valore fib15090

c11/D/12=4200(ore 13,31) v.i.36,8% ariciao valori presi da borsa italiana

ore 13.31???!!! ed il prezzo di riferimento su cui vengono regolate tutte le posizioni?

sono ignorante, spiegami meglio
poi se ti va spiegami anche questo

call 14000 sett 1310
call 14000 nov 1690